trên thế giới và của Việt Nam
1.3.1Bài học kinh nghiệm về sự sụp đổ của các Ngân hàng trên thế giới
1.3.1.1Sự sụp đổ của các NHTM ở Nga năm 2004
Mùa hè năm 2004, người ta đã chứng kiến những vụ đổ vỡ ngân hàng ở Nga. Khởi đầu là vụ phá sản ngân hàng Sodbiznes Bank và ngân hàng Credit Trust Bank vào tháng 6/2004. Sau đó, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2004, các ngân hàng khác ở Nga cũng đứng trước nguy cơ rủi ro thanh khoản rất lớn và hồn tồn có nguy cơ phá sản.
Ngày 9/7/2004, Guta Bank một đại gia trong ngành ngân hàng Nga, thông báo tạm khóa các tài khoản tiền gửi trên tồn quốc, hậu quả dẫn đến là việc phải đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt động 400 máy ATM của ngân hàng.
Ngày 10/7/2004, ngay sau khi Guta khóa các tài khoản tiền gửi, người dân nước này rất lo lắng và đổ xô đi rút tiền ở các ngân hàng khác để phòng rơi vào trường hợp tương tự. Hậu quả là, ngày 16/7/2004 các NHTM từ chối cấp tín dụng cho nhau, lãi suất tiền gửi tăng nhưng điều này khơng có tác dụng do sự lo ngại của công chúng đang tăng cao và dòng người rút tiền ở các ngân hàng vẫn tăng lên từng ngày.
Ngày 17/7/2004 Alfa Bank, ngân hàng lớn thứ 4 nước Nga đã áp dụng mức phạt 10% nếu rút tiền trước hạn. Ngày 18/7/2004 Thống đốc NHTW Nga Sergei Ignatiev quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7% xuống 3,5% để đáp ứng thanh khoản tại các ngân hàng, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp để cứu ngân hàng Guta. Ngày 20/7/2004, ngân hàng Guta cùng một số ngân hàng khác sụp đổ, chính phủ Nga đã ra kế hoạch để ngân hàng Vneshtorgbank mua lại ngân hàng Guta.
Tháng 8/2004, chính phủ Nga lại mua lại các ngân hàng lớn với giá rẽ bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu Nhà nước đối với ngành ngân hàng.
Theo các chuyên gia, khủng hoảng rất dễ xảy ra ở Nga bởi có quá nhiều ngân hàng trong đó phần nhiều là các tổ chức tài chính nhỏ hoạt động bất hợp pháp. Theo thống kê sơ bộ nước Nga có tới 1.760 tổ chức tài chính trong đó chỉ có 1.300 cơ sở thực sự hoạt động kinh doanh. Nguyên nhân là do chính phủ Nga chưa chú trọng tới
việc thành lập các ngân hàng mới, cũng như không thường xuyên kiểm tra thường các ngân hàng để phát hiện sai phạm và chấn chỉnh hoạt động ngân hàng.
Các ngân hàng ở Nga có vốn chủ sở hữu quá nhỏ bé, 90% ngân hàng ở Nga có số vốn dưới 10 triệu USD. Theo tiêu chuẩn quốc tế các tổ chức này phải đảm bảo tối thiểu 8% thì ở Nga tỉ lệ này chỉ là 2%. Khi người dân có phản ứng dây chuyền đi rút tiền thì khả năng mất thanh tốn của ngân hàng là nguy cơ không thể tránh khỏi.
Bài học kinh nghiệm từ sự sụp đổ của các NHTM Nga
Những xáo trộn trên thị trường tài chính nước Nga xuất phát từ một việc rất nhỏ, nhưng nó như một đám cháy lan nhanh. Trong khi đó Chính phủ Nga khơng hề có động thái can thiệp ngay khi cuộc khủng hoảng xảy ra, khiến cho cuộc khủng hoảng càng lan nhanh và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhiều ngân hàng đã sụp đổ hoặc hạn chế chi trả. Những người gửi tiền tràn đến các nhà băng để rút liền vì lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 tái diễn và họ sẽ mất những khoản tiền tiết kiệm dành dụm cả đời. Trong khi đó, phản ứng của chính phủ bao gồm kế hoạch để Vneshtorgbank của nhà nước mua lại Ngân hàng Guta có vẻ là một giải pháp hợp lý, nhưng nó cũng là bước đi đầu tiên tiến đến tái quốc hữu hoá ngành ngân hàng trên diện rộng hơn.
Nguyên nhân xãy ra khủng hoảng các ngân hàng ở Nga một phần là do các ngân hàng có vấn đề sở hữu chéo, đầu tư chéo, thiếu minh bạch, vốn điều lệ ở một số NHTM cổ phần quá nhỏ bé và không phản ánh đúng thực chất, dẫn đến nguy cơ chi phối, thao túng hoạt động ngân hàng. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng đến an tồn hoạt động của từng TCTD nói riêng, cũng như tồn hệ thống TCTD nói chung.
Các ngân hàng cần khơng ngừng nâng cao tiềm lực tài chính thơng qua việc nâng cao vốn chủ sở hữu của mình.NHNN cần có các biện pháp kịp thời và đưa ra các giải pháp ứng phó khi rủi ro thanh khoản xảy ra nhằm tránh khủng hoảng lan rộng ra trong hệ thống ngân hàng. Đồng thời, chính phủ cần quan tâm đến việc thành lập các ngân hàng mới và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của các ngân hàng để sớm phát hiện các sự cố sai sót xảy ra.
1.3.1.2Sự sụp đổ của Ngân hàng Northern Rock ở Anh (2007)
Northern Rock Building Society được thành lập vào ngày 8/7/1965, là kết quả của việc sát nhập hai hiệp hội nhà ở là Northern Countries Permanent Benifit và Investment Building Society. Sau 40 năm hoạt động, nhờ vào việc tiếp nhận và mua lại các quỹ đầu tư cũng như đa dạng hóa hình thức kinh doanh và bước chân vào lãnh địa cho vay, cho thuê nhà, Northern Rock trở thành một trong 10 ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất nước Anh, sau đó Northern Rock tiếp quản thành cơng Tổ chức tín dụng North of England có trụ sở tại Sunderland với hơn 300.000 các tài khoản đầu tư, 43.000 người cho vay và tổng số tài sản lên tới 1.500 triệu bảng Anh với tổng tài sản lên tới 10 tỉ bảng. Tháng 1/1999 Northern Rock chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán London. Cuối năm 2000 cổ phiếu của ngân hàng tăng gấp 3 lần, và tốc độ tăng trưởng của ngân hàng là rất mạnh mẽ. Kết quả kinh doanh trong năm 2006 được công bố,tài sản của Ngân hàng tăng 24%, lần đầu tiên vượt 100 tỷ bảng Anh và lợi nhuận tăng 19%. Northern Rock trở thành ngân hàng cho vay thế chấp lớn thứ năm của Anh.
Northern Rock là một ngân hàng thành công vượt qua cả tiếng tăm, quy mơ của nó và đã từng được các nhà phân tích tài chính London hết lời ca ngợi. Nhưng nguyên nhân nào dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng vào tháng 10 năm 2007 và dẫn tới việc ngân hàng này bị quốc hữu hóa vào 22/3/2008?
Theo nhận định của Northern Rock thị trường cho vay thế chấp là khá lành mạnh. Vì thế những gì Northern Rock làm là gói một số các khoản vay thế chấp lại vào với nhau và bán những khoản thu nhập tương lai này cho các nhà đầu tư dài hạn. Northern Rock làm việc này thơng qua một cơng ty có tên là Granitte – và q trình này được gọi là “chứng khốn hóa” hay “trái phiếu hóa”.
Việc trái phiếu hóa các khoản vay đã cho phép Northern Rock mở rộng việc cho vay. Theo định kỳ, nó sẽ bán các khoản thế chấp bằng cách chứng khốn hóa và đổi lại có tiền để tiếp tục cho vay.
Northern Rock thường bù đắp khoảng thời gian giữa những hợp đồng chứng khốn hóa bằng cách vay ngắn hạn từ các ngân hàng khác, được gọi là thị trường
tiền mặt bán buôn. Northern Rock đã làm như vậy trong nhiều năm và quy trình này tỏ ra rất hiệu quả. Mơ hình huy động vốn này có nghĩa là Northern Rock bán một nửa hợp đồng cho vay cho các nhà đầu tư hơn là nắm giữ nó cho tới khi đáo hạn. Và đây chính là mơ hình kinh doanh hoạt động hiệu quả của Northern Rock.Chiến lược huy động vốn của ngân hàng là 25% lấy từ khoản tiền gửi tiết kiệm, 25% từ thị trường tiền tệ bán bn và 50% từ việc chứng khốn hóa. Năm 2005 mơ hình huy động vốn này – vận hành rất trơn tru đã giúp cho Northern Rock đạt được mức tăng trưởng hàng năm là 20%.
Tuy nhiên, những đấu hiệu lo ngại xuất phát từ lo ngại về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cho vay nhà đất thứ cấp ở Mỹ đã làm cho thị trường nhà đất chìm lắng trong khi có rất nhiều lời chào bán. Vì vậy các ngân hàng khơng thể lấy lại được các khoản cho vay.
Tháng 8/2007, đa số thơng tin bên ngồi thị trường vẫn cho rằng Northern Rock đang hoạt động như bình thường nhưng ít người thực sự biết được thực sự bên trong ngân hàng. Ngày 9/8/2007 thị trường tiền tệ liên ngân hàng hồn tồn bị đóng băng. Lý do là ngân hàng lớn nhất nước Pháp, BNP Paribas, tạm ngừng ba trong số các quỹ đầu tư của ngân hàng này do sự lung lai của thị trường bất động sản thứ cấp ở Mỹ, đã tạo cú sốc cho hệ thống tài chính tồn cầu và hiện tượng đóng băng trên thị trường tiền tệ. Đây cũng là ngày bắt đầu hàng loạt vấn đề đối với Northern Rock.
Ngày 12/09/2007, phản ứng trước cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng Trung ương Anh thông báo sẽ cung cấp khoản vay khẩn cấp tới bất kỳ ngân hàng nào đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của thị trường tài chính. Tin tức rị rĩ cho biết Northern Rock đã phải tìm kiếm nguồn hỗ trợ khẩn cấp của ngân hàng Trung ương Anh và việc hỗ trợ này được coi là giải pháp cuối cùng.
Sáng sớm ngày 14/09/2007, từng đoàn người dài xếp hàng bên ngoài các chi nhánh của Northern Rock yêu cầu rút tiền và chỉ trong hai ngày cuối tuần đã có khoản 4 tỷ bảng Anh tiền gửi đã bị rút khỏi Northern Rock. Ngày 17/09/2007, một ngày đầu tuần bắt đầu và khơng có dấu hiệu dịng người xếp hàng chấm dứt. Chính
phủ Anh khơng có hành động nào và các nhà bình luận tỏ ra quan ngại sâu sắc về ảnh hưởng của việc này lên thị trường cũng như khả năng rút tiền hàng loạt ở các ngân hàng khác. Cổ phiếu của Northern Rock giảm 80% so với đỉnh điểm năm 2007. Cuối cùng, bộ trưởng Bộ tài chính Anh đã thơng báo rằng chính phủ sẽ đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi tại ngân hàng Northern Rock được an tồn 100%. Ngày 18/09/2007 dịng người xếp hàng cuối cùng cũng chấm dứt ngay sau khi có được thơng báo của bộ trưởng Anh. Tuy nhiên thương hiệu của Northern Rock được miêu tả là “ bầm nát và không thể phục hồi”, và ngân hàng Trung ương Anh cũng không thể ngăn được sự phá sản của Northern Rock.
Bài học kinh nhiệm từ sự sụp đổ các ngân hàng Northern Rock:
Các ngân hàng do chủ quan với những rủi ro thị trường và phải trả cái giá quá đắt. Ngân hàng có thể đóng cửa nếu không tăng đủ và kịp thời nguồn thanh khoản trong những trường hợp xảy ro rủi ro. Do đó, các ngân hàng cần có những dự báo và thu thập thông tin thị trường một cách hợp lý, đồng thời liên kết với các cơ quan chức năng và toàn hệ thống ngân hàng để có những biện quản trị rủi ro thanh khoản chủ động. Các ngân hàng nên xây dựng một danh mục các tài sản để đảm bảo thanh khoản, và đảm bảo theo các quy định của NHNN. Đồng thời, cần có các biện pháp xử lý thanh khoản khi cần thiết khi có rủi ro xảy ra.
1.3.2 Bài học kinh nghiệm về về rui ro thanh khoản của các ngân hàng tại Việt Nam tại Việt Nam
Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Á Châu (2003)
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) được thành lập năm 2003 và được đánh giá là một trong những ngân hàng TMCP có uy tín cao, và hoạt động mạnh mẽ.
Ngày 13/10/2003 có tin đồn là tổng giám đốc của ngân hàng ACB, ông Phạm Văn Thiệt, làm thâm hụt ngân quỹ và bỏ trốn. Thậm chí cịn có kẻ gọi điện thoại trực tiếp đến nhiều khách hàng của ACB rằng ngân hàng này sắp phá sản.Tin đồn này tạo ra tâm lý hoang mang lo sợ cho một số khách hàng có tham gia giao dịch tại ngân hàng ACB. Trong hai ngày 13,14 /10/2003 dịng người đã tập trung tại hội sở chính và các
chi nhánh của ngân hàng ACB yêu cầu rút tiền. Ngày 14/10/2003, NHNN Việt Nam chi nhánh TP HCM khẩn cấp tiếp vốn bằng tiền mặt cho ngân hàng ACB, trong đó có 50 tỷ đồng và 5,6 triệu USD. Đến sang ngày 15/10/2003 dòng người vẫn ồ ạc đến rút tiền tại hộ sở ACB, đã tiếp tục tạo ra căng thẳng về thanh khoản cho ngân hàng. Mọi người vẫn tiếp tục rút tiền mặt dù các nhân viên ngân hàng giải thích đó chỉ là những tin đồn thất thiệt. Trong ngày NHNN tiếp tục hổ trợ cho ngân hàng ACB 450 tỷ đồng, ngân hàng Vietcombank TP HCM đã cho ngân hàng ACB vay 3,5 triệu USD, các ngân hàng Sài Gịn Thuong Tín, Đơng Á, Eximbank, chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tại TP HCM cũng tích cực hỗ trợ cho ngân hàng ACB.
Sau đó tổng giám đốc ngân hàng Á Châu xuất hiên trên truyền hình Việt Nam cải chính về tin đồn thất thiệt. Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy cũng có mặt tại ACB thơng báo về tin đồn gây hậu quả nghiêm trọng và đảm bảo an toàn cho người gửi tiền. Đến chiều ngày 15/10, trật tự tại ACB đã tạm ổn định, lượng khách hàng rút tiền đã giảm hẳn. ACB treo giải thưởng 200 triệu đồng cho bất cứ ai phát hiện và bắt được kẻ tung tin đồn thất thiệt. Ngày 16/10/2003 sóng gió đã qua đối với ACB, mọi giao dịch trở lại bình thường. ACB thực hiện chiến dịch hoàn lãi cho khách hàng nếu gửi lại và thưởng cho những khách hàng không rút tiền tại ACB trong giai đoạn khó khăn trên.
Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Á Châu (2012)
Kể từ vụ tin đồn thất thiệt “ Tổng giám đốc ACB bỏ trốn tháng 10/2003, đến năm 2012 một lần nữa, ACB lại đối diện với một khủng hoảng sau khi ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên phó chủ tịch HĐQT ACB bị bắtngày 20/8/2012.
Chiều 20/8, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ
Công an đã tạm giữ để điều tra về những sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế.
Ngay trong tối ngày 20/8 khi có tin bầu Kiên bị bắt giữ, toàn thể ban lãnh đạo của ACB đã họp để thống nhất những kịch bản cụ thể để kiểm sốt tình hình. Theo đó, ban lãnh đạo đề ra 5 kịch bản, gồm các mức độ bình thường, hơi đơng, hỗn độn, khẩn cấp và khủng hoảng, đồng thời đưa ra 5 phương án để giải quyết.
quan tới ACB và các ngân hàng khác. Từ phía ngân hàng ACB cũng đã xác nhận nguyên phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên đang là sở hữu dưới 5% cổ phần, không phải cổ đông lớn, thuộc diện không phải công bố thông tin. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã có ngay động thái lên phương án dự phòng để xử lý thanh khoản khi cần thiết. Trong hai ngày 21 và 22/8, Ngân hàng Nhà nước liên tục phát đi thông điệp sẽ hỗ trợ thanh khoản cho ACB.
Tiếp đó, chiều 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Cơng an đã có quyết định khởi tố ông Lý Xuân Hải (47 tuổi), tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngân hàng Á Châu trong ngày 22/8 đã tạm thời cử Phó tổng giám đốc Đỗ Minh Tồn điều hành thay cho Tổng giám đốc Lý Xuân Hải đang phải hợp tác với cơ quan điều tra sau vụ bắt giam ông Nguyễn Đức Kiên. Tuy nhiên, trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Xuân Giá đang ở nước ngồi và nói rằng "khơng nắm rõ tình hình ở nhà".
Sự kiện Bầu Kiên bị bắt đã làm cho cổ phiếu của ngân hàng tụt dốc thê thảm. Thị trường chứng khoán vẫn đứng trước áp lực bán dữ dội, đặc biệt tại sàn HNX với