PHẦN I : LỜI MỞ ĐẦU
b) Nguyên nhân:
4.3. Một số kiến nghị:
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước:
Ban hành Quy chế quản trị rủi ro tối thiểu cho các TCTD
Rủi ro lãi suất cũng như các loại rủi ro khác có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các TCTD, đe dọa sự an toàn hệ thống ngân hàng của mỗi quốc gia. Với chức năng quản trị nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, ngân hàng, chịu trách nhiệm duy trì sự an tồn hệ thống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, NHNN Việt Nam cần nhanh chóng ban hành Quy định, các thơng lệ, chuẩn mực quốc tế và hoàn thiện các quy định liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro lãi suất và tỷ giá), rủi ro hoạt động, rủi ro công nghệ thông tin. Quy chế này sẽ là văn bản pháp lý buộc các TCTD quan tâm đến công tác quản trị rủi ro, là cơ sở cho các TCTD ban hành chính sách quản trị rủi ro cho TCTD mình và cũng là căn cứ cho việc thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng.
Đối với quản trị rủi ro lãi suất cần quy định các nội dung chủ yếu sau: (i) Quy định trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành; (ii) Quy định về chính sách, thủ tục, hạn mức; (iii) Quy định về hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ; (iv) Quy định về hệ thống thông tin quản trị và (v) Quy định duy trì mức độ đủ vốn tự có tương xứng với mức độ rủi ro lãi suất của từng TCTD
NHNN cần quan tâm thực hiện tốt việc dự báo những biến động của lãi suất thị trường, cung cấp thông tin cho các TCTD trong việc quản trị rủi ro lãi suất
Trong việc sử dụng các mơ hình để lượng hóa rủi ro lãi suất tại các TCTD đều cần đến thông tin về mức độ biến động của lãi suất thị trường. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các TCTD có thơng tin phục vụ cho cơng tác dự báo và đo lường rủi ro lãi suất. Việc dự báo lãi suất không chỉ thực hiện với lãi suất thị trường trong nước mà còn phải dự báo cả lãi suất ngoại tệ trên thị trường thế giới vì lãi suất huy động và cho vay bằng ngoại tệ tại các TCTD phụ thuộc vào lãi suất trên thị trường quốc tế.
Hiện tại NHNN đã thành lập Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ với các nhiệm vụ và quyền hạn chính là tham mưu giúp Thống đốc NHNN trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan đến dự báo, thống kê tiền tệ, phương pháp dự báo diễn biến tiền tệ, lạm phát, cán cân thanh toán quốc tế, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, rủi ro lãi suất tại các TCTD đều cần đến thông tin về mức độ biến động đã thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực này và hy vọng trong tương lai đây sẽ là nguồn thông tin đáng tin cậy và hiệu quả giúp các TCTD có đủ thơng tin trong việc dự báo, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh
Xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan đến thực hiện các công cụ phái sinh
Hiện tại các quy định về các cơng cụ phái sinh của Việt Nam cịn rất hạn chế và đối tượng sử dụng chưa rộng rãi. Do vậy để hoàn thiện cơ sở pháp lý và tạo mô trường áp dụng các nghiệp vụ phái sinh, NHNN cần hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ phái sinh và quy chế bảo đảm an toàn trong việc thực hiện nghiệp vụ phái sinh của các TCTD.
Tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát
Cơ quan thanh tra, giám sát cần nhanh chóng bắt nhịp với phương thức thanh tra trên cơ sở rủi ro. Ban hành Sổ tay thanh tra, quy trình thanh tra trên cơ sở rủi ro làm cơ sở cho các thanh tra viên thực hiện và đánh giá công tác quản trị rủi ro của các TCTD, trong đó có rủi ro lãi suất
Triển khai Đề án giám sát từ xa (giám sát vi mô và giám sát vĩ mô), bao gồm nhận dạng - đo lường - quản lý - xử lý rủi ro trong lĩnh vực hoạt động của từng TCTD, toàn bộ hệ thống các TCTD và thị trường tiền tệ nhằm phát hiện sớm, chính xác rủi ro để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng để trao đổi kinh nghiệm và trao đỏi thông tin phục vụ cho công tác thanh tra, giám sát.
KẾT LUẬN PHẦN IV
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro để đưa ra các ưu, nhược điểm và tìm hiểu nguyên nhân hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, phần IV đã đề xuất một số giải pháp giúp VPBank áp dụng các cơng cụ tài chính phái sinh nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro lãi suất. Ngoài ra, phần IV cịn đưa ra một số kiến nghị lên Chính phủ cùng các Bộ ban ngành liên quan và NHNN hỗ trợ công tác quản trị rủi ro tại VPBank nói riêng và các NHTM tại Việt Nam nói chung.