3.2.1 Nhóm giải pháp do bản thân NHTMCP Sài Gịn Công Thương
3.2.1.6Phát triển nền tảng công nghệ và làm chủ hệ thống thông tin
Như đã nghiên cứu ở trên, việc quản lý rủi ro muốn chính xác và kịp thời địi hỏi phải có nền tảng công nghệ, hệ thống công nghệ thông tin phát triển ở mức cao. Việc đầu tư nhằm hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin là vấn đề tất yếu trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Ngân hàng đã xây dựng và đang từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, báo cáo nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thanh khoản (dự báo thanh khoản, ra quyết định thanh khoản) đồng thời giám sát việc tuân thủ các chính sách, quy trình, thủ tục quản lý rủi ro thanh khoản và các giới hạn rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đầy đủ và kịp thời các yêu cầu về số liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản, một số báo cáo, chỉ tiêu cịn phải thực hiện thủ cơng. Cơ sở vật chất của ngân hàng còn một số hạn chế, nhất là cơ sở dữ liệu còn thiếu, đường truyền thơng tin cịn chậm ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. Do đó ngân hàng cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin kết nối tiên tiến để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho các nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo thông tin cập nhật kịp thời và chính xác để hỗ trợ việc quản lý rủi ro. Nền tảng công nghệ thơng tin giúp việc quản lý thanh khoản có thể đo lường, giám sát, tính tốn được trạng thái thanh khoản từ các dòng tiền vào và ra của ngân hàng.
3.2.1.7Tăng cƣờng quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ
Rủi ro thanh khoản cũng có thể phát sinh từ hoạt động của chính ngân hàng. Do vậy, kiểm sốt nội bộ là để giảm rủi ro trong tất cả các khâu hoạt động, giúp toàn bộ hệ thống làm việc theo đúng quy trình. Hiện nay sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện quản lý thanh khoản giữa các bộ phận, các phòng ban cũng như sự nghiêm ngặt trong tuân thủ chiến lược thanh khoản của ngân hàng còn chưa được phát huy tốt, chưa tạo ra sự đồng bộ nên hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng chưa cao. Do đó để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản thì các cấp phải kiểm sốt, đơn đốc lẫn nhau và phải duy trì thường xun, liên tục nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, các phòng nghiệp vụ tuân thủ theo đúng chiến lược mà ngân hàng đề ra và chế độ quản lý của ngành, của Nhà nước. Cơ cấu bộ máy tổ
chức quản trị rủi ro phải được tách ra giữa bộ phận quản lý rủi ro và bộ phận kinh doanh nhưng vẫn phải kết hợp và làm việc theo mục tiêu hoạt động của ngân hàng đề ra.
ngân hàng:
3.2.1.8 Phát triển thƣơng hiệu, uy tín nhằm nâng cao vị thế của
Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và khả năng chống đỡ với những biến động xấu, uy tín của ngân hàng cũng cần được coi trọng. Niềm tin của người dân là yếu tố vơ hình tác động tới thanh khoản, khi người dân khơng có tâm lý rút tiền trước hạn, tin tưởng vào ngân hàng khi có biến động xấu cũng giúp cho ngân hàng ổn định được thanh khoản. Vị thế của ngân hàng ảnh hưởng nhiều tới khả năng huy động của ngân hàng và do đó góp phần tạo khả năng thanh tốn cho ngân hàng.
Vì vậy ngân hàng cần chú trọng hơn nữa đến việc phát triển mạng lưới, mở thêm phòng giao dịch và đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại ở các vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, phải tăng cường hoạt động marketing, tiếp thị, đa dạng hóa các loại sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thể hiện được sự chuyên nghiệp trong việc phục vụ và hỗ trợ khách hàng nhằm tạo ấn tượng tốt cho khách hàng cũng như mang lại sự hài lòng cho khách hàng… Đây là những yếu tố quan trọng trong việc thu hút khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh, đồng thời phát triển được thương hiệu và uy tín của ngân hàng trên thị trường.
Bên cạnh đó ngân hàng cũng nên chú trọng tạo thương hiệu và mối quan hệ tốt trên thị trường liên ngân hàng để tạo điều kiện cho ngân hàng có thể vay vốn trên thị trường này dễ dàng và nhanh chóng hơn khi cần.
3.2.2Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.2.2.1 Từ Ngân hàng Nhà Nƣớc
Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ:
Việc hoạch định, điều hành các cơng cụ của chính sách tiền tệ cần phải tuân theo nguyên tắc thị trường nhằm đạt được mục tiêu ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách có hiệu quả và bền vững, tránh
việc thực hiện các mục tiêu thông qua các biện pháp hành chính. Các cơng cụ điều hành chính sách tiền tệ cần phải được cân nhắc cẩn trọng về liều lượng và tần suất áp dụng, cần phải xem xét tính hai mặt của các cơng cụ này.
NHNN cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các cơng cụ của chính sách tiền tệ theo hướng:
- Đối với nghiệp vụ thị trường mở: cần được hồn thiện và sử dụng như một cơng cụ chủ đạo trong việc điều tiết tiền tệ của NHNN theo hướng tăng số lượng các phiên giao dịch, mở rộng các loại giấy tờ có giá được thực hiện giao dịch, đa dạng hóa kỳ hạn giao dịch và khối lượng giao dịch. Hiện tại chỉ các loại giấy tờ có giá do Chính phủ, Kho bạc Nhà nước phát hành mới được thực hiện OMO, trong khi số lượng chứng khốn, giấy tờ có giá mà các TCTD nắm giữ rất đa dạng. Với những giấy tờ có giá này, NHNN có thể để tỷ lệ chiết khấu (haircut) cao hơn khi tham gia đấu thầu.
- Đối với công cụ dự trữ bắt buộc: cần tiếp tục mở rộng đối tượng tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc, có thể theo hướng cho phép các TCTD được thực hiện một phần dự trữ bắt buộc bằng các giấy tờ có giá thay vì bằng tiền gửi tại NHNN như hiện nay để giảm bớt chi phí cho các NHTM và đồng thời cũng thúc đẩy nghiệp vụ thị trường mở phát triển. Đồng thời cần nhìn nhận vấn đề đảm bảo dự trữ bắt buộc ở nhiều khía cạnh: là cơng cụ để đảm bảo an toàn trong hoạt động nhưng vẫn phải đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn trên tồn hệ thống, tránh tình trạng hiện nay một số ngân hàng phải duy trì số dư tiền gửi đến vài nghìn tỷ VND tại NHNN trong khi nhu cầu thanh khoản hàng ngày chỉ bằng 1/3 hay 1/5 con số đó. Để giải quyết tình trạng trên, NHNN có thể xem xét việc quy định tỷ lệ DTBB theo từng thời điểm trong năm (ví dụ tỷ lệ phải duy trì trong thời điểm cuối năm có thể cao hơn trong năm) hay chỉ áp dụng hình thức phạt kinh tế đối với các ngân hàng vi phạm…
- Đối với công cụ tái cấp vốn: cần hoàn thiện để tạo ra khả năng cho các NHTM có thể tiếp cận nguồn tái cấp vốn của NHNN, sao cho NHNN thực hiện tốt chức năng là người cho vay cuối cùng.
- Bên cạnh đó NHNN cũng cần tiếp tục nghiên cứu gắn việc tự do hóa lãi suất với tự do hóa tỷ giá hối đối để lãi suất và tỷ giá thực sự là tín hiệu phản ánh cung, cầu về vốn trên thị trường.
Xây dựng chính sách và quy trình kiểm sốt, đo lƣờng rủi ro (dần tiến tới các chuẩn mực quốc tế về đảm bảo an tồn thanh khoản):
- Việc Thơng tư 13 và các văn bản sửa đổi ra đời đã đánh dấu một bước tiến mới trong việc hướng dẫn, kiểm soát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của NHNN đối với các NHTM. Theo đó NHNN đã dần đưa các chuẩn mực quốc tế liên quan đến việc đảm bảo an toàn thanh khoản vào Việt Nam với sự điều chỉnh cho phù hợp với trình độ phát triển (cơng nghệ, nhân lực…) của các TCTD trong nước.
- Hiện nay, khi các ngân hàng trên thế giới đã đề cập tới việc áp dụng chuẩn mực Basel 3 thì các ngân hàng ở Việt Nam vẫn chưa chính thức đề cập tới việc áp dụng một chuẩn mực nào của Basel. Mặc dù các quy định trong những năm gần đây của NHNN như Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN, Thông tư số 13, 19 năm 2010 cũng đã đề cập tới một số vấn đề liên quan tới các điều khoản trong hiệp định Basel nhưng vẫn ở mức rất hạn chế. Việc các ngân hàng thương mại tại Việt Nam chưa áp dụng các chuẩn mực của Basel môṭ cách chính thứ c nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro trong khi các ngân hàng trên thế giới đã có những bước phát triển cao hơn sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Việc tiếp cận với các chuẩn mực của Basel, đặc biệt là Basel 2 địi hỏi kỹ thuật phức tạp và chi phí khá cao. Đối với một nước có hệ thống ngân hàng mới đang ở giai đoạn phát triển ban đầu như
Việt Nam, việc áp dụng Basel 2 gặp nhiều khó khăn, thách thức và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập và mở cửa thị trường dịch vụ tài chính – ngân hàng với nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng mới, việc từng bước áp dụng các chuẩn mực Basel tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng cường năng lực hoạt động, giảm thiểu rủi ro đối với các ngân hàng thương mại và nâng cao năng lưc̣ cạnh tranh trong thị trường tài chính quốc tế , tạo điều kiện cho các ngân hàng Việt Nam có thể mở rộng thị trường trong thời gian tới. Do vậy NHNN cần xem xét và
điều chỉnh lại các chính sách, quy định cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế để hoạt động của hệ thống ngân hàng ngày càng hiệu quả và lành mạnh hơn.
Kiểm soát việc thành lập ngân hàng thƣơng mại:
Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa và nâng dần các tiêu chuẩn khi thành lập các ngân hàng mới. Làm sao cho các quy định, tiêu chuẩn này là thử thách đầu tiên và là thước đo tương đối chính xác về năng lực của các sáng lập viên của một ngân hàng thương mại mới. Việc quy định mức vốn pháp định khi thành lập ngân hàng thương mại là phù hợp; tuy nhiên, trong thời gian tới nên xem xét nâng dần mức vốn này, đồng thời, có thể ban hành các quy định chặt chẽ hơn, chẳng hạn quy định về việc góp vốn thành lập ngân hàng của các tập đoàn kinh tế lớn. Đây là sự việc mà báo chí trong nước thời gian qua đề cập khá nhiều và được coi là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát và làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và của chính ngân hàng được thành lập. Trong tiến trình xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thực sự vững mạnh, cần đề ra quy chế, quy định đối với các ngân hàng khơng đáp được các tiêu chuẩn chung; có thể tính đến việc sáp nhập, mua lại những ngân hàng này.
Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại:
Công tác giám sát từ xa hiện nay vẫn được chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố thực hiện. Nhưng tính xác thực của các báo cáo giám sát này để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô chưa cao, chưa phản ánh trung thực tình trạng hoạt động nói chung và tình trạng thanh khoản nói riêng của các ngân hàng. Báo cáo của Ngân hàng phát triển Châu Á “Strengthening the banking supervision and liquidity risk management system of the people’s bank of China” có đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hoạt động giám sát của ngân hàng trung ương như: phát triển hệ thống cảnh báo sớm (early warning system), sử dụng dữ liệu hệ thống thanh tốn để phân tích thanh khoản, xây dựng hệ thống chỉ số thanh khoản,... Ngân hàng Nhà nước có thể tham khảo khi dự thảo Luật giám sát hoạt động ngân hàng. Trước mắt, cần rà soát Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 4 năm 2004 của
Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các TCTD, sửa đổi những biểu mẫu chưa phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các báo cáo này trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng và chức năng ngân hàng trung ương của Ngân hàng Nhà nước.
Hơn nữa, hiện nay, các NHTM đang nộp báo cáo định kì về tình hình thanh khoản tại ngân hàng của mình theo từng tuần, từng tháng. Việc làm này mới chỉ giúp NHNN quản lý vấn đề thanh khoản trong ngắn hạn, mà chưa hướng tới dài hạn. Nếu có những dấu hiệu bất ổn xảy ra trong các NHTM thì những báo cáo đó chưa thể đem lại một cái nhìn tổng quát, lâu dài về tình hình hoạt động tại các NHTM, hơn thế nữa, NHNN cũng khơng đủ cơ sở để có thể đánh giá những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn, cũng như khả năng chống đỡ của các NHTM đó khi khủng hoảng xảy ra.
Để giải quyết vấn đề này, NHNN cần có những văn bản yêu cầu các NHTM báo cáo tình hình thanh khoản tại đơn vị mình trong cả ngắn hạn (theo tuần, theo tháng) và dài hạn hơn (theo quý, theo 6 tháng). Việc làm này tất nhiên sẽ tăng thêm nhiều chi phí cho ngân hàng, tuy nhiên lại thực sự cần thiết, nhất là trong hoàn cảnh vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản chưa được sự quan tâm một cách thích đáng.
NHNN cần xây dựng các phƣơng án nhằm bảo đảm khả năng chi trả của từng NHTM và hệ thống các NHTM:
Thứ nhất, NHNN tái cấp vốn kịp thời đối với các NHTM thiếu hụt thanh khoản tạm thời theo quy định của Luật NHNN để đảm bảo khả năng chi trả của từng NHTM và toàn bộ hệ thống các NHTM, đồng thời bảo đảm chu chuyển vốn bình thường trên thị trường tài chính và đáp ứng nhu cầu vốn, phương tiện thanh toán của nền kinh tế.
Thứ hai, cho phép NHTM mất khả năng chi trả phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu dài hạn để tạo điều kiện cho các NHTM này tăng vốn cấp 2 và có nguồn vốn dài hạn cơ cấu lại tài chính, hoạt động.
Thứ ba, NHTM được NHNN tái cấp vốn phải tập trung thu hồi vốn đầu tư, cho vay để trả nợ NHNN và thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn, đồng thời củng cố thanh khoản của NHTM. Đồng thời, thực hiện giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với NHTM được NHNN tái cấp vốn.
Thứ tư, các NHTM được NHNN tái cấp vốn chịu sự giám sát của NHNN về tài chính, hoạt động và việc sử dụng vốn vay của NHNN.
Thứ năm, NHNN tăng cường giám sát thị trường tiền tệ để kịp thời phát hiện NHTM thừa hoặc thiếu thanh khoản nhằm kết nối các nhu cầu vay mượn ngắn hạn giữa các NHTM, giảm bớt nhu cầu vay tái cấp vốn từ NHNN; chỉ định NHTM lành mạnh, thừa thanh khoản cho vay đối với NHTM tạm thời thiếu hụt thanh khoản.
Thứ sáu, NHTM vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng được NHNN áp dụng một hoặc một số biện pháp xử lý đặc biệt như đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của NHTM; sáp nhập, hợp nhất, giải thể NHTM; yêu cầu NHTM phải chuyển nhượng vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần; cổ đông lớn, cổ đơng nắm quyền kiểm sốt, chi phối phải chuyển nhượng cổ phần để thực hiện các giải pháp cơ cấu lại…
Trước hết, về vấn đề tái cấp vốn cho các NHTM khi tình hình thanh khoản