PHẦN I : LỜI MỞ ĐẦU
b) Nguyên nhân:
4.2. Phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Thịnh Vượng VPBank bằng các cơng cụ tài chính phái sinh:
4.2.1. Các cấp lãnh đạo cần nhận thực được sự cần thiết của việc sử dụng các công
cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất:
Từ quyết định số 62/2006/QĐ-NHNN ban hành quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất giữa các ngân hàng thì cho đến nay, các nghiệp vụ phái sinh còn nhiều mới mẻ ngay cả với cán bộ lãnh đạo và nhân viên ngân hàng. Nghiệp vụ này cịn tương đối khó về mặt kĩ thuật nhưng thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với các ngân hàng trong quá trình quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Để có thể hình thành và phát triển các nghiệp vụ phái sinh, trước hết đòi hỏi các cấp lãnh đạo ngân hàng cần có nhận thức và quan điểm đúng đắn về việc triển khai các nghiệp vụ này trong thực tế. Ngân hàng cần hiểu được tính năng cũng như tính ưu việt của các sản phẩm phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro đối với ngân hàng cũng như đối với các khách hàng của mình. Một khi ngân hàng đã nhận thức được sự cần thiết của việc triển khai nghiệp vụ này đối với việc phòng ngừa rủi ro của chính ngân hàng cũng như các Khách hàng của ngân hàng, nhận thức được triển vọng của nó thì việc triển khai khơng phải là vấn để q khó khăn.
4.2.2. Sử dụng các cơng cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại:
Ngân hàng có thể sử dụng các cơng cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại như: hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hốn đổi về lãi suất,... Những cơng cụ này sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro lãi suất một cách hiệu quả và ít tốn kém, như vậy Ngân hàng sẽ không phải tái cấu trúc lại tài sản và nguồn vốn, vì tái cấu trúc vốn địi hỏi phải tốn nhiều thời gian và công sức, hơn nữa có những biện pháp tái cấu trúc vốn sẽ tạo ra những rủi ro khác cho Ngân hàng. Với thực trạng hiện nay của ngân hàng, việc nhận biết và ứng dụng các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất nhằm giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng là hết sức cần thiết. Ngân hàng cần nghiên cứu kĩ các phương pháp để lựa chọn, ứng dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của mình. Mặc dù hiện nay đã có nhiều cơng cụ hiện đại để phịng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất nhưng do thị trường tài chính Việt Nam chưa phát triển mạnh nên việc áp dụng các công cụ hiện đại trong phịng ngừa rủi ro cịn hạn chế. Vì vậy, việc
hạn chế rủi ro lãi suât của Ngân hàng chủ yếu vẫn là tái cấu trúc lại tài sản và nguồn vốn cho phù hợp với biến động lãi suất thị trường, hoặc cố gắng duy trì trạng thái cân bằng nhạy cảm. Các nhà quản trị ngân hàng muốn dự báo chính xác về lãi suất thị trường để có biện pháp quản trị chủ động cần phải có khả năng dự báo những thay đổi trong sự đánh giá của thị trường đối với tất cả những nhân tố cấu thành lãi suất.
4.2.3. Tư vấn cho Khách hàng về kỹ thuật phòng ngửa RRLS, tuyên truyền phổbiến rộng rãi về những ưu việt của các công cụ phái sinh: biến rộng rãi về những ưu việt của các công cụ phái sinh:
Hiện nay, đa số các doanh nghiệp Việt Nam chưa có thói quen sử dụng cơng cụ phái sinh để phịng ngừa rủi ro cho chính mình. Ngun nhân một phần là do doanh nghiệp chưa biết đến những cơng cụ phịng ngửa rủi ro hiệu quả này. Do đó, vấn đề đặt ra cho ngân hàng là làm thế nào để tạo nhận thức về thị trường tài chính phái sinh cho doanh nghiệp, làm sao để doanh nghiệp có được những kiến thức nhất định về cơng cụ phái sinh, từ đó chủ động sử dụng chúng để phịng ngừa rủi ro nói chung và rủi ro lãi suất nói riêng cho mình.
Ngân hàng cần tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo để giới thiệu và tư vấn nhằm mục đích vừa nâng cao nhận thức của khách hàng về RRLS, vừa giúp cho khách hàng hiểu biết về công cụ phái sinh. Bên cạnh đó, cần tập trung ưu tiên đào tạo và bổi dưỡng cho cán bộ nhân viên kiến thức về các cơng cụ phái sinh vì đây là những sản phẩm mới, phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng. Ngoài ra, cần trang bị thêm những kiến thức và kinh nghiệm về thị trường tiền tệ quốc tế, kỹ năng phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản trên cơ sở chọn lọc, phân tích thơng tin để dự đốn xu hướng diễn biến của thị trường nhằm sử dụng các công cụ phái sinh một cách hiệu quả nhất. Thơng qua đó có thể tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ cho khách hàng của mình hiểu biết hơn về thị trường phái sinh.
4.2.4. Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng:
Để có thể phân tích, lượng hóa RRLS cũng như thiết lập hệ thống dự báo và kiểm sốt RRLS cần thiết lập được một hệ thống thơng tin rủi ro, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hệ thống cơng nghệ thơng tin. Chẳng hạn, để phân tích thời lượng của danh mục Tài sản - Nợ, người phân tích cần đến một hệ thống phần mềm có khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác để có những thơng tin có giá trị.
Tuy nhiên, hiện nay về trình độ cơng nghệ thơng tin của VPBank nói riêng và hệ thống NHTM Việt Nam nói chung bị tụt hậu khá xa so với thế giới. Để có thể cạnh tranh khi hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới đòi hỏi cấp bách được đặt ra là các Ngân hàng phải nhanh chóng hiện đại hóa cơng nghiệp, hiện đại hóa hệ thống thơng tin phục vụ cho công tác quản lý, hoạt động, chỉ đạo, điều hành và quản lý rủi ro.
Do vậy, trong điều kiện hiện nay, VPBank trước hết phải tự mình có kế hoạch phát triển công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược kinh doanh và tiềm lực tài chính của mình đồng thời phù hợp với định hướng chung của ngành để có thể tận dụng, hợp tác, liên kết với nhau cùng sử dụng; cần có sự học hỏi, lựa chọn đối với các loại máy móc cơng nghệ của các Ngân hàng tiên tiến trên thế giới để rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm chi phí đầu tư; cơng tác đào tạo cán bộ để sử dụng các công nghệ hiện đại cũng phải được chú trọng ngay từ đầu vì nếu khơng có người vận hành thì mọi cơng nghệ cũng trở nên vơ nghĩa. Trong công tác quản lý RRLS cần xây dựng các chương trình quản lý rủi ro hiện đại, có thể nhanh chóng xử lý thơng tin và giúp người sử dụng có thể truy cập kịp thời theo mong muốn.