Các phương pháp tiếp cận

5. Kết cấu của đề tài

2.1.1.Các phương pháp tiếp cận

- Tiệp cận hệ thống: có nghĩa là khi tiếp cận một đối tượng nghiên cứu cụ thể phải xem xét và đặt nó trong mối quan hệ tac sđộng qua lại với các đối tượng khác một cách có hệ thống. Trong tiếp cận hệ thống, tín dụng được chia ra 2 cách, đó là: (i). Tiếp cận theo chiều dọc, ở đây chủ yếu theo quản lý đơn vị hành chính và quản lý xã hội từ huyện, xã, thôn đến hộ sản xuất nông nghiệp, hoặc theo hệ thống chính sách liên quan đến hệ thống cung cấp tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp. (ii). Tiếp cận theo chiều ngang, chủ yếu là các hệ thống tín dung trên địa bàn cho huyện Đại Từ cung cấp tín dụng cho hộ sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp cận kết hợp từ “dưới lên và trên xuống”. Thông qua phương pháp điều tra phỏng vấn các hộ sản xuất nông nghiệp, và kết hợp các tài liệu tư liệu chung của ngân hàng NNo huyện Đại Từ, nhằm tổng hợp phân tích về thực trạng tín dụng cho hộ sản xuất nông nghiệp và những rủi ro về tín dụng đối với hộ của ngân hàng NNo.

- Tiếp cận theo loại hình sản xuất của các hộ: hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ; hộ sản xuất nông nghiệp thuần; hộ trang trại hộ nông nghiệp kiêm …

2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu

2.1.2.1. Chọn điểm nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích khái quát chung đặc điểm của huyện và tình hình cung cấp tín dụng của ngân hàng NNo & PTNT huyện Đại Từ. Đề tài tiến hành chọn 4 điểm có tính đại diện gồm: 2 xã nông thôn, (Hùng Sơn và Tiên hội); và 2 thị trấn (Đại Từ và Quân Chu). Trên cơ sở hồ sơ tín vay của các hộ chọn ngẫu nhiên 94 hộ đã vay tín dụng của ngân hàng nông nghiệp huyện,

43

trong đó: hộ trồng trọt 48; hộ chăn nuôi 25; hộ hỗn hợp 21. Để tiến hành khảo sát nghiên cứu sâu.

2.1.2.2. Phương pháp thu thập số liệu

Việc thu thập số liệu bao gồm việc sưu tầm và thu thập các số liệu thông tin liên quan đã được công bố và thu thập những số liệu mới trên phạm vi huyện, xã và tại các điểm và hộ điều tra khảo sát.

* Thu thập tài liệu thứ cấp

+ Sử dụng nguồn thông tin đã được công bố qua các tài liệu của Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, Phòng thống kê Huyện Đại Từ, phòng nông nghiệp, UBND huyện, xã …

+ Tài liệu công bố tại Ngân hàng Nông nghiệp Huyện Đại Từ, Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, NHNN tỉnh Thái Nguyên.

+ Nguồn số liệu, thông tin đăng trên tạp chí sách báo, các công trình nghiên cứu của các chuyên gia, báo cáo khoa học, thông tin trên website.

* Thu thập tài liệu sơ cấp

- Số liệu điều tra tại các xã, thị trấn và các hộ. Những số liệu thu thập được qua chọn mẫu điều tra theo bộ phiếu điều tra

- Tại NHNo&PTNT Huyện Đại Từ: Thu thập thông tin trên hồ sơ khách hàng, hồ sơ tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Đại Từ qua các năm.

Các số liệu và thông tin sơ cấp được phân tích làm rõ về mức độ, nguyên nhân về rủi ro tín dụng đối với các hộ sản xuất nông nghiệp, theo các nhóm sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp.

2.1.2.3. Phương pháp tính toán và tổng hợp số liệu

- Kiểm tra phiếu điều tra, tiến hành sau khi thu thập số liệu tại địa bàn nghiên cứu, bổ sung các thông tin thiếu, chưa đầy đủ và phân loại các hộ, nhóm hộ theo tiêu thức cần nghiên cứu.

44

- Xây dựng cơ sở dự liệu và số liệu sử dụng phần mềm EXCEL và các phần mềm hỗ trợ khác để tổng hợp tính toán các chỉ tiêu cần thiết như: số tuyệt đối, tương đối, trung bình ….

2.1.2.4. Phương pháp phân tích số liệu

- Phương pháp mô tả và phân tích thống kê: thông qua tính toán các số liệu để tiến hành mô tả hệ thống tín dụng, mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống, mô tả về tín dụng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp và qui mô và các loại rủi ro thông qua việc sử dụng các chỉ số như: số bình quân, tần suất, số tối đa và số tối thiểu.

2.1.2.5. Phương pháp so sánh

- Phương pháp này sử dụng để phân tích tình hình biến động của dãy số theo thứ tự thời gian và không gian. Phương pháp này dùng cả so sánh tuyệt đối và tương đối giữa các năm, giữa các loại nhóm hộ khác nhau, giữa các vùng nông thôn, thành thị (thị trấn)… Từ đó đánh giá thực trạng về tín dụng và rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng NNo & PTNT huyện Đại Từ.

2.1.2.6- Phương pháp tính Value At Risk (VAR)

- Phương pháp tính VAR trong đo lường rủi ro và quản lý rủi ro, vận dụng vào đo lường rủi ro tín dụng, phương pháp tính VAR được thể hiện như sau:

+ Gọi Di là tổng dư nợ hộ sản xuất nông nghiệp với đối tượng i. + Ei là tỷ lệ NQH tại cuối tháng thứ i. (i= 1, 2, 3, ..., 60)

+ Xi là độ biến động của tỷ lệ NQH.

+ K: Dao động (độ lệch chuẩn) của tỷ lệ NQH. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giả sử mục tiêu khống chế nợ quá hạn ở mức 5% trên tổng dư nợ, thì số NQH phát sinh dự kiến hàng tháng với độ tin cậy 99% của ngân hàng với đối tượng i sẽ là:

45

VARQH = Di x Ki x 5%

Với K được tính như sau: Độ dao động K với độ tin cậy là 99% có giá trị là:   33 , 2 60 1 2      n x K i i x Trong đó: -         E E x i i i Ln 1

là biến động tỷ lệ NQH qua 60 tháng liên tục; với Ln

là hàm lô-ga rit tự nhiên; i={1, 2, …60}

- Giá trị 2,33 là độ lệch chuẩn so với giá trị kỳ vọng x với độ tin cậy 99%.

Trong trường hợp tính Var cho tổng danh mục cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp, bao gồm dư nợ cho vay trồng trọt, chăn nuôi và hỗn hợp, thì thực hiện các bước sau:

- Khi xác định được các Var thành phần, ta đã xác định được kỳ vọng, độ lệch chuẩn của biến động tỷ lệ NQH từng đối tượng cho vay trong toàn danh mục được gọi lần lượt là Ei(x ) và Vi(x ).

- Gọi di là tỷ trọng dư nợ của đối tượng i

- Giả thiết biến động tỷ lệ NQH của các đối tượng trồng trọt, chăn nuôi và hỗn hợp là độc lập với nhau (các tài sản trong danh mục đầu tư hộ sản xuất nông nghiệp không tương quan với nhau) khi đó, hiệp phương sai giữa các thành phần bằng không.

- Ta tính được kỳ vọng và độ lệch chuẩn của toàn bộ danh mục đầu tư cho vay hộ sản xuất nông nghiệp lần lượt là:

46 V( x p) = 3 1 2 2 v di i

Từ đó xác định được K = E( x p) - 2,33V( x p). Nên Var của toàn danh mục sẽ là: Varp = D x K x 5%.

- Lưu ý: Varp = Var1Var2Var3  Var1 + Var2 + Var3

Nghĩa là, rủi ro của toàn bộ danh mục đầu tư cho vay hộ sản xuất nông nghiệp sẽ nhỏ hơn tổng rủi ro cho vay từng đối tượng riêng lẻ - đây là kết quả của nguyên lý phân tán rủi ro danh mục đầu tư.

2.1.2.7. Phương pháp đánh giá nông dân có sự tham gia

- Phương pháp PRA (Participartory) được áp dụng để tiếp cận bằng cách khuyến khích, lôi cuốn người dân cùng tham gia chia sẻ, thảo luận và phân tích kiến thức của họ về vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp PRA mà đề tài đã thực hiện chính là việc thảo luận với những nhóm người dân, cán bộ thôn, cán bộ ngân hàng, cán bộ xã và cấp huyện để xác định những khó khăn trong quá trình vay vốn, sử dụng và hoàn trả vốn tín dụng ngân hàng, để từ đó xác định nguyên nhân rủi ro tín dụng, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục.

47

Nguyên nhân từ phía Ngân hàng Nguyên nhân từ phía khách hàng Do kinh doanh thua lỗ. Sử dụng vốn sai mục đích. Chủ ý lừa đảo, chây ỳ, bỏ trốn. Bị phá sản Do hệ thống kiểm tra, KS nội bộ Do quản trị, điều hành. Không kiểm tra, kiểm soát khoản vay Sai quy chế, quy trình tín dụng. Rủi ro tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp Nguyên nhân khách quan Do biến động thị trường Rủi ro bất khả kháng (thiên tai, mất mùa) Do môi trường chính trị, xã hội. Do cơ chế, chính sách

Khung phân tích về các nguyên nhân rủi ro tín dụng

48