1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới và bài học
1.3.2. Bàihọckinhnghiệmđốivớingân hàng thươngmạicổ phần Sài Gòn Thương Tín
tiềngửicủaMỹ(FDIC)đưara17nguyêntắcquảnlýrủirotíndụng cơbảnvàđược chialàm5nhómchínhmàviệcvậndụngchúngnhằmđạt đượccácmụctiêu:
- Thiếtlậpmôitrườngquảnlýrủiro tíndụngmộtcáchthíchhợp(baogồmviệc tuânthủcácnguyêntắc1,2và 3).
- Thựchiệnmộtquytrìnhcấppháttíndụngcócăncứ(baogồmviệctuânthủ cácnguyêntắc4,5,6và 7).
- Duytrìmộtphươngphápquảnlý,đolườngvàkiểmsoátrủirotíndụng(bao gồmviệctuânthủcácnguyêntắc8,9,10,11,12và 13).
- Đảmbảomộtkhảnăngkiểmsoátthíchđángđốivớirủiro tíndụng(baogồm việctuânthủcácnguyêntắc14,15và 16).
- Vaitròcủangườigiámsát(tuânthủnguyêntắc17).
Đểquảnlýnợxấu,CụcDựtrữliênquanbangMỹ(FED)đãđưarađiềukhoản
FAS114quyđịnhvềmốiquanhệgiữaquyếtđịnhchovay,phânloạikhoảnvay,tìnhtrạngcác khoảnnợvà việcdựphòngnhưsau:
Đểxửlýnợxấu,MỹthànhlậpCôngtyTínthácxửlýtàisảnquốcgiaHoaKỳ(RTC).Nh ưmộtcơquannhànước,RTCđượcthànhlậpvớicácmụctiêu:
- Tốiđa hóathunhậpròngtừviệcbántàisản đượcchuyểnnhượng;
- Tốithiểuhóacáctácđộnglêncácthịtrườngđịaốcvàthịtrườngtàichính nộiđịa;
- Tốiđa hóaviệctạora nhàởchocáccá nhâncó thunhậpthấp.
1.3.2. Bàihọckinhnghiệmđốivớingân hàng thươngmạicổ phần Sài Gòn Thương Tín
Nguyênnhâncủacuộckhủnghoảngtíndụngcácnướcxuấtphátphầnlớntừviệc
quản lýkiểm soátkhoảnvaykinhdoanhbấtđộng sảnvàchứngkhoáncònyếukém, chấtlượngtíndụngchưađượccoitrọng,có nhiềukhoảnvaydướichuẩn,khôngthẩm địnhkỹtrướckhichovay,sửdụng nguồnhuyđộng ngắnhạnđểđầutưvàonhững khoảndàihạnnhưbấtđộngsảnnênkhôngtránhkhỏirủiromấtkhảnăngthanhtoán
vàkhôngthuhồiđượcnợ.
Qua kinh nghiệm của một số Ngân hàng trong quản trị tín dụng có thể rút ra một số bài học cho các NHTM Việt Nam:
- Thứ nhất, tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời của các Ngân hàng Bảo lãnh, các tổ chức mua bán nợ, kinh doanh rủi ro. Những tổ chức này sẽ góp phần tăng cường các biện pháp, giải pháp trong hoạt động tài trợ rủi ro giúp cho các ngân hàng có thể có một kênh để hợp tác và xử lý rủi ro được tốt hơn.
Thứ hai, thực hiện đổi mới dần đi đến cải tổ toàn diệncác yếu tố như hoạch định và xây dựng chiến lược, mục tiêu và chính sách quản trị rủi ro. Việc chuyển đổi mô hình tín dụng này phải theo từng giai đoạn và có lộ trình cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động và đặc thù từng ngân hàng. Chẳng hạn như cần phải có một bộ phận thẩm định tập trung hoàn toàn tách biệt với các chi nhánh để đưa ra các quyết định khách quan cũng như kiểm soát được rủi ro trong quá trình xử lý hồ sơ. Để thực hiện được điều này còn tuỳ thuộc vào năng lực, trình độ và chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin… của từng ngân.
Thứ ba, xây dựng thị trường mục tiêu, mức rủi ro chấp nhận của ngân hàng.
Thị trường mục tiêu được xây dựng trên cơ sở phân tích các bước sau: (1) nhận dạng thị trường tiềm năng (phân theo vùng, ngành, sản phẩm...) dựa vào tổng quan của các thành viên tham gia thị trường; (2) liệt kê được các cơ hội trong thị trường đó; (3) theo dõi được môi trường kinh doanh, đánh giá được vị trí của ngân hàng trên mỗi thị trường và theo đó điều chỉnh được thị trường mục tiêu; (4) miêu tả được các yếu tố chất và lượng của khách hàng mục tiêu trên mỗi thị trường.
Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro tín dụng, trong đó cần phải tách bạch giữacho vay và xử lý các khoản cho vay hay nói cách khác đó là sự tách bạch giữa cán bộ khách hàng và các bộ quản lý nợ. Tùy theo quy mô của chi
nhánh, cấp chi nhánh cũng cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro tín dụng chuyên trách.
Thứ năm, thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nhằm nâng cao năng lực đánh giá, phân tích rủi ro tín dụng cho cán bộ thẩm định, cán bộ rủi ro chuyên trách nhằm từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia về quản trị rủi ro tín dụng.
Thứ sáu, đầu tư và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin. Bởi công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của ngân hàng như phục vụ cho hoạt động phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng, thực hiện chấm điểm xếp hạng tín dụng, hỗ trợ khâu luân chuyển hồ sơ giữa chi nhánh và trụ sở chính cũng như công tác giải ngân, thu nợ xuất nhập tài sản.
Tóm tắtchương1
Trong chương 1, luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM, bao gồm:
Thứ nhất, luận văn nêu lên lý thuyết cơ sở về tín dụng NHTM, về vai trò của tín dụng NHTM trong nền kinh tế thị trường và khái quát các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng thương mại; luận văn cũng đề cập đến rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM; tác động của rủi ro tín dụng đến hoạt động của NHTM.
Thứ hai, luận văn đã hệ thống hóa lý luận về quản trị rủi ro tín dụng, về sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng đối với NHTM; các nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng. Luận văn đã nêu lên nội dung của quản trị rủi ro tín dụng cũng như quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II; đồng thời tìm hiểu các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng.
Thứ ba, luận văn đã thu thập kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng nước ngoài để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng thương mại Việt Nam.