2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QTRRTK TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ
2.3.3 Nguyên nhân của các hạn chế
Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, thị trường tài chính của Việt Nam cịn phát triển chưa đồng đều.
Sự kém phát triển của thị truờng tài chính Việt Nam nằm ở sự chậm phát triển của thị truờng vốn. Điều này đã tạo ra áp lực cho hệ thống ngân hàng Việt Nam khi vừa chịu gánh nặng cho vay ra nền kinh tế vừa khó huy động vốn nhàn rỗi khi cần thiết trên các thị truờng khác với chi phí thấp hơn thị truờng liên ngân hàng.
Thứ hai, kinh tế vĩ mơ vẫn cịn nhiều bất ổn.
Sự bất ổn của môi truờng kinh tế vĩ mơ ở Việt Nam có thể đuợc nhìn nhận thơng qua các vấn đề mà Việt Nam đang đối mặt nhu thâm hụt ngân sách, nợ công, nợ xấu, thị truờng ngoại hối, vàng biến động, lãi suất.
Thâm hụt ngân sách kéo dài khiến các nguy cơ lạm phát kỳ vọng luôn tiềm ẩn và điều này cũng khiến các NHTM rất khó khăn trong cơng tác huy động nguồn tiền tiết kiệm trong nền kinh tế - đây là một nguồn cung thanh khoản quan trọng của các NHTM. Đối với vấn đề nợ cơng, nợ cơng gia tăng cũng có nghĩa là tín dụng Nhà nuớc ngày càng tăng lên thơng qua kênh phát hành trái phiếu Chính phủ. Điều này sẽ khiến lãi suất tín dụng trên thị truờng tăng lên do cung tín dụng khơng thay đổi trong khi cầu tín dụng tăng chủ yếu do nhu cầu vay vốn của Chính phủ tăng. Khi lãi suất tín dụng tăng lên sẽ gây ra hệ quả là các NHTM khó huy động vốn do nguồn tiền tiết kiệm chảy vào thị truờng trái phiếu Chính phủ.
Thứ ba, sự cạnh tranh lớn trong hệ thống các TCTD tại Việt Nam.
Tính đến thời điểm hiện nay, quy mô nền kinh tế Việt Nam chỉ khoảng trên 200 tỷ USD với trên 90 triệu dân, nhung có tới 4 NHTM Nhà nuớc, 31 NHTMCP, 9 ngân hàng 100% vốn nuớc ngồi, 2 ngân hàng liên doanh, ngồi ra cịn có các Quỹ Tín dụng Nhân dân, các Cơng ty tài chính và cho th tài chính... Điều này khiến tại thị truờng Việt Nam đã và đang tiếp tục có sự cạnh tranh rất gay gắt, quyết liệt giữa các TCTD và phi tín dụng trong huy động vốn, điều này đã và đang tiếp tục gây các
áp lực lên lãi suất và năng lực thanh khoản của toàn bộ hệ thống ngân hàng trong nước nói riêng và các định chế tài chính nói chung.
Thứ tư, hệ thống thơng tin thiếu minh bạch.
Hiện nay tại Việt Nam, ngồi trung tâm CIC và Phịng thơng tin của ngân hàng, thì chưa có tổ chức nào khác cung cấp thơng tin có chất lượng về khách hàng, điều này khiến các NHTM Việt Nam nói chung, trong đó có BIDV, thiếu nguồn thơng tin để kiểm chứng. Hơn nữa, hệ thống thông tin do CIC cung cấp cịn có những hạn chế nhất định, trong một số trường hợp cịn chưa đáp ứng được u cầu về thơng tin chi tiết cho việc đánh giá khách hàng của NHTM.
Thứ năm, tâm lý khách hàng của Việt Nam chưa ổn định, cách ứng xử theo hiệu ứng “đám đông”.
Tâm lý cơng chúng đóng vai trị quan trọng trong quản trị RRTK. Đối với Việt Nam, hiệu ứng tâm lý “đám đông” là đặc điểm có thể dùng để mơ tả đối với công chúng. Điều này đã và đang tiếp tục là nguyên nhân khiến RRTK của các ngân hàng luôn bị đe dọa. Tuy đã có sự tồn tại của Luật Bảo hiểm tiền gửi cùng việc nâng hạn mức chi trả bảo hiểm lên 75 triệu đồng trên 1 tài khoản nhưng điều này cũng chưa thể giúp tâm lý khách hàng cải thiện nhanh được. Gần đây, Quốc hội lại thông qua việc khi ngân hàng bị đưa vào diện kiểm sốt đặc biệt, ngân hàng có thể bị phá sản. Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới người gửi tiền khi việc lựa chọn ngân hàng chất lượng hoạt động tốt, thông tin minh bạch cao sẽ tốt hơn là gửi tiền tại ngân hàng trả lãi suất cao.
Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, sự chủ quan, ỷ lại vào cơ chế của Nhà nước.
Sự chủ quan và ỷ lại vào cơ chế Nhà nước khi BIDV vẫn là NHTM với hơn 95% vốn Nhà nước, điều này đã tác động đến việc BIDV chưa chú trọng đúng mức tới công tác nghiên cứu dự báo những diễn biến của kinh tế vĩ mô, xu thế biến động của thị trường, các nhân tố tác động đến cung - cầu về thanh khoản. Minh chứng rõ nhất cho vấn đề này là ở giai đoạn 2009-2011, BIDV đã triển khai sản phẩm huy động tiết kiệm bậc thang với lãi suất cao với thời hạn gửi dài. Sự biến động lãi suất giảm dần sau đó đã khiến BIDV phải chịu chi phí rất cao cho những sản phẩm này
và kết quả là BIDV đã phải hủy bỏ sản phẩm này. Chính việc huy động vốn qua triển khai sản phẩm tiết kiệm bậc thang với lãi suất cao cho thấy sự thiếu cẩn trọng của BIDV trong việc phân tích, đánh giá kỹ thị truờng truớc khi đua sản phẩm vào thực tiễn.
Thứ hai, hệ thống thơng tin quản trị điều hành nói chung, trong đó đặc biệt là thơng tin quản trị RRTK cịn nhiều bất cập.
Mặc dù BIDV đã đề ra Chính sách về quản trị RRTK thông qua các yêu cầu bắt buộc về lập và trình các báo cáo hàng ngày và định kỳ lên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, chế độ báo cáo hiện tại của BIDV vẫn chua cung cấp đầy đủ thông tin cho Hội đồng thành viên và Ban Điều hành các báo cáo định kỳ để hỗ trợ Hội đồng thành viên và Ban Điều hành hiểu rõ hồ sơ thanh khoản của ngân hàng, từ đó làm cơ sở để quyết định liên quan tới vấn đề RRTK. Song các quy định quản lý hạn mức điều chuyển vốn còn nhiều hạn chế, với các chế tài phạt vi phạm hạn mức du nợ, du có chua đủ mạnh (150% tỷ lệ phí điều chuyển vốn), dẫn tới việc vuợt hạn mức xảy ra ở nhiều chi nhánh, gây áp lực thanh khoản rất lớn cho toàn hệ thống.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Nội dung Chuơng 2 đã tập trung đề cập phân tích, làm rõ thực trạng RRTK của BIDV trong giai đoạn 2015-2018. Cụ thể, thực trạng quản trị RRTK tại BIDV thơng qua việc xem xét mơ hình quản trị rủi ro thanh khoản, các quy định và quy trình quản trị, đánh giá các tỷ số phản ánh năng lực thanh khoản trong giai đoạn khảo sát để chỉ ra mức độ cải thiện tình hình thanh khoản trong ngân hàng. Từ việc phân tích thực tiễn, đã chỉ ra các kết quả đã đạt đuợc, một số tồn tại cũng nhu nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản trị RRTK tại BIDV. Các hạn chế và nguyên nhân hạn chế sẽ là cơ sở để nghiên cứu đua ra các giải pháp và kiến nghị phù hợp trong chuơng 3.
CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)