CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG
3.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây
Trong tài liệu “Mô hình rủi ro tín dụng - Ứng dụng và thực hành hiện nay” (“Credit risk modeling – Current practices and applications”) xuất bản năm 1999 đã đưa ra những lý luận chung về rủi ro tín dụng nhằm xây dựng mô hình định lượng rủi ro. Bên cạnh đó tài liệu cũng đưa ra nhiều phương pháp khác nhau phục vụ cho việc định lượng rủi ro tín dụng như các mô hình: Mô hình chế độ mặc định (Default Mode Paradigm) trong đó rủi ro tín dụng phát sinh khi người đi vay vỡ nợ trong khoảng thời gian kế hoạch, mô hình dấu hiệu thị trường (Mark-to-market paradigm) trong đó rủi ro tín dụng phát sinh để phản ứng lại sự giảm giá của tài sản có mà không căn cứ vào sự
vỡ nợ. Đồng thời cũng chỉ ra các phương pháp để xác định xác xuất vỡ nợ của khách hàng…
Trong cuốn “Quản trị ngân hàng thương mại” của Peter S.Rose xuất bản năm 2002 có đề cập rất cụ thể tới các khái niệm về rủi ro của ngân hàng nói chung bao gồm cả rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro nói chung.
Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang”, của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình,2011, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 64, trang 3-7. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định những yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang. Bài nghiên cứu sử dụng số liệu phỏng vấn 436 hộ gia đình. Áp dụng mô hình probit, kết quả nghiên cứu và phân tích định lượng cho thấy khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông dân có tương quan nghịch với lãi suất đi vay nhưng có tương quan thuận với thu nhập sau đi vay và số lượng thành viên trong gia đình có thu nhập. Ngoài ra kết quả nghiên cứu còn chỉ ra trình độ học vấn của chủ hộ có tương quan thuận đến khả năng trả nợ đúng hạn. Cuối cùng kết quả phân tích định lượng cho thấy khả năng trả nợ đúng hạn của những hộ đi vay vốn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cao hơn những hộ vay vốn sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp.
Nghiên cứu “Factor affecting loan repayment performance among Yam Farmers in the Sence district, Ghana” của C.A Wongnaa và D.Awunyo-Vitor, 2013, bài nghiên cứu được đang trên tạp chí Agris on line Papers in Economic and Informatics, trang 111-122. Bài nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nông dân trong quận Sence, Ghana. Bằng cách khảo sát 100 nông dân dựa theo bảng câu hỏi đã chuẩn bị trước và sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp mô hình probit. Kết quả cho thấy tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm, lợi nhuận, giám sát và những thu nhập khác ngoài nông nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến việc trả nợ của nông dân.
Ngược lại hôn nhân và giới tính có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ của nông dân.
Luận án tiến sỹ kinh tế, “Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” của tác giả Nguyễn Đức Tú (2012) đã nghiên cứu lý luận chung về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng. Đồng thời tiến hành nghiên cứu
thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần công Thương Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng trong đó nhấn mạnh giải pháp thiết lập mô hình đo lường rủi ro tín dụng.
Luận án tiến sỹ kinh tế, “Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” của tác giả Nguyễn Cảnh Hiệp (2014) đã khái quát tình hình quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại ngân hàng BIDV Việt Nam cũng như tìm hiểu kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng của các nước trên thế giới. Thông qua tìm hiểu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đầu tư nhằm đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Việt Nam.
Tóm tắt chương 3
Chương 3 của luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về tín dụng, rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng. Đồng thời cũng trình bày phương pháp nghiên cứu nhằm phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh thông qua phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi với 2 nhóm đối tượng là khách hàng và cán bộ tín dụng.
CHƯƠNG 4