Bảng 2 .13 Kết quả thống kê mô tả của các biến độc lập và phụ thuộc
Bảng 2.16 Ma trận hệ số tương quan của các biến độc lập
BANKSIZE TCTR LNTA NPL GDP BANKSIZE 1.0000 -0.1998 -0.4019 -0.5643 -0.0098 TCTR -0.1998 1.0000 -0.0564 0.1811 -0.1026 LNTA -0.4019 -0.0564 1.0000 0.0310 0.0423 NPL -0.5643 0.1811 0.0310 1.0000 0.1570 GDP -0.0098 -0.1026 0.0423 0.1570 1.0000
Nguồn: Kết quả thống kê chạy từ phần mềm Eview 6.0
Bảng ma trận hệ số tương quan trên cho thấy giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan giữa các biến độc lập trong mơ hình dao động từ 0.0310 đến -0.5643. Trong đó hệ số tương quan cao nhất là giữa biến NPL và BANKSIZE: -0.5643, ngoài ra hệ số tương quan giữa biến LNTA và BANKSIZE cũng ở mức cao là -0.4019. Để xác định chắc chắn mơ hình có đa cộng tuyến hay khơng ta tiến hành chạy mơ hình hồi quy phụ giữa biến LNTA, NPL và BANKSIZE. Kết quả cho thấy hai biến LNTA, NPL đều có ảnh hưởng đến BANKSIZE ở mức ý nghĩa 0,000, tức có tồn tại đa cộng tuyến trong mơ hình hồi quy đang xét.
(3) Kiểm định phương sai thay đổi (Xem phụ lục 3)
(ROA) và 0.6101(ROE) đều lớn hơn 5%, chấp nhận giả thiết H0 tức mơ hình kiểm định có phương sai khơng đổi, thỏa một trong những giả thiết của OLS.
(4) Kiểm định tự tương quan (Xem phụ lục 4)
Để kiểm định tự tương quan ta dùng kiểm định Breusch-Godfrey trong Eview, kết quả thu được như sau: p-value của kiểm định Breusch-Godfrey trong cả hai mơ hình là 0.8453 (ROA) và 0.8252 (ROE) đều lớn hơn 5%, chấp nhận giả thiết H0 tức mơ hình kiểm định khơng có tự tương quan, thỏa một trong những giả thiết của OLS.
(5) Kiểm định tính phân phối chuẩn của U
Hệ số p-value của kiểm định là 0.4835 trong mơ hình ROA và 0.0904trong mơ hình ROE cũng đều lớn hơn 5%. Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, ta có thể cho rằng sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
ỴTừ những kết quả kiểm định trên, ta tiến hành khắc phục các khiếm khuyết mà mơ hình mắc phải. Xét hiện tượng đa cộng tuyến như đã kiểm định ở trên, biến BANKSIZE và LNTA, NPL có tương quan cao trong mơ hình. Để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến, cách thông thường hay được sử dụng là bỏ từng biến ra khỏi mơ hình và xét kết quả hồi quy nhận được. Sau khi bỏ biến BANKSIZE, kết xuất Eview cho ta kết quả sau: