3.2. Đề xuất các gi ải pháp hoàn thi ện công tác QTRRTD ại MB
3.2.3. Nhóm giải pháp liên quan đến công tác QTRRTD tại MB
3.2.3.1.Giải pháp liên quan đến công tác xác định sứ mạng về RRTD tại MB
MB cần thiết phải có sứ mạng về RRTD được công bố rộng rãi cho các cổ đông và truyền thông thường xuyên đầy đủ cho toàn thể nhân viên trên toàn hệ thống. Trong đó, cần phải nhấn mạnh QTRRTD là công việc cần được quan tâm hàng đầu ở mọi khâu, mọi lĩnh vực, mọi thời điểm. Đồng thời từng vị trí tham gia vào q trình cấp tín dụng đều phải ý thức được sứ mạng về RRTD của MB để thực hiện thống nhất, xun suốt. Cơng việc này địi hỏi thời gian và tính tự giác cao. Do đó, mọi cán bộ nhân viên nhất là cán bộ quản lý cần phải gương mẫu, nghiêm túc trong xây dựng và thực hiện văn hóa QTRR trở thành thói quen trong tư uy và hành động.
MB cần quan tâm đến việc áp dụng mơ hình QTRRTD để đưa RRTD trở thành vấn đề cấp thiết trong quá trình kinh doanh bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng, mục tiêu gia tăng thị phần và tạo ra lợi nhuận, điều này cần phải được xem trọng ngay cả khi RRTD chưa xảy ra. Chẳng hạn, các mục tiêu về QTRRD điển hình cần thiết phải được hiện là kiểm sốt nợ xấu ở mức nào, xử lý nợ xấu trong năm là ao nhiêu, tr ch lập dự phòng đầy đủ cho bao nhiêu khoản vay. Có như vậy mới giúp MB có sự nhìn nhận ch nh xác hơn về triển vọng phát triển kinh doanh trong tương lai, chủ động xây dựng kế hoạch hành động, sử dụng vốn phù hợp nhất, hạn chế tối đa tổn thất.
3.2.3.2.Giải pháp liên quan đến cơng tác đánh giá rủi ro và tính bất định
Nâng cao hiệu quả phương pháp nhận diện, phân tích, đo lường RRTD:
Để làm được điều này, MB cần thực hiện những nguyên tắc sau đây:
Thứ 1, MB cần cải thiện cơ chế báo cáo tạo sự chủ động từ các bộ phận liên
quan, gia tăng chất lượng báo cáo và có sự hỗ trợ của phần mềm có t nh năng phát hiện các khoản mục có vấn đề như đã phân t ch ở trên. Cụ thể là:
- Những thông tin trọng yếu liên quan đến KH, đến khoản vay cần phải được
ộ phận t n ụng cập nhật định kỳ hoặc đột xuất cho ộ phận thẩm định nhằm tiến hành phân t ch, đánh giá những rủi ro tiềm ẩn đưa ra những kiến nghị kịp thời. - Các phân t ch về ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế và hệ thống thông tin về KH
cần phải được các cơ quan chức năng tại hội sở thông tin đầy đủ, kịp thời và ch nh xác đến các ộ phận chun mơn có liên quan. Để làm được điều này, MB cần xây ựng đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm tiến hành phân t ch ự đoán sự phát triển của nền kinh tế, của ch nh sách, của từng ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, MB cần xây ựng sự hợp tác toàn iện với các NH khác trong xây ựng và chia sẻ cơ sở ữ liệu thông tin về oanh nghiệp, về ngành để hồn thiện hệ thống thơng tin và giảm chi ph khai thác thông tin một cách hợp lý nhất.
Thứ 2, MB cần phải hồn thiện mơ hình đo lường RRTD. Cụ thể là:
- MB cần xây dựng chuẩn mực, chỉ tiêu đánh giá RRTD đồng thời có những hướng dẫn chi tiết trong việc đo lường lượng hóa rủi ro liên quan đến tín dụng.
- MB cần phải tiến hành phân nhóm rủi ro, tính tốn thiệt hại, thống kê đo lường tần số tổn thất xảy ra để biết được rủi ro nào xảy ra nhiều tại MB trong thời gian qua. Từ đó, sử dụng cơng cụ Pareto để phát triển thành các danh mục cảnh báo RRTD có chất lượng hơn, phù hợp hơn với nhân lực có hạn của NH nâng cao hiệu quả QTRRTD.
Thứ 3, MB cần cập nhật các phương pháp kỹ thuật đo lường theo sự phát
triển, ngày càng tiệm cận với chuẩn mực thông lệ quốc tế, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, quy chuẩn và có hệ thống. Đặc biệt, phương pháp kỹ thuật đo lường này cần phải thường xuyên được đánh giá, rà soát và chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.
Đẩy mạnh công tác truyền thông và đào tạo: MB cần nâng cao hiệu quả
hơn nữa kênh truyền thơng hiện nay đến tồn thể nhân viên về các kết quả về danh mục cảnh báo RRTD. Cụ thể như sau:
- MB cần tăng cường hoạt động của trung tâm đào tạo trong việc đào tạo, hướng dẫn nhân viên các quy định theo kịp với những kết quả nghiên cứu của khối QTRR, theo kịp yêu cầu QTRR ngày càng cao của MB.
- Phát triển việc xây dựng mạng cơng văn nội bộ. Trong đó, mạng cơng văn này cần thiết phải thường xuyên được cập nhật đầy đủ quy định mới nhất, ghi chú những công văn quy định hết hiệu lực và dẫn chiếu công văn mới để thuận tiện trong theo dõi, áp dụng.
- Xây dựng cơ chế hỏi đáp thắc mắc nghiệp vụ nội bộ. Điều này sẽ hỗ trợ các chi nhánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong q trình cơng tác và đưa ra những tư vấn chính xác, giảm thiểu rủi ro nghiệp vụ phát sinh cho các đơn vị.
3.2.3.3.Giải pháp liên quan đến cơng tác kiểm sốt rủi ro t n ụng
Hồn thiện cơng tác thẩm định, xét duyệt tín dụng: Cụ thể là:
- Bên cạnh giải pháp về việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro ở cấp độ toàn danh mục theo yêu cầu của Basel, MB cần thiết phải thực hiện trên thực tế việc phê duyệt, theo õi, giám sát cơ cấu, chất lượng tín dụng một cách tổng thể. Điển hình là đối với các KH liên quan, nhóm KH liên quan, MB cần có những phê duyệt theo
dõi tổng thể này. Đặc biệt, tại MB cần phải kiên quyết và khách quan trong các phê duyệt tín dụng khơng những đối với KH mới mà còn áp dụng cả với KH truyền thống, KH Quân đội. Tất cả các nội dung trên vẫn phải được theo dõi giám sát chặt chẽ bởi Khối KTKSNB như hiện nay tại MB.
- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định bởi đây là khâu đầu tiên của quy trình tín dụng. MB cần hồn thiện cơng tác thẩm định, đổi mới đồng bộ theo mơ hình QTRRTD đã thiết lập và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBTD theo kịp với yêu cầu QTRRTD ngày càng cao.
- Bên cạnh đó, MB tăng cường cơng tác quản lý nhằm hạn chế RRTD khi mở rộng tín dụng, cụ thể là: đầu tư, thiết lập hẳn một bộ phận chuyên nghiên cứu dự báo kinh tế tầm vĩ mơ ngắn, trung và dài hạn để có cơ sở đề ra chiến lược đầu tư, mở rộng tín dụng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm phòng ngừa rủi ro, phòng QTRRTD.
Tăng cường giám sát rủi ro sau khi cấp tín dụng: Cụ thể là:
+ MB cần đẩy mạnh triển khai văn hóa QTRR, u cầu tồn thể nhân viên nghiêm túc tuân thủ quy định, ch nh sách, điều kiện phê duyệt. Đồng thời, cần tăng cường công tác giám sát độc lập việc tuân thủ của nhân viên bởi các cơ quan hội sở.
+ Các khối, cơ quan hội sở MB cần tăng cường trách nhiệm quản lý và giám sát chất lượng hoạt động của từng chi nhánh, từng vùng miền. Đồng thời, cần kịp thời có giải pháp, hướng dẫn xử lý đối với các kiến nghị, đề xuất, khó khăn vướng mắc cũng như các rủi ro đã được chi nhánh, các ĐVKD nhận diện.
+ MB cần triển khai thường xuyên chương trình giám sát việc thực hiện thẩm quyền phán quyết đối với các chức danh đã được ủy quyền bởi tổng giám đốc MB nhằm tránh lợi dụng thẩm quyền trục lợi cá nhân.
+ Lãnh đạo từng chi nhánh, từng khối kinh doanh MB cần chủ động nghiêm túc đánh giá thực chất chất lượng hoạt động của đơn vị mình, nhận diện rõ những rủi ro tiềm ẩn, xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể, các kế hoạch, giải pháp đối với từng vấn đề được nhận diện. Từ đó áo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban điều hành MB nhằm nâng cao hiệu quả công tác QTRRTD.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay: trước tiên, MB
cần xây dựng cụ thể, chi tiết, thống nhất toàn hệ thống về quy định liên quan đến cơng tác kiểm sốt sau giải ngân. Trong đó, MB cần quy định cụ thể các nội dung cán bộ tín dụng phải thực hiện sau khi giải ngân cho KH, cụ thể điển hình như: thời gian cần kiểm tra, nội dung cần kiểm tra, tần suất tối thiểu cần kiểm tra định kỳ, quan điểm ứng xử và báo cáo cấp thẩm quyền khi khoản tín dụng có sự thay đổi so với điều kiện giải ngân. Tiếp theo, MB cần thiết lập cơ chế theo dõi kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ của nhân viên ở các nội dung trên.
Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy QTRRTD: Việc xây dựng tổ chức bộ máy
và thiết lập nhân sự liên quan đến công tác QTRR là xương sống của hệ thống QTRRTD của một NH. Cụ thể để đảm bảo chuyên nghiệp trong đánh giá RRTD, ộ phận liên quan đến QTRRTD cần được chia thành các bộ phận nhỏ hơn, phụ trách các lĩnh vực cụ thể hơn như RRTD cấp quốc gia, RRTD của các định chế tài chính, RRTD doanh nghiệp lớn, RRTD doanh nghiệp vừa và nhỏ, RRTD KHCN và hộ gia đình. Đối với các cán bộ quản lý rủi ro tại chi nhánh, MB cần áp dụng theo mơ hình trục dọc chịu sự quản lý chặt chẽ của hội sở, tách bạch quyền lợi, trách nhiệm với chi nhánh tạo sự công minh, rõ ràng; và chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp đến Khối QTRR định kỳ hàng tháng, hàng quý, đột xuất, thậm chí hàng ngày.
3.2.3.4.Giải pháp liên quan đến cơng tác tài trợ RRTD
Đổi mới tư duy về QTRR: thể hiện qua các nội ung như sau:
- MB cần phải quan tâm chú trọng hàng đầu công tác QTRRTD và phát triển mạnh mẽ đội ngũ cán bộ liên quan đến cơng tác QTRR khơng những hội sở mà cịn tại từng chi nhánh. Cụ thể ít nhất mỗi chi nhánh cần phải có 1 cán bộ QTRR.
- MB cần sử dụng chuyên gia trong việc nghiên cứu về rủi ro và QTRR. Mục đ ch là để tham mưu cho an lãnh đạo, các nhà QTRR của MB trong việc xây dựng, ban hành, chỉnh sửa quy định liên quan đến QTRR cũng như truyền tải cho đội ngũ cán bộ liên quan đến QTRRTD. Làm được điều này đòi hỏi MB cần phải thực hiện cử một vài cán bộ then chốt có năng lực đi học tập ngắn hạn trong nước hoặc nước ngoài.
- Việc bổ nhiệm các chức anh liên quan đến QTRR cần phải được chọn lọc thật sự khách quan, chất lượng, đảm bảo đủ trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra.
Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng: Từng ĐVKD tại MB cần thực hiện kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thực tế KH chặt chẽ nhằm hạn chế RRTD phát sinh trong tương lai và phải báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo MB. Cụ thể là:
+ Kịp thời phát hiện sớm tình hình suy giảm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KH tại MB. Chẳng hạn như sự thay đổi trong thành phần an lãnh đạo công ty, các biến động tài chính theo chiều hướng xấu, có dấu hiệu suy giảm năng lực kinh doanh, rủi ro đến từ các đối tác của KH tại MB, suy giảm giá trị hoặc có sự thay đổi liên quan đến TSBĐ, đến thu nhập và những khó khăn thật sự của KH;
+ Xây dựng các giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với từng KH để hạn chế thấp nhất phát sinh RRTD, hỗ trợ KH vượt qua khó khăn, ngăn chặn sớm tổn thất cho MB.
+ MB cần kiểm sốt chặt chẽ nợ nhóm 2, nợ nhóm 1 có nguy cơ. Tập trung phân tích chất lượng tín dụng định kỳ hàng tháng, hàng quý theo từng phân khúc KH, từng vùng miền, từng chi nhánh để làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp cơ cấu, xử lý quyết liệt.
Lựa chọn giải pháp tài trợ RRTD phù hợp và tối ưu: cụ thể là:
- Ở cấp độ QTRR toàn hệ thống, các nhà QTRR của MB cần dựa trên số liệu tổng hợp về tần suất xảy ra RRTD, về mức độ thiệt hại của RRTD đã t nh toán thống kê được để áp dụng lựa chọn giải pháp xử lý RRTD phù hợp. Điều này sẽ nâng cao hiệu quả QTRRTD của MB trong điều kiện nhân lực hạn chế và giúp kiểm soát rủi ro trong phạm vi chấp nhận được.
- Ở cấp độ chi nhánh, ngay khi KH có dấu hiệu phát sinh nợ quá hạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp, giảm thiểu thất thoát tài sản về số lượng và giá trị cho MB. Đặc biệt, cần đánh giá khả năng trả nợ của KH để xây dựng phương án xử lý tối ưu nhất. Việc này cần thực hiện chủ động, nghiêm túc, có trách nhiệm ngay tại cán bộ phụ trách khoản vay, ngay tại chi nhánh.
Kiên quyết xử lý dứt điểm khi có dấu hiệu RRTD: các chi nhánh phải chủ
động, quyết liệt trong công tác xử lý dứt điểm RRTD. Cụ thể các công việc như sau: - Trước tiên, bộ phận quản lý rủi ro chi nhánh cần có biện pháp theo dõi sát sao KH,
nắm bắt tình hình KH, nếu có dấu hiệu (theo tiêu chuẩn hay điều kiện MB đưa ra) cần áo cáo ngay Ban lãnh đạo chi nhánh, Khối QTRR hội sở để có chỉ đạo kịp thời. Nếu đã phát sinh nợ quá hạn, cần tiến hành rà soát đánh giá khả năng thu nợ để xây dựng kế hoạch thu nợ khả thi, nhanh chóng, thu nợ dứt điểm.
- Các đơn vị trên toàn hệ thống thực hiện đánh giá phân loại định kỳ hàng tháng, hàng quý theo mức độ rủi ro của từng KH, từng khoản cấp tín dụng, xây dựng giải pháp cụ thể và tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện quyết liệt cơng tác xử lý RRTD.
- MB cần tích cực xử lý nợ xấu tồn đọng, triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát những khoản tín dụng được cấp mới, những ngành lĩnh vực có rủi ro cao theo phân tích của chuyên gia ngành.
- Các ĐVKD chủ động, bám sát và phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan (điển hình là phịng pháp chế hội sở, công ty MBAMC, các cơ quan tố tụng...) trong việc tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý thu hồi nợ đảm bảo nguyên tắc thu đủ gốc và một phần lãi vay tương ứng với mức lãi suất lợp lý.
- Các đơn vị trên toàn hệ thống nghiêm túc triển khai các phê duyệt, chỉ đạo cũng như các phương án thu hồi nợ được đưa ra ởi các cấp thẩm quyền tại MB. Kịp thời phản hồi những khó khăn vướng mắc, đề xuất điều chỉnh các phương án xử lý nợ phù hợp.
Tích cực thiết lập quỹ dự phịng tín dụng cho các khoản tín dụng có vấn đề: Việc trích lập dự phịng đầy đủ là công việc cần phải được thực hiện chủ động,
phù hợp với quy định NHNN và thực tế RRTD tại MB. Định kỳ tối thiểu hàng quý, từng chi nhánh phải xây dựng kế hoạch trích lập quỹ dự phịng RRTD cụ thể trong quý và có áo cáo Ban lãnh đạo MB phê duyệt. Điều này giúp cho công tác xây dựng quỹ dự phịng có lộ trình cụ thể, giúp chi nhánh chủ động hơn trong kinh doanh và tính tốn lợi nhuận phù hợp.
Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh để hạn chế RRTD: MB cần nghiên cứu
sử dụng có hiệu quả các cơng cụ phái sinh trong q trình tài trợ RRTD. Chẳng hạn như Hợp đồng quyền chọn tín dụng, Hợp đồng quyền chọn trái phiếu, Hoán đổi tổng thu nhập, Hốn đổi tín dụng.
3.2.3.5.Giải pháp liên quan đến cơng tác quản lý chương trình
MB cần tiếp tục hồn thiện hệ thống chính sách tín dụng, chính sách QTRRTD, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, nhất quán và khả thi trong thực tiễn. Trong đó,