CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU
Vận dụng mơ hình Binary Logistic nhị ngun vào đề tài để phân tích xác suất xảy ra nợ xấu tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay là rất nhiều, chính bằng sự hiệu quả của mơ hình, luận văn đã kế thừa vận dụng để phân tích xác suất xảy ra nợ xấu tại LienVietPostBank – Chi nhánh Cần Thơ.
23
Bảng 2.1 Những nhân tố tác động đến nợ xấu KHCN tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
Số thứ tự Biến Diễn Giải Tên Biến Kỳ Vọng
1 HOCVAN (X1) Trình độ học vấn của khách
hàng. -
2 SOTIENVAY (X2) Số tiền khách hàng đang vay
tại ngân hàng (triệu đồng) +
3 THUNHAP (X3)
Thu nhập hàng tháng của khách hàng để trả nợ (triệu đồng)
-
4 THOIGIANVAY (X4) Thời gian cho vay (tháng) +
5 SONGUOIPHUTHUOC (X5) Số người phụ thuộc với
khách hàng (người) +
6 LAISUAT (X6) Lãi suất cho vay (%) +
7 TAISANDAMBAO (X7) Tài sản thế chấp vốn vay -
Mơ hình có dạng: Log ( 1) ( 0) P Y P Y e = B0 + BiXi (i=1,n)
Y: là biến phụ thuộc (biến nhị nguyên) có giá trị: Y = 0: Khơng có nợ xấu
Y=1: Có nợ xấu
Y biểu thị cho rủi ro của các khoản vay được đo lường là sẽ xảy ra nợ xấu (nhận giá trị 1) và không xảy ra nợ xấu (nhận giá trị 0). Quy ước những khoản vay có nợ xấu là khoản vay nhóm 3,4,5 và những khoản vay nhóm 1,2 là khơng có nợ xấu.
Bi : Hệ số đo lường sự thay đổi trong tỷ lệ của khả năng xảy ra của các biến độc lập của mơ hình.
Xi : Là các biến độc lập của mơ hình ( biến định lượng và biến dummy) đây là các nhân tố tác động đến biến phụ thuộc.
24
Biến HOCVAN (X1): Biến định tính, biến này thể hiện trình độ học vấn của khách hàng và biến này nhận giá trị = 0 nếu khách hàng học từ phổ thông trở xuống, nhận giá trị =1 học trung cấp, cao đẳng và đại học, trình độ học vấn của khách hàng càng cao thì sẽ được ngân hàng đánh giá cao, được tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vốn của ngân hàng và ý thức trả nợ của khách hàng cũng sẽ được gia tăng, học vấn càng cao khả năng xảy ra nợ xấu càng giảm (Huỳnh Thị Thu Hiền, 2012). Biến này kỳ vọng tương quan nghịch với biến phụ thuộc.
Biến SOTIENVAY (X2): Biến định lượng, thể hiện số tiền mà khách hàng đang vay tại Ngân hàng. Hoạt động vay tiền giữa khách hàng và ngân hàng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc hồn trả tiền vay khơng đúng kỳ hạn hoặc khơng có khả năng hoàn trả sẽ làm thất thốt lượng tiền lớn cho ngân hàng vì vậy tương ứng nếu các khoản vay có giá trị càng cao thì các rủi ro sẽ càng tăng. Số tiền vay càng cao thì khả năng xảy ra nợ xấu càng cao (Huỳnh Thị Thu Hiền, 2012). Biến này kỳ vọng tương quan tỷ lệ thuận với biến phụ thuộc.
Biến THUNHAP (X3): Biến định lượng, thể hiện khả năng trả nợ của khách hàng đi vay tiền. Nguồn thu nhập của khách hàng chính là nguồn thu chính của Ngân hàng của là nguồn thu nợ đầu tiên trong việc thu hồi vốn, bên cạnh những nguồn thu chính thì những nguồn thu nhập phụ của làm gia tăng khả năng trả nợ của khách hàng, khách hàng có nguồn tài chính lành mạnh, cao và ổn định sẽ được đánh giá tốt hơn các khách hàng có nguồn thu nhập thấp biến động, giúp ngân hàng yên tâm hơn trong việc thu nợ. Khách hàng có nguồn thu nhập càng cao thì khả năng xảy ra nợ xấu càng thấp (Huỳnh Thị Thu Hiền, 2012). Biến này kỳ vọng tương quan nghịch với biến phụ thuộc.
Biến THOIGIANVAY (X4): Biến định lượng, mô tả khoảng thời gian cho vay của Ngân hàng đối với khách hàng vay vốn, là khoảng thời gian từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi tiền vay được thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Khoảng thời gian cho khách hàng vay quá lâu sẽ gặp rất nhìu rủi ro như rủi ro khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, bị biến động của nền kinh tế ảnh hưởng đến hoặc động sản xuất kinh doanh làm thay đổi vòng quay vốn, việc trả nợ khi đến hạn sẽ gặp khó khăn và kéo dài. Thời gian cho vay càng lâu khả năng xảy ra nợ xấu càng tăng. Biến này kỳ vọng tương quan thuận với biến phụ thuộc.
Biến SONGUOIPHUTHUOC(X5): Biến định lượng, thể hiện số người phụ thuộc tài chính đối với khách hàng vay vốn, tổng số người trong hộ bao gồm cả khách hàng, số người phụ thuộc càng cao, nhu cầu chi tiêu càng cao, khả năng trả nợ thấp, nợ xấu ngân hàng sẽ gia tăng. Biến này kỳ vọng tương quan thuận với biến phụ thuộc.
25
Biến LAISUAT (X6): Biến định lượng, thể hiện mức lãi suất mà ngân hàng cho khách hàng vay vốn, được hiểu là giá cả của vốn – giá cả của quan hệ vay mượn hoặc cho thuê những dịch vụ về vốn dưới hình thức tiền tệ hoặc các dạng hình thức tài sản khác nhau, khi đến hạn người đi vay phải trả cho người vay một khoản tiền dơi ra ngồi khoản tiền vốn được gọi là tiền lãi. Tỷ lệ phần trăm của số tiền lãi gọi là lãi suất. Mức lãi suất cho vay càng cao thì nợ xấu càng cao (Huỳnh Thị Thu Hiền, 2012). Biến này kỳ vọng tương quan tỷ lệ thuận với biến phụ thuộc.
Biến TAISANDAMBAO (X7): Biến định tính, xem xét khánh hàng đi vay có dùng tài sản thế chấp hay khơng, biến này nhận giá trị 0 nếu khơng có tài sản đảm bảo, nhận giá trị 1 nếu khách hàng có tài sản đảm bảo. Đánh giá nếu khách hàng có tài sản đảm bảo thế chấp việc trả nợ sẽ gia tăng tạo cho ngân hàng thêm nguồn thu thứ hai khi nguồn thu chính bị rủi ro, gia tăng sự tin tưởng của Ngân hàng về khách hàng khi vay vốn có thế chấp tài sản đảm bảo. Giá trị tài sản đảm bảo càng lớn khả năng xảy ra nợ xấu càng thấp (Huỳnh Thị Thu Hiền, 2012). Biến này kỳ vọng tương quan nghịch với biến phụ thuộc.
Kết luận chương 2
Trong chương 2, khố luận đã trình bày được các cơ sở lý luận về hoạt động của ngân hàng cũng như các lý luận cơ bản về cho vay trong ngân hàng và lý luận cơ bản về nợ xấu, các nguyên tắc quản trị nợ theo Basel, chỉ ra những nguyên nhân tác động đến nợ xấu của LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ, quan trọng là việc đưa vào được mơ hình nghiên cứu những nhân tố tác động đến nợ xấu của ngân hàng, từ đó sẽ giúp cho chương 3 tiến hành phân tích thực trạng nợ xấu được rõ ràng hơn.
26
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ