Chương 1 : Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại
2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
2.3.1 Những kết quả đạt được
Với chính sách quản trị rủi ro được hệ thống hóa và thực hiện đồng bộ trong tồn hệ thống. Bên cạnh đó, từ năm 2010, VCB đã đưa vào áp dụng hệ thống quản lý rủi ro được xây dựng trên cơ sơ tư vấn của Ernst & Young và được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, giúp nâng cao công tác quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro lãi suất nói riêng của VCB Quy Nhơn. Do đó, tỷ lệ nợ xấu ln phản ánh trung thực, chất lượng tín dụng của ngân hàng được minh bạch, tỷ lệ nợ xấu của VCB Quy Nhơn trong giai đoạn 2010 – 2013 luôn thấp hơn so với mức trung bình của tồn hệ thống.
VCB Quy Nhơn đã có sự quan tâm đến việc quản trị rủi ro lãi suất, ngân hàng luôn làm tốt những quy định về lãi suất huy động và lãi suất cho vay mà ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam gửi điện báo. Bên cạnh đó, ngân hàng ln chú trọng điều chỉnh lãi suất đầu vào, đầu ra một cách hợp lý theo sự biến động của thị trường.
Ngân hàng luôn tuân thủ, chấp hành các quy định của NHNN về lãi suất, giới hạn tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, khơng xảy ra tình trạng
- 43 -
vi phạm theo quy định, vừa hạn chế rủi ro thanh khoản, vừa duy trì sự cân xứng về kỳ hạn của Tài sản Nợ và Tài sản Có của ngân hàng để hạn chế rủi ro lãi suất
VCB Quy Nhơn đã nhận thức rõ về nguy cơ rủi ro lãi suất. Quản lý rủi ro lãi suất vẫn còn là một vấn đề mới mẽ đối với các NHTM ở Việt Nam. Với cơ chế tự do hóa lãi suất, các NHTM được linh hoạt trong việc xác định lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay. Tuy vậy, việc lãi suất thay đổi thường xuyên, khó dự đốn khiến cho các NHTM gặp nhiều khó khăn với rủi ro lãi suất. Do đó cơng tác quản trị tài sản và nguồn vốn của VCB Quy Nhơn không ngừng được quan tâm, ln duy trì một cơ cấu hợp lý giữa Tài sản Nợ và Tài sản có, đảm bảo khả năng chịu đựng được rủi ro của ngân hàng khi lãi suất thị trường thay đổi.