Theo thông tƣ số 15/2009/TT-NHNN quy định tỷ lệ tối đa cho việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn của NHTM là 30%. Cho vay trung, dài hạn của MB chiếm từ 33 – 42% trên tổng dƣ nợ, trong khi đó tổng dƣ nợ cho vay cũng chỉ xấp xỉ trên dƣới 55% vốn huy động, do đó MB ln nằm trong giới hạn an toàn theo quy định của NHNN về tỷ lệ này.
2.3.5 Năng lực quản lý và khả năng ứng phó với sự nhạy cảm trước những rủi ro thị trường thị trường
Trƣớc tiên để đánh giá năng lực quản lý của MB, tác giả sẽ xem xét một chỉ tiêu định lƣợng là chỉ tiêu
.
(Đơn vị: triệu đồng)
“Nguồn: BCTC các NHTM từ năm 2009-2011 và tính tốn của tác giả” BIỂU ĐỒ 2.10: LNST TRÊN TỔNG NHÂN VIÊN CỦA MB VÀ MỘT SỐ NH
0.59 4.57 25.77 17.62 15.8 0 5 10 15 20 25 30 2007 2008 2009 2010 2011 365 284 232.1 338.1 299.7 419.7 358.1 224.5 297.8 405.9 417.2 370.8 208 378.4 559.7 0 100 200 300 400 500 600 MB ACB STB TCB EIB Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Đang trên đà phát triển mạng lƣới theo diện rộng, hƣớng tới khai thác tiềm năng những khu vực mới nhƣ Miền Nam, Tây Nguyên nhƣng MB vẫn ln duy trì đƣợc chỉ tiêu này tƣơng đối ổn định và cao hơn so với các ngân hàng cùng quy mô (chỉ thấp hơn EIB năm 2011). Ngồi ra MB cũng ln cố gắng đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm tối thiểu là 15% để đảm bảo quyền lợi và uy tín với các cổ đơng.
Đánh giá về năng lực quản lý và cách thức ứng phó với những rủi ro của MB
Từ năm 2008 đến nay, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhƣng MB vẫn luôn đạt đƣợc sự tăng trƣởng liên tục trong tất cả các chỉ tiêu tài chính quan trọng. Đặc biệt, từ năm 2010 với sự hỗ trợ của MC Kinsey, MB đã có sự chuyển biến trên nhiều mặt, nổi bật nhất là công tác quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro. MB đã xây dựng “văn hóa quản trị rủi ro” xuất phát từ chính các đơn vị kinh doanh – đối tƣợng sở hữu rủi ro. Các đơn vị tự thực hiện đánh giá rủi ro, kiểm soát hoạt động tác nghiệp tuân thủ theo đúng các quy định nội bộ của MB và khối quản trị rủi ro sẽ là cơ quan hỗ trợ, giám sát hoạt động tại các đơn vị.
Cách thức ứng phó với các loại rủi ro của MB như sau:
- Giảm thiểu rủi ro tín dụng:
MB đã thiết lập một quy trình quản lý, đo lƣờng và giám sát tín dụng phù hợp, cơng tác thẩm định đƣợc sự hỗ trợ của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. MB đã thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển hệ thống này theo phƣơng pháp thống kê, đảm bảo nâng cao tính chính xác của mơ hình, hỗ trợ ra quyết định cho vay, giúp giảm thiểu thời gian xử lý cơng việc, đảm bảo kiểm sốt đầy đủ đối với rủi ro tín dụng.
- Quản trị rủi ro thanh khoản
MB luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về các tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản của NHNN, duy trì tài sản lỏng lớn hơn các nghĩa vụ thanh toán đến hạn. Quản lý tập trung thanh khoản tại Hội sở, phân tích trƣớc các tình huống thanh khoản cho từng giai đoạn và thời điểm, đảm bảo trong mọi trƣờng hợp có thể ứng phó kịp thời.
Tăng cƣờng tính minh bạch, hợp tác trong hệ thống NHTM Việt Nam để luôn duy trì một hạn mức tín dụng đủ lớn trong từng thời kỳ đáp ứng các nhu cầu thanh
tốn mọi lúc. Duy trì các loại giấy tờ có giá ở mức phù hợp để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngay.
- Hạn chế rủi ro lãi suất
Hội sở là đầu mối quản lý hoạt động kinh doanh nguồn vốn và sử dụng vốn thông qua cơ chế mua bán vốn nội bộ (FTP) hàng ngày và xử lý các chênh lệch kỳ hạn cũng nhƣ sự khác biệt, biến động do vùng miền. Do vậy, mỗi biến động của lãi suất trên thị trƣờng tài chính - ngân hàng đều đƣợc MB cập nhật và xử lý kịp thời.
Hàng tuần, tháng lập báo cáo chênh lệch kỳ hạn tái định giá (repricing gap), biểu đồ biểu diễn chênh lệch, hệ số nhạy cảm và dự báo mức độ biến động thu nhập ngân hàng khi lãi suất biến động, nhằm thực hiện duy trì mức chênh lệch phù hợp với những quy định an toàn vốn của NHNN, đảm bảo tối đa hóa lợi ích của ngân hàng thơng qua các quyết định của ALCO.
Thực hiện bảo hiểm rủi ro lãi suất thơng qua chính sách tín dụng với lãi suất thả nổi, cho phép MB có thể điều chỉnh mức lãi suất cho vay phù hợp với biến động trên thị trƣờng. Năm 2011, MB đã hoàn thành nâng cấp báo cáo rủi ro lãi suất tự động trong hệ thống Core Banking của ngân hàng để đảm bảo rủi ro lãi suất đƣợc phản ánh nhanh và chính xác nhất.
- Quản lý rủi ro ngoại hối
Quản lý trạng thái ngoại hối tập trung tại Hội sở nhằm đƣa ra chính sách điều chỉnh ngoại tệ phù hợp và kịp thời trong từng thời kỳ. Đồng thời xây dựng quy trình tác nghiệp và quản lý rủi ro giao dịch ngoại hối chặt chẽ theo quy chuẩn quốc tế nhằm hạn chế các giao dịch ngoại hối kém hiệu quả.
Phòng quản lý rủi ro thị trƣờng thực hiện thiết lập hạn mức theo ngày, tuần, tháng, quý chính sách cân bằng về ngoại tệ của nguồn vốn và sử dụng vốn một cách hợp lý, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN. Thƣờng xuyên phân tích, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế vĩ mơ ảnh hƣởng đến tỷ giá, giúp MB hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất và tận dụng cơ hội để mang lại lợi nhuận cao từ những biến động tỷ giá.
- Quản trị chặt chẽ để tránh nguy cơ về rủi ro hoạt động
xây dựng một hệ thống quản lý vận hành chặt chẽ từ trên xuống, có sự giám sát lẫn nhau giữa các thành viên và bộ phận trong mỗi phịng ban. MB đã ký hợp tác với cơng ty kiểm toán Deloite xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro hoạt động tiệm cận theo tiêu chuẩn Basel II.
2.4 Khảo sát ý kiến về các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động của MB
Bên cạnh việc phân tích thực trạng hoạt động của MB thông qua các chỉ số theo mơ hình CAMELS, tác giả sử dụng thêm phƣơng pháp khảo sát để tổng hợp, phân tích các dữ liệu thu thập đƣợc bằng cách phỏng vấn các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.
SƠ ĐỒ 2.1: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT
2.4.1 Mục đích, nội dung chính của cuộc khảo sát
Mục tiêu chính của cuộc khảo sát:
- Lấy ý kiến chuyên gia về nội dung: Mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến hoạt động của MB. Ngoài ra, cuộc khảo sát cịn nhằm mục đích lấy ý kiến từ các chuyên viên MB về những cơ hội và thách thức trong việc nâng cao hoạt động của đơn vị.
Từ đó, nhận thức đƣợc những nhân tố chính thúc đẩy việc nâng cao hoạt động của MB, nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động của MB.
Tổng thể mẫu khảo sát:
Kích thƣớc mẫu là 25 đáp viên, đƣợc chọn theo phƣơng pháp chuyên gia. Đáp viên là những chuyên viên có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên tại MB trên địa bàn TP.HCM; có sự am hiểu nhất định về nội dung khảo sát. Thời điểm khảo sát tháng 11 năm 2012.
Tổ chức khảo sát (Thu thập dữ liệu sơ cấp)
Xử lý dữ liệu Tổng hợp kết quả, kiến nghị
Xác định tổng thể mẫu, Bảng câu hỏi
Phƣơng pháp thu thập dữ liệu là phỏng vấn trực tiếp: Phỏng vấn viên hỏi và ghi nhận câu trả lời của các đáp viên.
2.4.2 Kết quả khảo sát
2.4.2.1 Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài
BIỂU ĐỒ 2.11 : ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI
Theo các chuyên gia, tình hình kinh tế chính trị trong và ngồi nƣớc có ảnh hƣởng mạnh nhất đến hoạt động của MB trong 3 nhân tố đƣợc khảo sát, tiếp theo là môi trƣờng pháp lý. Đây cũng là điểm hợp lý vì nền kinh tế Việt Nam vẫn cịn phụ thuộc nặng nề vào khu vực ngân hàng: Tỷ lệ tổng tài sản của hệ thống TCTD/GDP cao hơn nhiều so với các nƣớc có trình độ phát triển tƣơng đƣơng trong khu vực châu Á. Tính đến cuối năm 2011, tỷ lệ tổng tài sản của hệ thống TCTD/GDP đạt 200% và tỷ lệ
dƣ nợ tín dụng cho nền kinh tế/GDP đạt trên 100% (nguồn “tạp chí cộng sản”), cho
thấy khi khu vực ngân hàng không thực hiện đƣợc tốt chức năng dẫn vốn với quy mô từng đảm đƣơng thì nền kinh tế tất yếu sẽ bị suy giảm mạnh và ngƣợc lại, hệ thống ngân hàng dễ dàng bị tổn thƣơng khi kinh tế vĩ mơ bất ổn. Suy thối kinh tế thế giới lan rộng từ giữa năm 2008 đã ảnh hƣởng mạnh đến nền kinh tế trong nƣớc, lạm phát tăng cao xấp xỉ 18% vào năm 2011, hàng loạt vụ vỡ nợ tín dụng đen đã làm ảnh hƣởng mạnh đến hoạt động của doanh nghiệp. Để ổn định tình hình kinh tế, kiềm chế lạm phát, chính phủ đã triển khai nghị quyết 11/CP. Theo đó NHNN đã ban hành và triển khai quyết liệt một loạt quy định về quản lý điều hành chính sách tiền tệ theo hƣớng thắt chặt nhƣ quy định về lãi suất trần huy động, room tăng trƣởng tín dụng, quy chế cho vay bất động sản, chứng khoán, quy định quản lý kinh doanh vàng, điều hành tỷ
0 1 2 3 4 5 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng Mơi trƣờng pháp lý Tình hình kinh tế, chính trị trong và ngồi nƣớc 3.24 3.32 3.72
giá...Tuy nhiên việc kiểm soát thực hiện lại khơng triệt để nên để xảy ra tình trạng lách luật tràn lan và cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng. MB cũng đã chịu ảnh hƣởng không nhỏ từ những tác động trên, cụ thể nhƣ tốc độ tăng trƣởng huy động vốn, cho vay, đầu tƣ tài chính đều giảm mạnh, dẫn đến tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận sau thuế cũng thấp hơn nhiều so với các năm trƣớc (từ 41.2% năm 2008 xuống cịn 24.2% năm 2011).
Ngồi ra sự gia tăng trong nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của các tầng lớp dân cƣ ở thành thị cũng có ảnh hƣởng đến hoạt động của MB, khi mạng lƣới hoạt động của MB chủ yếu tập trung nhiều ở các thành phố lớn. Trong năm 2011, mặc dù hoạt động kinh tế có nhiều khó khăn với sự phá sản của hàng loạt doanh nghiệp, nhƣng số lƣợng khách hàng giao dịch của MB vẫn tăng 117%, đạt 850.000 khách hàng, trong đó số lƣợng khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng 96%, khách hàng doanh nghiệp chiếm 4%, tạo điều kiện thúc đẩy tất cả các lĩnh vực hoạt động của MB.
2.4.2.2 Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên trong MB
BIỂU ĐỒ 2.12 : ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG MB
Trong nhân tố theo mơ hình CAMELS đƣợc khảo sát ở đây, thì năng lực quản lý điều hành và chất lƣợng nguồn nhân lực là nhân tố đƣợc các chuyên gia đánh giá là quan trọng và có ảnh hƣởng mạnh nhất đến hoạt động của MB, tiếp theo là khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản, chất lƣợng tài sản có và mức độ an tồn vốn. Chính yếu tố con ngƣời đã đóng vai trị then chốt vào việc giữ vững và phát triển vị thế của MB trên thị trƣờng tài chính ngân hàng trong những năm qua. Các cán bộ quản lý cấp cao của MB đều là những ngƣời có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính, đƣợc
0 1 2 3 4 5
Chất lƣợng phục vụ của nhân viên Chiến lƣợc phát triển SP DV Năng lực tài chính của ngân hàng Khả năng sinh lời Khả năng thanh khoản Năng lực quản lý điều hành Chất lƣợng tài sản có Mức độ an tồn vốn 3.64 2.84 3.32 4.04 3.96 4.2 3.52 3.04
đào tạo ở nƣớc ngoài, và phần lớn xuất thân từ qn đội. Với đặc thù đó, MB ln giữ đƣợc sự kiên định, và tính thận trọng trong các quyết định của mình, cũng nhƣ sự linh hoạt khi có những thay đổi về chính sách, quy định của NHNN, nhằm đảm bảo đƣợc cả hai mục tiêu tăng trƣởng lợi nhuận cho MB và hỗ trợ NHNN trong việc ổn định nền kinh tế. Nguồn nhân lực của MB tƣơng đối trẻ, đƣợc bổ sung liên tục hàng năm, trên 95% có trình độ đại học trở lên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng hiệu quả những tiến bộ của khoa học công nghệ mới. Ý thức đƣợc vai trò con ngƣời là quan trọng nhất trong các yếu tố hình thành nên chất lƣợng dịch vụ hồn hảo, trong những năm gần đây, MB đã không ngừng tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng... cho nhân viên mới, hàng năm tổ chức các cuộc thi nhƣ “giao dịch viên chuyên nghiệp”, “bán hàng giỏi”, thuê các cơng ty bên ngồi chấm điểm dịch vụ theo từng quý. Trong các đợt khảo sát gần đây do ngân hàng tiến hành, MB đƣợc nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lƣợng phục vụ thể hiện ở thái độ nhiệt tình của nhân viên, tốc độ phục vụ khách hàng, khả năng tƣ vấn,... tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái khi giao dịch.
Năng lực tài chính đƣợc các chuyên gia đánh giá ở vị trí thứ sáu trong các nhân tố thuộc về MB (3,32) cao hơn mức trung bình nhƣng ảnh hƣởng khơng q mạnh tới hoạt động của ngân hàng. Từ năm 2007 đến nay, MB rất tích cực đầu tƣ vào việc đổi mới tồn diện hệ thống cơng nghệ, đẩy nhanh q trình giao dịch với khách hàng, phát triển đƣợc nhiều sản phẩm mới, cải tiến một số phần mềm quản trị rủi ro, ngày càng thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của MB. Tuy nhiên do đang trong giai đoạn chuyển giao nên vẫn còn phát sinh nhiều lỗi trong quá trình vận hành, chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ nhu cầu của khách hàng, số lƣợng khách hàng mở tài khoản tại MB nhƣng không hoạt động hoặc chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn chiếm tỷ lệ không nhỏ, điều này cho thấy MB chƣa khai thác đƣợc hết tiềm năng khách hàng hiện hữu của mình. Ngồi ra cả 2 yếu tố vốn chủ sở hữu và mạng lƣới hoạt động của MB cũng đều thấp hơn các NHTM cùng quy mô (Bảng 2.12 và 2.13). Vốn chủ sở hữu thấp cũng có ảnh hƣởng đến tốc độ phát triển, thị phần huy động, thị phần tín dụng của MB trong thời gian qua. Mạng lƣới hoạt động cịn ít và chỉ tập trung ở các thành phố lớn, các khu
vực trung tâm cũng khiến cho MB chƣa phát triển đƣợc thƣơng hiệu của mình. Cùng với việc NHNN càng ngày càng siết chặt quy định tốc độ tăng trƣởng mạng lƣới chi nhánh của NHTM, hiện tại MB sẽ khó khăn hơn trong việc phát triển quy mơ hoạt động của mình theo chiều rộng.
BẢNG 2.12: VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA MỘT SỐ NHTM QUA CÁC NĂM
Ngân hàng Năm
MB VCB ACB STB EIB TCB EAB MSB
2007 3.480 13.528 6.258 7.350 6.295 3.573 3.229 1.884 2008 4.424 13.790 7.608 7.759 12.844 5.616 3.515 1.873 2009 6.888 16.710 9.640 10.289 13.353 7.233 4.201 3.553 2010 8.882 20.737 11.377 13.633 13.511 9.389 5.420 6.328 2011 9.642 28.639 11.959 14.224 16.303 12.516 5.814 9.500 “Nguồn: BCTC các NHTM từ năm 2007- 2011”
BẢNG 2.13: MẠNG LƢỚI HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM
Ngân hàng Năm
MB ACB STB EIB TCB EAB
2007 75 110 207 66 130 107 2008 90 185 247 111 170 148 2009 103 236 310 140 188 173 2010 140 281 366 183 282 218 2011 176 326 408 203 307 227 “Nguồn: BCTC các NHTM từ năm 2007- 2011”
Chiến lƣợc phát triển sản phẩm dịch vụ là nhân tố có ảnh hƣởng thấp nhất đến hoạt động của MB theo ý kiến của các chuyên gia, gần mức trung bình (2,84). Nguyên