3.1. Mô hình nghiên cứu:
3.1.5. Lựa chọn biến số
3.1.5.1.Biến phụ thuộc:
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Biến phụ thuộc có nhiều phạm trù, mỗi phạm trù đại diện cho một nhóm và biến này có khả năng phân biệt tốt nhất và duy nhất trên cơ sở tập hợp biến độc lập được lựa chọn, nói cách khác là mỗi quan sát phải được sắp xếp vào một nhóm duy nhất.
Trong nghiên cứu này biến phụ thuộc Y là mức độ rủi ro tín dụng được đo lường bằng hai giá trị 0 và 1 (0 là có rủi ro tín dụng và 1 là khơng có rủi ro tín
dụng). Theo quy định trong Thơng tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, các khoản nợ có rủi ro là những khoản nợ thuộc nhóm nợ xấu (nhóm 3, 4, 5). Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất nợ gốc và lãi. Trong nghiên cứu này, ta có thể xác định một khách hàng khơng có khả năng trả nợ khi được xếp vào nợ nhóm 3 trở lên của NHTM (lúc này biến phụ thuộc Y = 0). Ngược lại, một khách hàng có khả năng đảm bảo trả nợ khi ở các nhóm nợ thấp hơn 3 theo sự phân nhóm của NHTM (Y = 1).
Từ biến phụ thuộc nhị phân Y, hàm hồi quy Logit sẽ tính xác suất xảy ra Y theo quy tắc: nếu xác suất >= 0.5 thì KH có khả năng trả nợ, nếu xác suất < 0.5 thì KH khơng có khả năng trả nợ.
Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng, trong nghiên cứu này, luận văn sử dụng mơ hình Logistic với phương trình như sau:
Trong đó:
- X1,… , Xn là các biến độc lập.
- Pi là xác suất KH i trả nợ tốt với n biến độc lập X1,… , Xn được tính tốn từ cơ sở dữ liệu của KH i
- β1, β2, …βk là các hệ số hồi quy của hàm Logistic 3.1.5.2.Biến độc lập:
Việc lựa chọn biến độc lập thường được tiến hành theo hai cách: Cách tiếp cận đầu tiên là dựa trên cơ sở và những nghiên cứu từ trước, cách tiếp cận thứ hai là trực giác dựa trên cơ sở kiến thức của các chuyên gia và trực giác lựa chọn những biến chưa có những nghiên cứu trước và cơ sở lý thuyết hợp lý. Trong nghiên cứu này, biến độc lập được lựa chọn là:
Bảng 3.1 : Biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu:
STT Biến số Thang đo Ký hiệu Giả thiết
kỳ vọng
1 Giới tính 1: Nam – 0: Nữ Gender +/-
2 Tuổi Tuổi Age +/-
3 Trình độ 1: Từ ĐH trở lên – 0: Dưới ĐH HE +
4 Số người phụ thuộc Người Dependants +/-
5 Tình trạng hơn nhân 1: Có gia đình – 0: Độc thân Marital +/- 6 Đặc tính nghề nghiệp 1: Lãnh đạo – 0: Nhân viên Occupation + 7 Tài sản đảm bảo 1: Có – 0: Khơng Collateral + 8 Thu nhập trung bình hàng tháng Triệu đồng Income + 9 Hạn mức tín dụng Triệu đồng Limit + 10 Tỷ lệ thanh tốn thẻ tín dụng % PerPay + 11 Tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng % PerUse + 12 Giá trị giao dịch bình
quân Triệu đồng Quantity +/-
13 Ứng tiền mặt 1: Có – 0: Khơng Cash -
14 Thanh toán đúng hạn
thẻ TD 1: Có – 0: Khơng Payment +
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
(+/-: tác động cùng chiều/ngược chiều đến khả năng trả nợ)