2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Có thể nói rằng, kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam nói riêng vẫn chưa thể hồn tồn được khơi phục. Khủng hoảng kinh tế bùng nổ gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực: tốc độ tăng trưởng kinh tế sụt giảm; thị trường chứng khoán, thị trường
0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 Tổng dư nợ tín dụng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ĐVT: Triệu VND
sản phẩm bị ứ đọng, không tiêu thụ được;… từ đó dẫn đến đến khoản vay đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, hay các khoản vay phục vụ cho các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả. Cũng chính vì thế mà hệ thống ngân hàng đã và đang phải đối mặt với nguy cơ rủi ro tín dụng ngày càng cao, nguy cơ mất vốn cũng như sụt giảm lợi nhuận.
Về tỷ lệ nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn là một trong những chỉ tiêu giúp ta có thể đánh giá được thực trạng rủi ro tín dụng đang tồn tại trong hệ thống ngân hàng. Biểu đồ 2.4 thể hiện giá trị nợ quá hạn của một số NHTMCP được lựa chọn để nghiên cứu trong giai đoạn 2008 – 2013. Nhìn vào biểu đồ, ta thấy rằng, mặc dù Vietinbank là ngân hàng có giá trị tổng dư nợ tín dụng cao nhất trong số 09 NHTMCP đang xem xét, thế nhưng tỷ nợ quá hạn của ngân hàng này lại ở mức khá thấp, chỉ có ở năm 2008 là 5,1% và năm 2011 là 2,8%, các năm cịn lại thì Vietinbank đều có tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 2%. Qua đó phần nào cho ta thấy được Vietinbank là một ngân hàng có hệ thống quản trị và kiểm sốt rủi ro tín dụng khá hiệu quả. Ngược lại, Vietcombank có rủi ro tín dụng tương đối cao, khi mà tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng này ở mức tương đối cao, đỉnh điểm trong hai năm 2011 – 2012 lên đến hơn 16%, sang đến năm 2013 đã giảm xuống còn 11,02%, tuy nhiên con số này vẫn còn ở mức khá cao.
Bên cạnh đó, khối các NHTMCP cịn lại trong mẫu nghiên cứu cũng chứng kiến nhiều sự biến động trong tỷ lệ nợ quá hạn từ năm 2008 – 2013.
Đối với ACB, trong giai đoạn 2008 – 2011, rủi ro tín dụng được đánh giá là thấp khi mà tỷ lệ nợ quá hạn nằm ở mức khoảng dưới 2%, tuy nhiên, sau khi xảy ra biến cố vào tháng 08/2012 thì tỷ lệ này tăng vọt lên đến 7,77% tính đến cuối năm 2012 và đã giảm xuống trong năm 2013 (5,79%) mặc dù vẫn cịn khá cao so với giai đoạn trước đó.
Đối với SHB, nợ quá hạn dao động trong khoảng 3% - 6% từ năm 2008 đến năm 2011, trước khi tăng rất mạnh vào năm 2012 (16,91%) do trong năm này, SHB phải gánh thêm phần nợ quá hạn của Habubank vừa được sáp nhập vào. Tuy nhiên,
chỉ sau một năm, tỷ lệ này đã giảm 2 lần và chỉ cịn 8,74% tính đến cuối năm 2013. Có thể thấy rằng SHB đã và đang nỗ lực rất lớn trong việc kiểm soát và hạ thấp mức độ rủi ro tín dụng của mình.
Trong suốt giai đoạn nghiên cứu, mức độ rủi ro tín dụng của Sacombank là khá thấp khi mà tỷ lệ nợ quá hạn trong 4 năm đầu chỉ xoanh quanh con số 1% và chỉ tăng lên mức trên 2% vào hai năm 2012 và 2013.
Eximbank và MB là hai ngân hàng có tỷ lệ nợ q hạn ít biến động trong những năm gần đây (ngoại trừ năm 2008) với mức nợ quá hạn chỉ xoay quanh 3% - 4% (đối với Eximbank) và 6% - 6,5% (đối với MB). Ngược lại, tỷ lệ nợ quá hạn của Techcombank và Đơng Á lại có biến động khá lớn trong giai đoạn 2011 – 2013 và gia tăng khá mạnh trong năm 2013.
Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng.