CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP SỐ LIỆU
3.3. Kết quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Thanh Hà Hả
Hà Hải Dƣơng.
Bảng 3.8. Tình hình nợ xấu của Agribank CN Thanh Hà Hải Dƣơng 2016- 2018
Đơn vị:Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm2018
Nợ nhóm 3: nợ dƣới tiêu chuẩn 38 52 8
Nợ nhóm 4: nợ nghi ngờ 61 28 2
Nợ nhóm 5: nợ có khả năng mất vốn 54 103 14
Tổng dƣ nợ 976 1.034 1.276
Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,56 1,7 0,18
Nguồn: Phòng kế hoạch và kinh doanh Agribank CN Thanh Hà Hải Dương
Qua biểu trên ta nhận thấy rằng, mặc dù tổng dƣ nợ qua 3 năm 2016 – 2018 có thay đổi, năm 2017 tăng hơn năm 2016 từ 976 tỷ đồng lên 1.034 tỷ, đến năm 2018 vẫn tăng và tỷ nợ nợ xấu qua các năm lại thay đổi, từ 1,56 năm 2016 lên 1,7 năm 2017 và giảm mạnh xuống chỉ còn 0,18% năm 2018 và tỷ lệ này là tƣơng đối thấp. Mặc dù CN đã tập trung xử lý nợ xấu, tuy nhiên các năm qua các Chi nhánh của Ngân hàng No& PTNT trên cả nƣớc gặp khá nhiều khó khăn và Agribank đang thực hiện tái cơ cấu, do đó Agribank CN Thanh Hà Hải Dƣơng khơng nằm ngồi tình trạng chung đó.
3.3.1. Những kết quả đạt được.
3.3.1.1. Về mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng.
Chi nhánh bƣớc đầu đã có sự tách bạch và độc lập giữa bộ phận khối trƣớc ( bộ phận khởi tạo cho vay, bộ phận kinh doanh và quản lý danh mục đầu tƣ…) và bộ phận khối sau (bộ phận thẩm định tín dụng, bộ phận kiểm sốt rủi ro, bộ phận thanh toán và kiểm soát…).
Theo nhƣ bƣớc phát triển của tồn Ngân hàng, mơ hình quản trị rủi ro tín dụng của Agribank CN Thanh Hà Hải Dƣơng đã từng bƣớc đƣợc đổi mới, chức năng của các phòng của chi nhánh đƣợc quy định của thể, trách nhiệm của mỗi cá nhân, từ các phòng nghiệp vụ đến các phòng giao dịch trong quản trị rủi ro đƣợc xác định rõ ràng.
3.3.1.2. Về cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng.
Chi nhánh đã từng bƣớc vận hành thành công các công cụ đo lƣờng, giám sát rủi ro tín dụng, phân loại nợ tự động theo định hƣớng nhằm đáp ứng yêu cầu tự động hóa phân loại nợ một cách kịp thời và chính xác, hạn chế tối đa đánh giá chủ quan từ CBTD, ứng dụng bộ mã ngành kinh tế và triển khai thành công việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đã sử dụng một số công cụ phục vụ cho việc thống kê, cảnh cáo; báo cáo phân tích nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro, báo cáo theo dõi biến động và cảnh cáo chuyển nhóm nợ theo quy định của toàn hệ thống…
Hệ thống công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng đƣợc yêu cầu của việc quản trị rủi ro tín dụng.
3...1.3 Phân loại nợ, trích lập dự phịng và xử lý RRTD.
Các cơ chế chính sách về trích lập dự phịng và xử lý RRTD đƣợc Agribank CN Thanh Hà Hải Dƣơng triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời.Việc phân loại nợ và quản lý nợ xấu đƣợc thực hiện đúng hƣớng dẫn của NHNN và hệ thống Agribank. Việc trích lập và XLRR đƣợc thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.
Ban lãnh đạo chi nhánh luôn đặc biệt quan tâm đến các khoản nợ có vấn đề, nợ có khả năng mất vốn để có biện pháp xử lý, tránh phát sinh nợ xấu, đảm bảo tín dụng trong tầm kiểm sốt với tỷ lệ nợ xấu khơng vƣợt q kế hoạch mà Agribank tỉnh Hải Dƣơng giao.
Từ những kết quả về tỷ lệ nợ xấu, có thể thấy rằng, Agribank CN Thanh Hà Hải Dƣơng đã cơ bản kiểm sốt đƣợc tình hình rủi ro tín dụng của mình, tuy nhiên vẫn cịn tồn tại các hạn chế, yếu kém.
3.3.2. Những mặt còn hạn chế.
3.3.2.1. Về mơ hình tổ chức QTRRTD.
Chƣa phân tách trách nhiệm rõ ràng, cụ thể giữa bộ phận tác nghiệp với bộ phận quản trị RRTD.
Chƣa có bộ phận quản lý nợ có vấn đề để hỗ trợ thực hiện xử lý các khoản nợ xấu độc lập với bộ phận khởi tạo khoản vay; chƣa có bộ phận chuyên trách về nghiệp vụ xử lý tài sản đảm bảo nên việc xử lý tài sản đảm bảo gặp nhiều khó khăn.
3.3.2.2. Về chấm điểm tín dụng và xếp loại khách hàng.
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mới chỉ dừng lại ở việc phân loại nợ và thực hiện chính sách khách hàng, chƣa thiết kế đƣợc dấu hiệu cảnh báo sớm và chính sách phân quyền điều chỉnh. HTXHTDNB đã đƣợc xây dựng từ năm 2007 và áp dụng chính thức năm 2012 nhƣng chƣa đƣợc đánh giá và xác thực mơ hình.
3.3.2.3. Về kiểm tra giám sát.
Chƣa xây dựng đƣợc các công cụ giám sát RRTD nhƣ tính tốn xác suất khách hàng không trả đƣợc nợ (PD), tổng dƣ nợ tại thời điểm khách hàng phát sinh khả năng khơng trả đƣợc nợ (EAD) và tổn thất ƣớc tính khi khách hàng khơng trả đƣợc nợ (LGD).
Chƣa có quy định cụ thể, rõ ràng về kiểm tra, giám sát sử dụng vốn của khách hàng. Mặc dù hàng năm chi nhánh có nhiều cuộc kiểm tra nhƣng hiệu quả kiểm tra, giám sát chƣa cao, nhiều sai phạm vẫn xảy ra.
3.3.2.4. Hệ thống thông tin khách hàng.
Hệ thống thơng tin chƣa hồn thiện, nguồn thơng tin chủ yếu là từ phía khách hàng. Nguồn thông tin khách quan thiếu, hạn chế, chƣa thực sự đa dạng nên chƣa thể đánh giá khách quan tình hình khách hàng.
Sự phối hợp giữa các bộ phận còn bất cập, chƣa thƣờng xuyên cập nhập dữ liệu. Thơng tin khơng đầy đủ, kịp thời, khơng có tính hệ thống và thiếu chính xác.
3.3.2.5. Nhân sự.
Cơ cấu và chất lƣợng cán bộ còn nhiều bất cập, bố trí lao động chƣa hợp lý, chƣa bảo đảm đƣợc khâu kiểm tra, giám sát. Cán bộ làm ở bộ phận rủi ro của chi nhánh còn thiếu và chƣa có nhiều kinh nghiệm về quản lý rủi ro.
Ngoài ra, Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng cũng nhƣ các chi nhánh khác hầu nhƣ chƣa sử dụng các công cụ phái sinh để QLRRTD trong các nghiệp vụ tự phịng vệ. Các cơng cụ phòng ngừa, quản lý rủi ro hiện đại nhƣ hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tƣơng lai… chƣa đƣợc nghiên cứu và áp dụng.
3.3.3. Nguyên nhân những mặt cịn hạn chế.
Do cơng việc chuyên môn nhiều đồng thời phải kiêm nhiệm thêm các chun mơn nghiệp vụ tƣơng đƣơng vì vậy mà cán bộ phụ trách giữa các bộ phận có liên quan chƣa thực hiện rõ nét chun mơn của mình.
Việc chấm điểm tín dụng cũng nhƣ xếp hạng tín dụng nội bộ chƣa thực sự có bộ tiêu chí chuẩn theo chuẩn của NHNN cũng nhƣ theo quy định của thông lệ Quốc tế do vậy mà Agribank vừa làm vừa bổ xung, chỉnh sửa thêm bớt các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.
Agribank chƣa đủ hạ tầng đồng bộ để thu thập và đánh giá các thông tin của khách hàng vay vốn cũng nhƣ lĩnh vực, đối tƣợng đầu tƣ của khách hàng vay vốn.
Đơi lúc Agribank nói chung phải tuyển những cán bộ mang tính chất ngoại giao nên chất lƣợng nhân sự thực sự không đƣợc đồng đều, tính chun nghiệp chƣa cao, trình độ chun mơn đƣợc đào tạo khác với địi hỏi của cơng việc chun mơn.
Do Agribank vẫn là doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nƣớc việc sử dụng các công cụ để quản lý rủi ro và hạn chế rủi ro đôi lúc gặp phải nhiều rào cản, tính tự chủ và tự quyết bị hạn chế phần nào.
Kết luận chƣơng 3
Thực tiễn hoạt động tín dụng tại Agribank Thanh Hà Hải Dƣơng trong thời gian qua cho thấy ln ln tiềm ẩn rủi ro. Do đó, để tăng trƣởng tín dụng ln đi kèm với quản lý chất lƣợng tín dụng thì yêu cầu cấp bách đặt ra là phải quản lý chặt chẽ khoản cho vay và giảm bớt tỷ lệ tổn thất tín dụng, đảm bảo hoạt động tín dụng đƣợc hiệu quả. Chi nhánh cần có những biện pháp linh hoạt, thích hợp hơn nữa nhằm quản lý rủi ro tín dụng đối với các khách hàng, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh, góp phần phát triển tín dụng bền vững.
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG