1.3 .QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM
1.4.1. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại một số NHTM
a. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại NHTM ở một số nước trên thế giới
+ Ở Mỹ: Một số biện pháp được Mỹ áp dụng trong việc kiểm soát RRTD.
Thứ nhất, chú trọng việc nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài với bên vay vốn, phục vụ
mọi nhu cầu về tài chính của KH; từ đó giúp ngân hàng hiểu hơn về tình hình tài chính của KH, dễ dàng mang lại lợi nhuận khi bán các sản phẩm tài chính đa dạng trong khi KH vay vốn có được nguồn hỗ trợ lâu dài. Thứ hai, chú trọng việc thẩm định khoản vay hơn là việc kiểm soát khoản vay; họ cho rằng việc cắt giảm hay làm tắt trong quá trình thẩm định sẽ dẫn đến các khoản nợ xấu và các NHTM đã sử dụng phương pháp chấm điểm tín dụng để đánh giá đúng tình trạng của các khoản vay.
Thứ ba, hạn chế sử dụng những đơn vị môi giới. Thứ tư, yêu cầu KH phải chứng tỏ
được kinh nghiệm của mình trong kinh doanh, phải cung cấp thế chấp tài sản cá nhân, tài sản doanh nghiệp cho dù tài sản đảm bảo có cần thiết hay khơng. Thứ năm, tập trung quyết định cho vay để đảm bảo tính thống nhất và kiểm sốt. Thứ sáu, yêu cầu CBTD phải có trách nhiệm với khoản vay mà họ cho vay. Thứ bảy, áp
dụng hệ số tín nhiệm cho các khoản vay mới và thẩm định lại hệ số này theo định kỳ trong suốt kỳ hạn của khoản vay. Thứ tám, xác định nợ xấu sớm và tăng cường các nỗ lực thu hồi nợ rất mạnh mẽ; luôn theo dõi để phát hiện sớm những dấu hiệu của khoản vay xấu trong tương lai. Cuối cùng, việc đề xuất đúng lối ra cho các khoản nợ xấu quan trọng hơn việc thu hồi nợ ;việc tất toán khoản nợ xấu chỉ nên xem xét khi đó là cách cuối cùng để thu hồi khoản vay có vấn đề vì việc thu hồi có thể hiệu quả hơn thơng quan việc tiếp tục trả nợ của một doanh nghiệp vẫn đang hoạt động vẫn hơn là phải tất toán tài sản.
+ Ở Nhật Bản: Hệ thống ngân hàng ở Nhật bản đã được phát triển từ lâu.
Trong quản trị RRTD họ đã không ngừng áp dụng những phương pháp kỹ thuật hiện đại để quản lý RRTD như xây dựng các mô hinh xếp hạng KH rất cụ thể, xây dựng các quy trình và nội dung chi tiết cần xem xét khi cấp tín dụng. Họ cũng đã áp dụng phân tích mọi mặt của KH như: lịch sử hình thành và phát triển của KH, tình
hình tài chính, các hệ số tài chính... và họ cũng cho rằng phân tích ngành là rất cần thiết trong phân tích tín dụng. Ngân hàng tại đây ln chủ động trong việc đánh giá một khách hàng có tiềm năng rủi ro trong tương lai gần hay xa, từ đó có biện pháp xử lý sớm nhất có thể. Ngồi ra, thực tế ở Nhật cũng cho thấy, nếu mức lỗ vượt quá khả năng của NHTM thì nhà nước sẽ dùng các nguồn quỹ quốc gia để can thiệp và yếu ban điều hành các ngân hàng cũng phải thay thế. Hiện nay, các NHTM tại Nhật cũng có những biện pháp xử lý thành cơng các vấn đề liên quan đến tài sản không thu hồi được.
b. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại một sô NHTM tại Việt Nam
+ Kinh nghiệm quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngân hàng Quân Đội (MB Bank) là một trong những ngân hàng có hệ thống quản trị tín dụng hàng đầu tại Việt Nam. Và trong những năm gần đây, MB đã cho thấy việc không ngừng nâng cấp, cải thiện hệ thống quản trị rủi ro của mình. Điều này được minh chứng qua:
- MB là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc xây dựng và vận hành được hệ thống XHTD nội bộ theo chuẩn Basel II. Tại MB, các KH được phân theo hơn 30 ngành nghề chính của nền kinh tế và quy mơ doanh nghiệp. Nhờ có hệ thống XHTD nội bộ đã giúp MB hồn tồn có thể lượng hóa được mức độ RRTD theo tiêu chuẩn của Basel II và đang từng bước hoàn thiện hơn hệ thống chấm điểm nội bộ. Ngoài ra, MB cũng đã tổ chức ứng dụng mơ hình 3 vịng bảo vệ vào hoạt động quản trị ngân hàng nhằm đảm bảo phân tách chức năng, nhiệm vu của các đơn vị một cách rõ ràng, tránh bị chồng chéo và nâng cao ý thức trách nhiệm của tồn hệ thơng ngân hàng trong việc nhận diện, đánh giá, theo dõi và kiểm sốt rủi ro. Cơng tác tổ chức quản lý các mảng hoạt động được tiến hành theo trục dọc xuyên suốt từ Hội sở xuống chi nhánh. Các chi nhánh chuyên tâm thực hiện các chức năng kinh doanh trong khn khổ các chính sách, quy định do Hội sở xây dựng và chịu sự giám sát của Hội sở.
MB bank kiểm soát khá tốt tỷ lệ nợ xấu, cơ cấu tín dụng cũng rất hợp lý với mục tiêu giữ vững tỷ trọng cho vay công nghiệp và thương mại luôn ở mức 60 - 70%, điều chỉnh giảm cho vay đối với các doanh nghiệp và dần hướng tới đối tượng cho vay là các KHCN để phù hợp với xu hướng ngân hàng bán lẻ. Bên cạnh đó, tỷ
lệ cho vay có đảm bảo cũng dần được nâng lên, một số ngành nghề, lĩnh vực nhạy cảm như BĐS hay chứng khoán cũng được ngân hàng kiểm soát chặt chẽ đặc biệt là số dư nợ.
+ Kinh nghiệm quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Cũng giống như MB, Vietcombank (VCB) cũng là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam dẫn đầu trong cơng tác quản trị RRTD. Để có được kết quả ấy, VCB đã thường xun rà sốt, kiện tồn bộ máy quản trị rủi ro của mình phù hợp với nguyên tắc 3 tuyến bảo vệ. Đặc biệt, VCB đã sớm ưu tiên việc triển khai Hiệp ước vốn Basel II từ những năm 2012, và đến năm 2014 ngân hàng đã chủ động đề xuất và đã được lựa chọn là 1 trong 10 ngân hàng thí điểm triển khai Basel II tại Việt Nam. Trong thời gian tới, VCB tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các mơ hình lượng hóa PD, LGD, và EAD vào cơng tác phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục.
Ngoài ra, hiện nay VCB đã hoàn thiện xong việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro đối với các KHDN, trong đó xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, quy trình thực hiện và các cơ chế vận hành, đảm bảo có sự trao đổi cập nhật thường xuyên giữa các bộ phận. Vietcombank cũng đang tích cực triển khai chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, góp phần nâng cao được chất lượng cán bộ công nhân viên, nhận biết kịp thời các hình thức gian lận mới cũng như giải đáp những thắc mắc trong quá trình làm việc thực tế với KH.