CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI
Trong chiến lược này, Ngân hàng DRESDNER đặc biệt chú trọng việc quản lý rủi ro khách hàng ở phần có liên quan đến các công ty riêng lẻ và tổng khối lượng tín dụng của tập đoàn tài chính ngân hàng DRESDNER. Tuỳ thuộc vào mức độ rủi ro mà Ngân hàng sẽ nghiên cứu từng trường hợp cụ thể và sau đó đề ra biện pháp giải quyết ở mức chi nhánh hoặc là cơ quan cao nhất. Tất cả các rủi ro theo ngành nghề, theo mức đều được đánh giá tại trụ sở trung tâm đầu não của Ngân hàng.
Khi đánh giá rủi ro khách hàng, Ngân hàng DRESDNER đã tập trung chú ý đến tổng khối lượng vốn mà ngân hàng có thể bị mất từ phía đối tác bị phá sản. Việc quản lý rủi ro được Ngân hàng dựa vào ba thành phần. Trước hết, song song với việc cấp các khoản vay cá nhân, Ngân hàng thường xuyên quan tâm đến tổng khối lượng tín dụng của cả hệ thống, cũng như ở từng chi nhánh. Thứ hai, Ngân hàng thực hiện việc cơ cấu và xử lý các hoạt động tín dụng phức tạp. Thứ ba, các nhân viên có trình độ được Ngân hàng phân công theo dõi trên một quy mô tổng thể các khoản cho vay có chứa đựng rủi ro cao, cũng như các khoản vay phải gia hạn hoàn trả.
Khi cấp tín dụng cho các công ty, Ngân hàng đã sử dụng một hệ thống đánh giá cho điểm các khách hàng đã được vi tính hóa, trên cơ sở đó các rủi ro được phân loại phù hợp với các tiêu chí đánh giá cho điểm tín dụng. Việc cho điểm khách hàng được củng cố thêm bằng việc cho điểm theo ngành kinh tế: khi có một hiện tượng kinh tế bất lợi ở một ngành nào đó, thì hệ thống sẽ tự động hạ điểm tín dụng của tất cả các khách hàng là các công ty hoạt động trong ngành kinh tế đó. Đối với các khách hàng là người nước ngoài, để phụ
trợ cho hệ thống đánh giá cho điểm nói trên, Ngân hàng còn sử dụng việc cho điểm có tính đến đặc trưng của mỗi nước cụ thể. Việc đánh giá rủi ro theo nước dựa trên cơ sở hệ thống đánh giá cho điểm theo nước trong nhiều năm qua đã đem lại hiệu quả rất cao.
Ở Ngân hàng DRESDNER, người ta đã thành lập một Uỷ ban quản lý tài sản có và tài sản nợ của ngân hàng. Uỷ ban này bao gồm các thành viên của Hội đồng quản trị ngân hàng và các Giám đốc điều hành. Uỷ ban có các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường (khi cần phải thảo luận, bàn bạc về các rủi ro xảy ra và chuẩn bị soạn thảo các biện pháp giải quyết để trình ban lãnh đạo ngân hàng ra quyết định). Các giới hạn rủi ro và khả năng thanh toán đã được ghi trong các điều khoản của Luật ngân hàng. Các kiểm toán viên ngân hàng luôn luôn theo dõi việc tuân thủ các giới hạn này.
Cách tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro rất thận trọng và tính toán đó của Ngân hàng DRESDNER còn được củng cố thêm bởi các nguyên tắc rất bảo thủ trong việc đánh giá các nghiệp vụ buôn bán các công cụ tài chính.
Chính vì thế, Ngân hàng DRESDNER rất thành công về quản lý RRTD trong những năm qua.
1.4.2. Kinh nghiệm của CANADA
Ở CANADA, để giúp các ngân hàng, các nhà đầu tư có được những thông tin tin cậy và cần thiết, người ta đã thành lập các công ty chuyên kinh doanh thông tin tín dụng. Một trong các công ty hàng đầu về lĩnh vực thông tin tín dụng, đó là “Services finaucis Ben”. Theo kinh nghiệm của Ben thì các nhà sản xuất và bán buôn, các công ty tài chính và dịch vụ, các ngân hàng và các khách hàng lớn là những người cần thông tin tín dụng. Họ cần thông tin tín dụng để có những quyết định về kinh doanh đúng đắn, giảm các rủi ro có thể xảy ra. Ben có cách thu thập và cung cấp thông tin để ngăn ngừa rủi ro tín dụng khá tốt. Trước hết, người cần thông tin sẽ tra cứu những thông tin đã có
được cập nhật, lưu trữ một cách khoa học. Bước tiếp theo, Ben sẽ cung cấp các thông tin thu thập được qua các viện nghiên cứu, tài liệu, tin tức của các cơ quan và các tổ chức dịch vụ của Nhà nước như cơ quan Thống kê, Tài chính, Thuế... Cuối cùng, Ben cũng quan tâm thu thập các thông tin bên ngoài từ báo chí, khách hàng,...để cung cấp cho người cần tin. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, Ben đã đảm bảo thu thập và cung cấp thông tin một cách trung thực, chính xác, kịp thời. Trong quá trình điều tra, Ben luôn đảm bảo tính khách quan, không thiên vị hay trục lợi, luôn bảo vệ quyền lợi của người cung cấp thông tin, tôn trọng và bảo vệ sự kín đáo của nguồn tin.
Nhờ sự hỗ trợ của Ben, các NHTM của Canada đã có cơ sở dữ liệu thông tin rất tốt, chi phí thấp để quản lý RRTD. Để sử dụng thông tin của Ben, các NHTM phải xác định nguồn tin, sau đó phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bước tiếp theo là xem xét sự phát triển và mối quan hệ qua lại với nhà cung cấp, tiêu thụ hàng hoá. Qua việc phân tích các thông tin đã có, NHTM tiến hành “phân dạng RRTD”.
1.4.3. Kinh nghiệm của Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan
Khi một món nợ đến hạn, tuỳ theo nguyên nhân của từng món, Ngân hàng Thái Lan có thể sử dụng các biện pháp sau:
- Làm lại hợp đồng mới.
- Có thể giải quyết thu nợ gốc trước, thu lãi sau.
- Kéo dài thời gian trả nợ.
- Giảm lãi suất tiền vay.
- Cho người khác vay mua lại nợ.
- Khởi kiện trước toà, tịch biên tài sản.
- Thành lập quỹ dự phòng rủi ro.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại, giúp ta tiếp cận một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ về các quan điểm về rủi ro tín dụng, nội dung của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Trên cơ sở những lý luận đó, vận dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm hoạt động của từng ngân hàng để giảm thiểu những tổn thất, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro tín dụng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
CHƯƠNG 2