Ngân hàng nước ngồi.
Nền tài chính của Việt Nam cịn non trẻ, sự sụp đổ của bất kì ngân hàng nào cũng sẽ kéo theo những hậu quả khơn lường tới tồn hệ thống ngân hàng cũng như nền kinh tế, như hiệu ứng Domino. Thông qua các sự kiện rủi ro thanh khoản tại một số NHTM trong và ngoài nước như khủng hoảng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng tại Argentina, sự sụp đổ của ngân hàng Northern Rock, rủi ro thanh khoản trong hệ thống NHTM Việt Nam năm 2008, rủi ro thanh khoản tại ACB (chi tiết tại Phụ lục 4), luận văn đưa ra một số bài học kinh nghiệm áp dụng cho NHNN và các NHTM Việt Nam trong hoạt động quản lý thanh khoản tại ngân hàng như sau:
Về phía Ngân hàng nhà nước:
- Cuộc khủng hoảng thanh khoản trên hệ thống các NHTM cho thấy một kinh nghiệm là rủi ro thanh khoản tại các NHTM vô cùng nhạy cảm với diễn biến trong nền kinh tế, đặc biệt là các thay đổi trong chính sách tiền tệ. NHNN Cần tính tốn chi tiết, cơng khai khi đưa ra các chính sách tiền tệ có ảnh hưởng đến tồn bộ hệ thống ngân hàng. Việc đưa ra chính sách cần sự tính tốn chi tiết, q trình thực hiện chính sách cũng hết sức minh bạch, tránh để ngân hàng và khách hàng của ngân hàng hoang mang. Với những chính sách tạo ra thay đổi lớn, NHNN cần có sự giải thích cơng khai về mục tiêu và lộ trình thực hiện với các TCTD có liên quan.
- Thêm vào đó, NHNN cần lường trước những diễn biến theo sau một quyết định mang tầm vĩ mơ để có những phịng ngừa thích hợp hoặc chia nhỏ trong q trình thực hiện.
- Chính sách thắt chặt tiền tệ là tất yếu sau thời gian dài tăng trưởng tín dụng q nóng và tăng cung tiền nhưng tình hình có thể đã bớt căng thẳng hơn nếu trước khi thực hiện quyết định rút tiền, NHNN tham khảo ý kiến của các NHTM với quy mơ và tiềm lực vốn có khác nhau hoặc giãn cách thời gian thực hiện các biện pháp để NHTM có thời gian tăng cung thanh khoản.
- NHNN cũng cần xem xét và tăng cường sử dụng các công cụ khác như tăng lãi suất tiền gửi để thu tiền về, tránh dồn gánh nặng thanh khoản cho các NHTM khi đưa ra yêu cầu mua tín phiếu khá đột ngột.
- Khi rủi ro thanh khoản xảy ra với một ngân hàng, NHNN cần có biện pháp thích hợp như đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ vốn kịp thời làm ổn định niềm tin của công chúng, tránh được phản ứng dây chuyền lan sang các ngân hàng khác, hạn chế rủi ro trong phạm vi một ngân hàng.
Về phía các ngân hàng thương mại:
- Cần nhận định bất kỳ loại rủi ro nào trong ngân hàng cũng đều có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản. NHTM cần đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản vì tín dụng là nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Các khoản cho vay cũng chiếm phần lớn trong danh mục tài sản của ngân hàng. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như hiện nay, các NHTM cần đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.
- Khi có những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ, mỗi ngân hàng đều cần có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp biến động đó có thể ảnh hưởng tới hoạt động và uy tín của mình. Cần có cơng tác PR, đặc biệt là có mối quan hệ tốt với báo giới để quản lý tốt các thông tin nhạy cảm, tránh sự thổi phồng của các phương tiện đại chúng.
- Công tác dự báo và phân tích thị trường cần phải được các NHTM Việt Nam quan tâm đúng mức và triển khai có hệ thống khoa học. Ngồi việc chấp hành
nghiêm túc các tỷ lệ an toàn, các NHTM cần phải thường xuyên nghiên cứu, dự báo sát các diễn biến của thị trường để dự phòng vốn thanh khoản và điều chỉnh kịp thời, không bị động trước những tác động thị trường.
- Cần tạo ra tính liên kết hệ thống giữa các NHTM để đảm bảo an toàn thanh khoản, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho khách hàng gửi tiền làm giá, tăng lãi suất hoặc rút tiền chuyển sang các NHTM khác dẫn đến làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống.
- Việc tạo ra những kịch bản ứng phó với các tình huống thanh khoản có thể xảy ra sẽ là liều thuốc tạo nên sức đề kháng tốt nhất cho các ngân hàng thương mại chống lại các vấn đề thanh khoản xảy ra.
Kết luận Chương 1:Quản lý thanh khoản là vấn đề thường xuyên, then chốt
quyết định đến sự tồn tại của các ngân hàng. Một ngân hàng có thể gặp khủng hoảng thanh khoản, thậm chí phá sản nếu quản lý thanh khoản không đúng cách, hiệu quả. Về lý thuyết, có hai phương pháp quản lý thanh khoản: quản lý truyền thống dựa trên các chỉ số thanh khoản và quản lý hiện đại dựa trên phân tích tình huống trong tương lai để dự đoán cung cầu thanh khoản. Tùy vào đặc điểm về phạm vi, quy mô hoạt động, năng lực quản lý và môi trường kinh tế vĩ mô mà ngân hàng lựa chọn phương pháp quản lý thanh khoản phù hợp. Các NHTM Việt Nam nếu mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả, an toàn trong hoạt động, nhất là trong điều kiện hội nhập hiện nay, vấn đề thanh khoản, quản lý thanh khoản, rủi ro thanh khoản và xử lý rủi ro thanh khoản là những vấn đề đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải quan tâm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NHTM CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)
2.1. TỔNG QUAN VỀ NHTM CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam.
Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng Việt Nam tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank.
Đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt 12.335 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.317 tỷ đồng. Eximbank hiện là một trong những Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối NHTM cổ phần tại Việt Nam.