Bảng 3.7: Tác động biên của các biến
Biến Biên độ của biến Tác động
biên
Thu nhập
Dưới 5 triệu đồng /tháng
Từ 5 triệu đồng /tháng đến dưới 10 triệu đồng /tháng Từ 10 triệu đồng /tháng đến dưới 20 triệu đồng /tháng Từ 20 triệu đồng /tháng trở lên
1.62
Hạn mức tín dụng
Dưới 10 triệu đồng
Từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng Từ 100 triệu đồng trở lên
1.65
Tỷ lệ thanh toán
Thanh toán tối thiểu
Thanh toán tối thiểu và thanh toán thêm 1 phần dư nợ Thanh tốn tồn bộ 1.92 Tỷ lệ sử dụng 0% 50% 100% 1.45 Ứng tiền
mặt Có ứng tiền mặt so với khơng ứng tiền mặt -1.67
Từ bảng 3.7 ta thấy:
Nguồn: Số liệu tính tốn từ dữ liệu điều tra
Thu nhập, hạn mức tín dụng, tỷ lệ thanh tốn thẻ, tỷ lệ sử dụng thẻ đều tác động cùng chiều với khả năng thu hồi nợ của ngân hàng , trong đó tỷ lệ thanh tốn thẻ tác động mạnh nhất. Cụ thể tác động biên của tỷ lệ thanh toán thẻ lên khả năng thu hồi nợ với xác suất 0,5 thì tác động này là 1,92.
Sau đó là hạn mức tín dụng, hạn mức tín dụng càng cao thể hiện khả năng tài chính của khách hàng càng mạnh do đó khả năng thu hồi vốn càng cao, chỉ tiêu này cũng có tác động cùng chiều và có tác động biên là 1,65 lên khả năng thu hồi nợ.
Biến thu nhập cũng có tác động biên cùng chiều và tương đương với biến hạn mức tín dụng (tác động biên là 1,62) lên khả năng thu hồi nợ. Thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ khách hàng càng cao do đó khả năng thu hồi vốn càng cao.
Tỷ lệ sử dụng thẻ có tác dụng biên là 1.45 lên khả năng trả nợ của khách hàng. Việc sử dụng thẻ càng thường xuyên thì khả năng trả được nợ càng cao.
Đối với biến “Ứng tiền mặt” tác dụng biên = -1,67, tác dụng biên của biến ứng tiền mặt có tác động ngược chiều lên khả năng trả nợ khách hàng, điều này hoàn toàn hợp lý. Khi khách hàng chấp nhận trả một khoản phí khá cao để thực hiện rút tiền mặt từ thẻ tín dụng để sử dụng thì thể hiện khả năng tài chính của khách hàng có thể bị giảm sút dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm do đó khả năng thu hồi nợ của ngân hàng giảm.
Như vậy: Các nhân tố có tác động biên đến khả năng thu hồi nợ với mức độ khác nhau. Với bộ số liệu gồm 529 mẫu nghiên cứu và sử dụng phân tích hồi quy, kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố tác động đến khả năng thu hồi nợ trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Vietinbank: thu nhâp, hạn mức tín dụng, tỷ lệ thanh toán thẻ, tỷ lệ sử dụng thẻ và ứng tiền mặt. Trong đó khả năng thu hồi nợ tác động ngược chiều với nhân tố ứng tiền mặt và tác động cùng chiều với bốn nhân tố còn lại (nhân tố tác động mạnh nhất đến rủi ro tín dụng thẻ là nhân tố tỷ lệ thanh tốn thẻ).
TĨM TẮT CHƢƠNG 3
Từ những hạn chế về thực trạng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Vietinbank, trong chương 3 tác giả đã tập trung nghiên cứu những nội dung chủ yếu sau:
Lựa chọn mơ hình nghiên cứu thực nghiệm là mơ hình thống kê hồi quy Logistic trên cơ sở số liệu từ 529 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của Vietinbank
Đề xuất cách phân nhóm về khả năng trả nợ của KH theo Điều 7 Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN, cũng như giới thiệu về các biến số (độc lập và phụ thuộc), giới thiệu mẫu nghiên cứu.
Sử dụng phần mềm SPSS ước lượng mô hình để phân tích đồng thời kết hợp với các tiêu chuẩn kiểm định thích hợp để đánh giá sự phù hợp và độ chính xác của hàm hồi quy Logistic.
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TÁC ĐỘNG CÁC NHÂN TỐ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN