Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn HDBank năm 2010
Năm 2010 là năm cú sự chuyển biến lớn về cơ cấu tổ chức của HDBank, việc thành lập thờm cỏc phũng ban chuyờn trỏch đĩ giỳp chuyờn mụn hoỏ một cỏch cú hệ thống trong cụng tỏc QTRR núi chung và rủi rú tớn dụng núi riờng.
Về chức năng, Phũng quản lý rủi ro sẽ xõy dựng và triển khai trong tồn hệ thống HDBank cỏc quy định, giới hạn, mụ hỡnh về quản lý RRTD, bao gồm cả
cỏc loại rủi ro về thị trường, thanh khoản, hoạt động, quản lý tài sản nợ & cú; Sử dụng cỏc cụng cụ để đo lường, giỏm sỏt, cảnh bỏo và bỏo cỏo về cỏc loại rủi ro trờn. Cụng tỏc tổ chức thực hiện, kiểm tra và quản lý chất lượng tớn dụng được giao cho Phũng Quản lý và hỗ trợ tớn dụng, cú sự phối hợp kiểm tra, giỏm sỏt của Phũng KTKS NB thụng qua hệ thống cỏc quy trỡnh phối hợp. (Phụ lục 15)
Ngồi ra, HDBank cũng đĩ ban hành Quy chế giỏm sỏt từ xa và Bộ phận giỏm sỏt từ xa thuộc Phũng KTKS NB nhằm phỏt hiện, cảnh bỏo và chấn chỉnh cỏc sai sút, vi phạm cú liờn quan đến hoạt động cấp tớn dụng (như cấp tớn dụng vượt hạn mức, khụng đỳng thẩm quyền phờ duyệt tớn dụng, khụng tũn thủ cỏc điều kiện cấp tớn dụng và cỏc vấn đề khỏc liờn quan đến hoạt động tớn dụng).
Xõy dựng hệ thống quản lý TSĐB phự hợp với mức độ rủi ro đặc thự của từng loại tài sản:
Từ thỏng 9/2008, HDBank đĩ ban hành Quyết định số 76/QĐ-HĐQT về quy chế bảo đảm bằng tài sản phự hợp với quy định của Nhà nước và mục tiờu hạn chế RRTD trong nghiệp vụ tớn dụng, bảo lĩnh và cỏc giao dịch cần cú TSĐB. Cỏc hỡnh thức bảo đảm được ỏp dụng bao gồm thế chấp, cầm cố, bảo lĩnh của bờn thứ ba đối với cỏc loại tài sản đĩ hỡnh thành giỏ trị hoặc hỡnh thành trong tương lai và theo quy định của HDBank trong từng thời kỳ.
Ban hành danh mục và tỷ lệ cho vay trờn giỏ trị TSĐB nhằm nõng cao trỏch nhiệm trả nợ và phũng ngừa rủi ro từ phớa đối tỏc hoặc cỏc rủi ro khụng lường trước được, ưu tiờn tập trung vào cỏc tài sản cú giỏ trị và cú tớnh thanh khoản cao; ban hành quy trỡnh nhận và xử lý TSĐB.
Thực hiện gắn kết cỏc kết quả đỏnh giỏ TSĐB với XHTDNB nhằm sàng lọc TSBĐ theo cỏc tiờu chớ tối thiểu trước khi cho vay; ước tớnh một cỏch chớnh xỏc và thận trọng phần giỏ trị cú thể thu hồi khi khỏch hàng khụng thể trả được khoản nợ vay. Quy trỡnh quản lý TSBĐ giỳp cho việc giỏm sỏt một cỏch cú hệ thống và tập trung cỏc TSBĐ đang nắm giữ để cú thể đưa ra cỏc biện phỏp quản lý phự hợp khi cú những biến động trờn thị trường. Chớnh sỏch quản trị RRTD sẽ hoạt động cú hiệu quả hơn thụng qua phản ỏnh phự hợp mức độ tổn thất của TSBĐ, phõn bổ TSBĐ phự hợp cho từng khoản vay; giỳp xõy dựng được một cơ sở dữ liệu về TSBĐ cho tồn hệ thống. Cơ sở dữ liệu của hệ thống xếp hạng TSBĐ là căn cứ
quan trọng để xõy dựng mụ hỡnh tớnh toỏn tỷ lệ tổn thất dự kiến (LGD) trong hoạt động tớn dụng.
Việc ban hành cỏc quy chế, quy định về TSĐB là phự hợp với quy định của ngành ngõn hàng, cỏc quy định của NHNN cũng như cỏc kỹ thuật nhằm giảm thiểu RRTD đĩ được đề xuất trong Basel II. Tuy nhiờn việc thực hiện cũng cũn một số hạn chế sẽ được đề cập trong phần sau.
Phõn quyền phờ duyệt tớn dụng giới hạn bằng việc quản lý theo từng cấp độ và ràng buộc trỏch nhiệm rừ ràng, cú sự kiểm soỏt chặt chẽ.
Hệ thống phờ duyệt tớn dụng được chia là 8 cấp, tương ứng với mỗi cấp phờ duyệt cú một hạn mức tớn dụng tối đa được phõn quyền, trong đú Khối quản lý rủi ro và Hội đồng tớn dụng cú vai trũ cao hơn và thường trực so với cỏc cấp phờ duyệt khỏc.