3.2.1 Nhóm giải pháp do bản thân NHTMCP Sài Gịn Công Thương
3.2.1.1Cân đối cơ cấu và tỷ trọng tài sản Nợ, tài sản Có cho phù hợp
với năng lực: Việc làm này là cực kỳ quan trọng trong việc giữ vững thanh khoản
cho Ngân hàng.
• Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết: Ngân hàng phải đảm bảo mức vốn điều lệ cao hơn mức vốn pháp định. Ngồi ra ngân hàng cũng nên duy trì mức vốn tự có một cách hợp lý, cân đối và điều chỉnh lại hệ số CAR theo hướng giảm dần cho phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động và đặc điểm của ngân hàng, để vừa đảm bảo an tồn vốn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng.
• Điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn huy động và cho vay; điều chỉnh và cân đối tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm tránh các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, đặc biệt là rủi ro thanh khoản. Ngân hàng đang có sự tăng
trưởng về huy động vốn, và các nguồn này chủ yếu vẫn có cơ sở là nguồn vốn huy động từ dân cư tương đối ổn định. Đây là một dấu hiệu tích cực, ngân hàng cần tiếp tục thực hiện điều chỉnh cơ cấu huy động theo hướng tăng tỷ lệ huy động từ dân cư và từ các tổ chức kinh tế (thị trường 1) và giảm sự lệ thuộc vào nguồn vốn huy động từ thị trường liên Ngân hàng (thị trường 2), từ đó tạo ra cơ cấu nguồn vốn ngày càng bền vững.
• Xem xét ưu tiên phát hành các giấy tờ có giá cho nghiệp vụ huy động vì các loại giấy tờ này đảm bảo cho Ngân hàng có nguồn vốn ổn định, không biến động thường xuyên như các loại tiền gửi thơng thường.
• Hạn chế cho vay tập trung vào một số khách hàng lớn, một số ngành nghề hay địa phương cụ thể, đồng thời đa dạng hóa khách hàng và ngành nghề để tối ưu hóa và hạn chế rủi ro danh mục cho vay. Hạn chế cho vay vào những lĩnh vực có độ rủi ro và có tính đầu cơ cao như chứng khốn, bất động sản.
• Tiếp tục thực hiện các quy định về dự trữ bắt buộc và dự trữ thanh khoản của Ngân hàng Nhà Nước.
• Ưu tiên đầu tư vào các tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo có hiệu quả kinh doanh.
3.2.1.2 Thực hiện việc quản lý tốt chất lƣợng tín dụng, kỳ hạn tín dụng, rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất:
• Giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ q hạn.
• Đa dạng hóa các loại sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng loại khách hàng nhằm giữ chân khách hàng cũ và tránh tình trạng rút tiết kiệm trước hạn gây khó khăn cho việc cân đối kỳ hạn huy động và cho vay.
• Hồn thiện các Quy chế, quy trình để giải quyết một cách khoa học và hiệu quả bài toán cân đối kỳ hạn, hạn chế rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất.
3.2.1.3Xây dựng chiến lƣợc quản lý thanh khoản phù hợp
Muốn quản lý thanh khoản tốt, ngân hàng cần có một chiến lược thanh khoản phù hợp và được cụ thể hóa. Chiến lược thanh khoản được dựa trên việc phân tích và dự báo, bởi ngân hàng khơng thể lường hết trước được diễn biến của thị trường và của
khách hàng, điều ngân hàng cần phải làm là dự tính cho cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhà quản lý phải nắm rõ nguồn cung cầu tiền gửi tại ngân hàng không chỉ trong thời điểm hiện tại mà phải phân tích cả quá khứ và dự tính cho tương lai. Muốn thế, nhà quản lý cần dựa vào các nhân tố có thể làm thay đổi trạng thái thanh khoản trong tương lai và chuẩn bị cho các tình huống giả định. Một chiến lược tốt sẽ đảm bảo cho ngân hàng ln chủ động trong các hoạt động của mình. Vì rủi ro thanh khoản có thể xảy ra bất ngờ, và khi rủi ro xảy ra thì ngân hàng có rất ít thời gian để lập kế hoạch, chi phí để đối phó với rủi ro trở nên tốn kém hơn rất nhiều và có thể ngân hàng khơng được chủ động chọn lựa nguồn hợp lí để bổ sung thanh khoản nữa. Do đó nếu được dự báo trước và có chiến lược đảm bảo thanh khoản trong các trường hợp, thì ngân hàng sẽ tăng được khả năng đối phó với rủi ro. Mặc dù chiến lược quản lý thanh khoản do ngân hàng đề ra là kết hợp cả phương pháp tĩnh và phương pháp động nhưng hiện nay ngân hàng vẫn sử dụng phương pháp tĩnh là phương pháp chủ yếu để theo dõi và đánh giá tình trạng thanh khoản nên vẫn cịn dẫn đến tình trạng tại một số thời điểm dự trữ thanh khoản của ngân hàng lên quá mức cần thiết gây lãng phí nhưng cũng có thời điểm thiếu hụt phải bù đắp. Do đó ngân hàng nên chấn chỉnh lại công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc chiến lược đã đề ra, vận dụng cả 2 phương pháp quản lý thanh khoản tĩnh và động, phương pháp tĩnh để xác định mức thanh khoản dựa trên các số liệu trên bảng cân đối tài sản, phương pháp động để phân tích trạng thái thanh khoản và đưa ra dự báo.
Việc chỉ sử dụng phương pháp tĩnh trong đánh giá thanh khoản còn làm cho cơng tác phân tích và dự báo thị trường của ngân hàng kém hiệu quả. Ngân hàng chỉ mới chú tâm chấp hành nghiêm túc các tỷ lệ an toàn mà thiếu đi việc thường xuyên nghiên cứu, dự báo diễn biến của thị trường để dự phịng vốn thanh khoản và có hướng xử lý kịp thời, vì vậy ngân hàng cịn bị động trước tác động của thị trường. Do đó nhà quản trị rủi ro thanh khoản nên chú ý hơn nữa đến những diễn biến của thị trường. Một ngân hàng nào đó gặp rủi ro về thanh khoản có thể dẫn tới rủi ro cho toàn hệ thống, và làm ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng. Tương tự,
điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển của thị trường tài chính…cũng là những vấn đề cần phải tính đến trong chiến lược quản lý thanh khoản.
3.2.1.4Hồn thiện mơ hình quản lý thanh khoản
Bộ máy tổ chức liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng đang dần được hoàn thiện. Ngân hàng đã có bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản tương đối độc lập thông qua việc thành lập Ủy ban ALCO, Pháp chế, QLRR và PCRT và các đơn vị liên quan trợ giúp cho Ủy ban. Tuy nhiên công tác quản trị rủi ro thanh khoản chưa được quan tâm đúng mức. Các bộ phận liên quan đến công tác quản trị rủi ro thanh khoản chưa phát huy được vai trị quan trọng của mình. Vì hiện nay ngân hàng chỉ mới chú trọng vào vận hành và phát triển cơng tác quản trị rủi ro tín dụng. Nguyên nhân là do nhận thức của các cấp lãnh đạo còn đánh giá tầm quan trọng của rủi ro thanh khoản chưa cao và chưa gắn kết được rủi ro này với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường… Điều này thể hiện ở sự mờ nhạt của ALCO trong công tác này, sự thiếu hẳn các chính sách cụ thể hướng dẫn quản trị rủi ro thanh khoản theo tình hình của ngân hàng, cũng như thiếu các chính sách cụ thể và khung quản trị rủi ro thanh khoản cho tồn ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro thanh khoản, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó ngân hàng cũng cần đẩy mạnh tốc độ hiện đại hóa ngân hàng để nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát rủi ro, cụ thể :
- Chuẩn hố mơ hình tổ chức, cơ chế quản trị, điều hành hệ thống phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường và chuẩn mực quốc tế.
- Lựa chọn và áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất vào mơ hình tổ chức, quản trị, điều hành, quản lý và kiểm sốt rủi ro. Hồn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản trị, điều hành kinh doanh, quản lý và kiểm sốt rủi ro, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả kinh doanh theo thông lệ quản trị hiện đại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trên thế giới.
3.2.1.5Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản
Phát triển nguồn nhân lực là nội dung trọng tâm trong kế hoạch nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng. Muốn đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng hiện đại thì con người trong đó cũng phải có khả năng làm việc và sức sáng tạo cao. Đặc biệt là công tác quản trị ngân hàng nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng. Việc theo kịp trình độ quản lý và cơng nghệ của thế giới theo xu hướng hội nhập phụ thuộc trình độ quản lý và khả năng phân tích của cán bộ quản lý rất nhiều. Cơng việc đó địi hỏi cán bộ quản lý phát hiện được các xu hướng, biến động của thị trường và đưa ra chiến lược tốt nhất, hiệu quả nhất.
Hiện nay, nhân sự liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng cịn thiếu và chưa đáp ứng kịp u cầu cơng việc do chưa được đào tạo bài bản, khoa học theo thực tiễn và chuẩn mực quốc tế mà chỉ thực hiện chủ yếu nhờ vào kinh nghiệm. Việc tiếp cận các bài nghiên cứu, hướng dẫn và thông lệ mới trên thế giới về cơng tác quản trị rủi ro cịn hạn chế đối với nhân viên ngân hàng. Hơn nữa, đội ngũ nhân viên ngân hàng đang dần được trẻ hóa, tuổi đời còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên sâu để có thể thực hiện quản trị rủi ro với hiệu quả tối đa, nhất là đối với một vấn đề khó như rủi ro thanh khoản. Do đó ngân hàng cần nâng cao cơng tác tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu. Tuyển con người phù hợp với từng công việc và được đào tạo cơ bản về cơng việc đó chứ khơng đào tạo chung chung. Bên cạnh đó, ngân hàng cần chú trọng học tập kinh nghiệm của nước ngoài bằng việc thường xuyên cử cán bộ đi học, tác nghiệp và thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn để nâng cao năng lực thực tiễn về quản lý thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế.
Ngoài ra để giữ chân những cán bộ giỏi, thu hút nhân tài, ngoài việc khen thưởng, khuyến khích người lao động, ngân hàng cịn phải xây dựng hệ thống đánh giá công việc một cách khoa học để họ hưởng công tương xứng năng lực, phát huy tính sáng tạo.
3.2.1.6Phát triển nền tảng cơng nghệ và làm chủ hệ thống thông tin
Như đã nghiên cứu ở trên, việc quản lý rủi ro muốn chính xác và kịp thời địi hỏi phải có nền tảng cơng nghệ, hệ thống công nghệ thông tin phát triển ở mức cao. Việc đầu tư nhằm hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin là vấn đề tất yếu trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Ngân hàng đã xây dựng và đang từng bước hồn thiện hệ thống thơng tin, báo cáo nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thanh khoản (dự báo thanh khoản, ra quyết định thanh khoản) đồng thời giám sát việc tn thủ các chính sách, quy trình, thủ tục quản lý rủi ro thanh khoản và các giới hạn rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đầy đủ và kịp thời các yêu cầu về số liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản, một số báo cáo, chỉ tiêu cịn phải thực hiện thủ cơng. Cơ sở vật chất của ngân hàng còn một số hạn chế, nhất là cơ sở dữ liệu còn thiếu, đường truyền thơng tin cịn chậm ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. Do đó ngân hàng cần tăng cường ứng dụng cơng nghệ hiện đại, xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin kết nối tiên tiến để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho các nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo thông tin cập nhật kịp thời và chính xác để hỗ trợ việc quản lý rủi ro. Nền tảng công nghệ thông tin giúp việc quản lý thanh khoản có thể đo lường, giám sát, tính tốn được trạng thái thanh khoản từ các dòng tiền vào và ra của ngân hàng.
3.2.1.7Tăng cƣờng quản lý rủi ro và kiểm sốt nội bộ
Rủi ro thanh khoản cũng có thể phát sinh từ hoạt động của chính ngân hàng. Do vậy, kiểm soát nội bộ là để giảm rủi ro trong tất cả các khâu hoạt động, giúp toàn bộ hệ thống làm việc theo đúng quy trình. Hiện nay sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện quản lý thanh khoản giữa các bộ phận, các phòng ban cũng như sự nghiêm ngặt trong tuân thủ chiến lược thanh khoản của ngân hàng còn chưa được phát huy tốt, chưa tạo ra sự đồng bộ nên hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng chưa cao. Do đó để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản thì các cấp phải kiểm sốt, đơn đốc lẫn nhau và phải duy trì thường xun, liên tục nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, các phòng nghiệp vụ tuân thủ theo đúng chiến lược mà ngân hàng đề ra và chế độ quản lý của ngành, của Nhà nước. Cơ cấu bộ máy tổ
chức quản trị rủi ro phải được tách ra giữa bộ phận quản lý rủi ro và bộ phận kinh doanh nhưng vẫn phải kết hợp và làm việc theo mục tiêu hoạt động của ngân hàng đề ra.
ngân hàng:
3.2.1.8 Phát triển thƣơng hiệu, uy tín nhằm nâng cao vị thế của
Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và khả năng chống đỡ với những biến động xấu, uy tín của ngân hàng cũng cần được coi trọng. Niềm tin của người dân là yếu tố vô hình tác động tới thanh khoản, khi người dân không có tâm lý rút tiền trước hạn, tin tưởng vào ngân hàng khi có biến động xấu cũng giúp cho ngân hàng ổn định được thanh khoản. Vị thế của ngân hàng ảnh hưởng nhiều tới khả năng huy động của ngân hàng và do đó góp phần tạo khả năng thanh tốn cho ngân hàng.
Vì vậy ngân hàng cần chú trọng hơn nữa đến việc phát triển mạng lưới, mở thêm phòng giao dịch và đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại ở các vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, phải tăng cường hoạt động marketing, tiếp thị, đa dạng hóa các loại sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thể hiện được sự chuyên nghiệp trong việc phục vụ và hỗ trợ khách hàng nhằm tạo ấn tượng tốt cho khách hàng cũng như mang lại sự hài lòng cho khách hàng… Đây là những yếu tố quan trọng trong việc thu hút khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh, đồng thời phát triển được thương hiệu và uy tín của ngân hàng trên thị trường.
Bên cạnh đó ngân hàng cũng nên chú trọng tạo thương hiệu và mối quan hệ tốt trên thị trường liên ngân hàng để tạo điều kiện cho ngân hàng có thể vay vốn trên thị trường này dễ dàng và nhanh chóng hơn khi cần.
3.2.2Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.2.2.1 Từ Ngân hàng Nhà Nƣớc
Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ:
Việc hoạch định, điều hành các cơng cụ của chính sách tiền tệ cần phải tuân theo nguyên tắc thị trường nhằm đạt được mục tiêu ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách có hiệu quả và bền vững, tránh
việc thực hiện các mục tiêu thơng qua các biện pháp hành chính. Các cơng cụ điều hành chính sách tiền tệ cần phải được cân nhắc cẩn trọng về liều lượng và tần suất áp dụng, cần phải xem xét tính hai mặt của các cơng cụ này.
NHNN cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ theo hướng:
- Đối với nghiệp vụ thị trường mở: cần được hoàn thiện và sử dụng như một công cụ chủ đạo trong việc điều tiết tiền tệ của NHNN theo hướng tăng số lượng