Bảng 4.1. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
Trung
bình Lớn nhất Nhỏ nhất Độ lệch chuẩn Độ nhọn Jarque-Bera P-value
Số quan sát CAP 0.133 0.464 0.029 0.094 1.726 138.59 0.000 182 RSK 0.011 0.038 0.000 0.007 1.075 52.01 0.000 182 PRO 4.977 6.359 0.449 0.811 -1.622 282.36 0.000 182 EXPS 0.015 0.060 0.003 0.007 2.579 1401.74 0.000 182 SZ 17.228 20.037 13.012 1.496 -0.418 5.31 0.070 182 LN 0.090 0.149 0.042 0.033 0.357 7.06 0.029 182 INF 0.118 0.199 0.065 0.052 0.413 19.26 0.000 182 ROE 0.111 0.306 0.001 0.060 0.753 19.16 0.000 182 ROA 0.014 0.055 0.000 0.009 1.829 318.19 0.000 182 NIM 0.055 0.253 -0.007 0.028 2.736 2153.62 0.000 182
CAP: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản trung bình giữa các ngân hàng là 13,3%, cao nhất là 46,4% thuộc về ngân hàng Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông (MDB)
37 và thấp nhất là 2,9% (thuộc về ngân hàng Nam Việt). Chỉ số Skewness của CAP là 1,726 > 0, điều này cho thấy phân phối của CAP là lệch phải, nghĩa là đa số các ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản nhỏ hơn mức trung bình. Giá trị P-value của kiểm định Jarque-Bera < 0,05 cho thấy phân phối của CAP là phân phối chuẩn. RSK: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trung bình là 1,1% và phân phối của RSK cũng là phân phối chuẩn (Giá trị P-value của kiểm định Jarque-Bera < 0,05). Ngân hàng VietcomBank có tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cao nhất 3,8%. Nghĩa là chất lượng khoản vay của ngân hàng này đang ở mức thấp (rủi ro tín dụng cao) so với các ngân hàng chọn mẫu.
PRO: Năng suất lao động trung bình là 4,9, trong đó ngân hàng SaigonBank có năng suất cao nhất 6,35 trong khi ngân hàng Nam Việt có năng suất lao động thấp nhất. Chỉ số Skewness là -1,6 < 0 cho thấy phân phối của PRO là lệch trái, nghĩa là đa số các ngân hàng có năng suất lao động lớn hơn mức trung bình.
EXPS: Chi phí hoạt động trên tổng tài sản trung bình là 1,5% trên tổng tài sản, trong đó ngân hàng VietCapital có chi phí lớn nhất 6%. Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông và OceanBank có tỷ lệ chi phí thấp nhất. Chỉ số Skewness là 2,5 >0 cho thấy phân phối của EXPS là lệch phải, nghĩa là đa số các ngân hàng có tỷ lệ chi phí hoạt động nhỏ hơn mức trung bình.
SZ: Quy mô ngân hàng trung bình là 17,2, trong đó ngân hàng Công Thương có quy mô lớn nhất và ngân hàng Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông (MDB) có quy mô nhỏ nhất. Quy mô các ngân hàng có độ lệch chuẩn lớn, nghĩa là có sự chênh lệch rất lớn về quy mô giữa các ngân hàng.
LN: Chỉ số H-H có giá trị trung bình là 0,09, trong đó giá trị nhỏ nhất là 0,042, giá trị lớn nhất là 0,149. Do đó, nhìn chung mức độ cạnh tranh trong thị phần tiền vay giữa các ngân hàng trong giai đoạn này khá gay gắt.
INF: Trong giai đoạn từ 2006 đến 2012, lạm phát trung bình là 11,8%. Vào năm 2008, tỷ lệ lạm phát ở mức cao nhất (20%) và ngay sau đó đạt tỷ lệ thấp nhất là 6,5% trong năm 2009. Điều này có thể giải thích là do năm 2008 mức độ tăng trưởng tín dụng và cung tiền rất lớn khiến lạm phát tăng cao, tuy nhiên chính sách thắt chặt tiền tệ kịp thời của chính phủ đã đưa tỷ lệ lạm phát về dưới 7% ở năm tiếp theo. Nhìn vào bảng thống kê ta thấy tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn này biến động khá mạnh.
38 ROE: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình là 11,1%, cao nhất là 30,6% (Ngân hàng ACB) và thấp nhất 0,1% (ngân hàng Nam Việt). Đa số các ngân hàng có ROE xoay quanh mức trung bình của toàn ngành. Tuy nhiên có sự chênh lệch lớn giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ROE.
ROA: Lợi nhuận trên tổng tài sản trung bình là 1,4%, trong đó ngân hàng SaigonBank có ROA cao nhất, 5,5%. Nhìn vào chỉ số Skewness của ROA là 1,829 > 0 ta thấy phân phối của ROA lệch về bên phải. Nghĩa là có rất nhiều ngân hàng có ROA thấp hơn mức trung bình của toàn ngành.
NIM: Tỷ lệ thu nhập lãi biên trung bình là 5,5%, tỷ lệ cao nhất là 25,3% thuộc về ngân hàng Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông (MDB). Ngân hàng Phương Nam có NIM thấp nhất là -0,7%. Số liệu thống kê cho thấy giá trị NIM có độ tập trung cao và xoay quanh giá trị trung bình 5.5%.
Tóm lại, thông qua 3 chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng là ROE, ROA và NIM, ta thấy lợi nhuận của đa số các ngân hàng thấp hơn mức trung bình của toàn ngành. Điều này phản ánh hoạt động kém hiệu quả của ngân hàng Việt nam, đơn cử là qua hàng loạt việc tái cấu trúc, sáp nhập các ngân hàng trong thời gian vừa qua.