CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.4 Các phương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân
1.4.2 Phương pháp định lượng
1.4.2.1 Mô hình điểm số tín dụng
Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO:
Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO được xây dựng bởi tổ chức Fair Isaac Corp. Điểm số tín dụng của Fico được tính toán dựa trên một phươngtrình toán học, đánh giá nhiều thông tin tín dụng của khách hàng từ các báo cáo tín dụng do các tổ chức cung cấp. Sau đó, Fico so sánh những thông tin trên với những mẫu chuẩn được đúc kết từ hàng trăm ngàn báo cáo tín dụng trong quá khứ để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trong tương lai của khách hàng. Điểm số tín dụng là thước đo được tính cho từng khách hàng cụ thể để các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro khi cho vay. Điểm số càng thấp mức độ rủi ro khi cho vay khách hàng sẽ càng cao.
Trong mô hình tín dụng Fico, điểm số thấp nhất là 300 và cao nhất là 850, việc chấm điểm dựa vào các tiêu chí dưới đây:
Bảng 1.1 Các tiêu chí chấm điểm của mô hình tín dụng Fico
Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá
35% Lịch sử trả nợ (payment history): thời gian trễ hạn càng dài và số tiền trễ hạn càng nhiều điểm số tín dụng càng thấp.
30% Dư nợ tại các tổ chức tín dụng (amount owed): nợ quá nhiều so với mức cho phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảm điểm số tín dụng.
15% Độ dài của lịch sử tín dụng (length of credit history): thông tin càng nhiều năm càng đáng tin cậy và điểm số tín dụng sẽ càng cao.
10% Số lần vay nợ mới (new credit): vay nợ thường xuyên bị xem là dấu hiệu có khó khăn về tài chính nên điểm số tín dụng sẽ càng thấp.
10% Các loại tín dụng được sử dụng (Types of credit used): các loại nợ khác nhau sẽ được tính điểm khác nhau.
(Nguồn: http://en.wikipedia.org)
Theo mô hình tín dụng Fico thì khách hàng có điểm số tín dụng từ 700 trở lên được xem là khách hàng tốt, đối với những khách hàng có điểm số từ 620 trở xuống ngân hàng sẽ e ngại khi xem xét cho vay. Mô hình điểm số tín dụng của Fico có ưu điểm là đơn giản và dễ thực hiện, tuy nhiên mô hình có hạn chế là chưa đưa các yếu tố liên quan đến nhân thân của khách hàng vay vào mô hình để đánh giá, trong khi đây là nhóm nhân tố quan trọng nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Mô hình điểm số tín dụng cá nhân Vantage Score:
Đây là một trong những mô hình điểm số tín dụng cá nhân cạnh tranh với mô hình của FICO, sử dụng tương đối rộng rãi tại Mỹ. Mô hình do ba công ty cung cấp dữ liệu tín dụng là Equifax, Experian và TransUnion xây dựng. Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score rất đơn giản, giúp mọi người dễ hiểu với 05 mức xếp hạng giảm dần từ A đến F, tương ứng với điểm số được thiết lập từ 501 (thấp nhất, không đáng tin cậy) đến 990 điểm (cao nhất, đáng tin cậy nhất). Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá như sau:
Bảng 1.2 Các tiêu chí chấm điểm của mô hình tín dụng Vantage Score
Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá
32% Lịch sử trả nợ (Payment History): Tình trạng thanh toán kịp thời và đúng cam kết.
23% Tình trạng sử dụng tín dụng (Credit Utilization): Tỷ lệ vay trả, ý thức trả nợ đúng hạn.
15%
Tình trạng số dư có (Credit Balances): Tổng các khoản vay và mức tín dụng sẵn còn để đáp ứng, các khoản nợ quá hạ được chấm điểm rất khắt khe.
13% Độ sâu tín dụng (Depth of Credit): Lịch sử tín dụng càng dài càng đáng tin cậy.
10% Tình trạng tín dụng gần đây (Recent Credit): Mức độ thường xuyên vay nợ và số lần yêu cầu vay.
7% Tình trạng tín dụng sẵn có (Available Credit): Mức tín dụng có thể nhận được ngay hay trong một thời gian ngắn nhất có thể.
(Nguồn: http://en.wikipedia.org)
Kết quả chấm điểm của hệ thống Vantage Score như sau:
Bảng 1.2 Bảng hệ thống ký hiệu Vantage Score
Ký hiệu Điểm
A 901-990
B 801-990
C 701-800
D 601-700
F 501-600
(Nguồn: http://en.wikipedia.org)
Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ của các Ngân hàng thương mại
Các Ngân hàng thương mại đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo bao gồm phân tích, đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến khách hàng, khoản vay, tài chính,... để chấm điểm xếp hạng tín dụng đối với từng khách hàng. Mỗi ngân hàng thương mại đều xây dựng riêng cho mình một hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khác nhau phù hợp với quan điểm quản trị rủi ro của từng ngân hàng, tuy nhiên nhìn chung tiêu chí đánh giá bao gồm một số nhóm các chỉ tiêu chính như: Thông tin về khoản vay, Năng lực tài chính của những người tham gia trả nợ; Quan hệ tại Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm vay vốn; Thông tin về khách hàng vay vốn, thân nhân, nghề nghiệp; Phương án kinh doanh; Tài sản bảo đảm,...
* Ưu điểm: Các mô hình chấm điểm tín dụng trên đưa ra khá đa dạng các yếu tố liên quan đến khả năng trả nợ vay của khách hàng, gồm các thông tin liên quan đến khách hàng, khoản vay, tài chính, chỉ tiêu phi tài chính,... Phương pháp này mang tính đầy đủ hơn so với phương pháp định tính thông thường thông qua mô hình 5C.
* Nhược điểm: Các mô hình chấm điểm tín dụng còn dựa trên ý kiến đánh giá chủ quan của người thực hiện với các chỉ tiêu phi tài chính. Các chỉ tiêu này chưa được lượng hóa để đo lường rủi ro vỡ nợ của khách hàng.