Chương 1 : Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại
3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn.
3.2.1. Nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro lãi suất của Ban lãnh đạo ngân hàng hàng
Trong vấn để về quản trị rủi ro, để thực hiện một cách hiệu quả thì việc nhận thức tồn diện về rủi ro lãi suất của Ban lãnh đạo ngân hàng là rất quan trọng. Ban lãnh đạo cần xây dựng một quy trình rủi ro lãi suất phù hợp với quy mô hoạt động của ngân hàng mình. Thường xun xem xét, điều chỉnh các chính sách về quản trị lãi suất phù hợp với từng thời kì. Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất là một hoạt động gắn liền với việc quản trị tài sản nợ - tài sản có. Để quản lý rủi ro lãi suất tốt, địi hỏi phải có sự tham gia của nhiều bộ phận khác nhau trong chi nhánh, nên Ban lãnh đạo cần làm tốt công tác phân công trách nhiệm rõ ràng, sử dụng nguồn nhân lực có chun mơn, phù hợp với cơng việc. Bên cạnh đó khơng ngừng tiếp thu, học hỏi về các kĩ năng quản lý rủi ro để có thể đưa ra những chiến lược, biện pháp đúng đắn để hạn chế rủi ro lãi suất cho ngân hàng mình.
- 53 -
3.2.2.Tách bạch bộ máy quản lý rủi ro
Bộ máy quản lý rủi ro trong toàn hệ thống của VCB hiện nay quản lý toàn bộ các rủi ro của ngân hàng, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, chưa có một bộ phận chuyên trách về rủi ro lãi suất. Để cho việc quản lý rủi ro đạt hiệu quả tốt hơn thì ngân hàng nên tách bạch ra thành từng bộ phận để quản lý từng loại rủi ro. Điều này yêu cầu mỗi bộ phận cần có đội ngũ nhân viên có năng lực, trình độ chun mơn cũng như kinh nghiệm đối với loại rủi ro mà mình quản lý. Việc quản lý loại rủi ro này có thể ảnh hưởng đến các loại rủi ro khác, do đó các bộ phận này cũng phải phối hợp với nhau trong việc quản lý rủi ro nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho ngân hàng.
3.2.3 Về chính sách quản lý lãi suất tại VCB Quy Nhơn
Cần xây dựng một chính sách lãi suất chủ động, linh hoạt đáp ứng yêu cầu cạnh tranh. Áp dụng lãi suất linh hoạt đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ, đối với từng đối tượng và nhóm khách hàng khác nhau trong từng thời kì.
Quản lý lãi suất theo phương pháp kết hợp lãi suất thả nổi và cố định. Đối với các khoản vay trung và dài hạn thường gặp rủi ro cao, ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất thả nổi linh hoạt và được điều chỉnh theo định kì 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Đối với các khoản tiền gửi và cho vay ngắn hạn thì áp dụng lãi suất cố định. Thường xuyên theo dõi sự biến động của lãi suất thị trường, đưa ra các dự báo về lãi suất, từ đó có định hướng tăng hay giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay phù hợp với khả năng của ngân hàng mình.
3.2.4 Ứng dụng cơng cụ đo lường rủi ro lãi suất phù hợp và mang tính chính xác cao xác cao
Việc đo lường rủi ro lãi suất rất quan trọng trong quy trình rủi ro lãi suất. Với mức độ rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận, các cơng cụ đo lường sẽ phân tích các nhân tố phát sinh lãi suất, đánh giá những tác động của các nhân tố này đến lợi nhuận của ngân hàng, từ đó giúp ngân hàng quyết định sử dụng các cơng cụ để phịng ngừa rủi ro như thế nào. Do đó, một cơng cụ đo lường phù hợp, chính xác
- 54 -
càng cao thì giúp cho việc quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng đạt hiệu quả càng cao.
3.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin trong ngân hàng
Ngân hàng là một trong những lĩnh vực kinh tế được ứng dụng các công nghệ thông tin tiên tiến nhất hiện nay. Hoạt động của hệ thống ngân hàng được nối mạng với nhau, cung cấp các dịch vụ điện tử hiện đại, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống cơng nghệ thơng tin cịn giảm đáng kể chi phí hoạt động , giảm thời gian cũng như nhân lực phục vụ cho cơng việc.
Để tính tốn, đo lường rủi ro lãi suất cần phải có số liệu thống kê về các tài sản trong ngân hàng một cách chính xác, các dự báo dựa vào số liệu quá khứ, chọn lọc số liệu theo từng kỳ hạn… Đây là một việc vơ cùng phức tạp, nếu có sự hỗ trợ từ các cơng nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thì việc thu thập cũng như xử lý thông tin của ngân hàng sẽ nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều. Do đó, ngân hàng cần thường xuyên nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả trong việc chiết xuất dữ liệu, phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro lãi suất thông qua các giới hạn và hạn mức đã được thiết lập.
3.2.6 Phát triển công tác dự báo lãi suất
Việc dự báo biến động của lãi suất là căn cứ để xây dựng chính sách lãi suất của ngân hàng. Ngân hàng Ngoại thương một mặt dựa trên các định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, các mức lãi suất cơ bản, lãi suất chiết khấu, mặt khác phải căn cứ vào những phân tích dự báo riêng của ngân hàng để có thể đưa ra được mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp với hoạt động kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đảm bảo yếu tố lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Để thực hiện điều này VCB cần phải tiến hành phân tích các xu hướng trong hoạt động ngân hàng nói riêng, hoạt động của nền kinh tế nói chung, rồi áp dụng các mơ hình dự báo lãi suất để có thể thấy được sự thay đổi của lãi suất trong tương lai. Từ đó sẽ giúp cho Ngân hàng có cái nhìn chính xác về xu hướng biến động lãi suất để xây dựng cơ cấu tài sản của mình một cách hợp lý đồng thời có thể sử dụng các cơng cụ phái sinh để hạn chế những tổn thất rủi ro lãi suất ngân hàng gặp phải.
- 55 -
3.2.7 Tăng cường triển khai các nghiệp vụ phái sinh lãi suất
Vấn đề áp dụng các nghiệp vụ phái sinh tại VCB Quy Nhơn diễn ra rất nhỏ lẻ, doanh số của hoạt động này không đáng kể so với doanh số các hoạt động khác, trong khi đây là các công cụ quan trọng để hạn chế rủi ro lãi suất. Vì vậy việc tăng cường sử dụng các công cụ này là một nhu cầu cấp thiết. Hiện nay, trên tồn hệ thống, nghiệp vụ hốn đổi lãi suất và quyền chọn lãi suất đã được thực hiện, ngân hàng cũng cần phải có sự chuẩn bị để đưa vào sử dụng các nghiệp vụ khác như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai.
Ban lãnh đạo của ngân hàng cần nhận thức được sự cần thiết của việc sử dụng các cơng cụ phái sinh, cần hiểu được tính năng ưu việt của chúng trong việc phịng ngừa rủi ro đối với khách hàng cũng như với chính ngân hàng mình. Khi nhận thức được sự cần thiết của nghiệp vụ này thì việc triển khai nó sẽ dễ dàng hơn. Các nghiệp vụ phái sinh rất phức tạp. Do đó yêu cầu ngân hàng cần có đội ngũ cán bộ có năng lực, hiểu biết sâu về các cơng cụ phái sinh, cách sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả. Bên cạnh yếu tố con người, ngân hàng cũng cần có sự chuẩn bị về cơng nghệ, cần phát triển hệ thống thông tin, trang bị các công nghệ hiện đại để phục vụ cho việc triển khai các nghiệp vụ này.
Cần tư vấn cho khách hàng về các cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất. Muốn phát triển các sản phẩm phái sinh, trước tiên chúng cần được các khách hàng nhận biết được tính hữu dụng và giá trị sử dụng của nó. Hiện nay, chính các doanh nghiệp cịn chưa biết đến hoặc biết q ít về những cơng cụ phịng ngừa rủi ro này. VCB Quy Nhơn cần làm tốt công tác quảng bá, tiếp thị về sản phẩm, tư vấn trực tiếp cho khách hàng để họ hiểu được những vấn đề cơ bản về công cụ phái sinh. Khi họ đã nhận thức được tầm quan trọng của nó, họ sẽ thực hiện nhiều hơn các hợp đồng phái sinh, tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển các nghiệp vụ này.
3.2.8 Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ đối với rủi ro lãi suất
VCB Quy Nhơn cần xây dựng được hệ thống kiểm tra nội bộ tồn diện, đủ khả năng kiểm sốt tất cả các khâu của quá trình quản trị rủi ro lãi suất. Thiết lập hệ thống hạn mức rủi ro lãi suất như hạn mức về trạng thái, hạn mức về tổn thất. Tìm
- 56 -
kiếm những xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn và thiếu xót trong hoạt động của ngân hàng để đưa ra biện pháp chấn chỉnh.
3.2.9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Hiện nay vấn đề rủi ro lãi suất còn khá mới mẻ với cán bộ nhân viên các ngân hàng thương mại Việt Nam, VCB Quy Nhơn cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, việc nhận biết, đánh giá rủi ro của cán bộ cơng nhân viên ngân hàng cịn hạn chế. VCB Quy Nhơn nên lựa chọn và đào tạo những cán bộ ngân hàng am hiểu một cách toàn diện về quản lý rủi ro lãi suất.
Cần phải đảm bảo chất lượng của công tác tuyển dụng, các cán bộ được tuyển dụng cho cơng tác phịng ngừa rủi ro phải có trình độ chun mơn tốt, am hiểu những kiến thức kinh tế, tài chính, các kỹ thuật đo lường rủi ro, kiến thức về các cơng cụ tài chính phái sinh.
Ngân hàng cần có các chính sách thu hút, đãi ngộ người tài, tạo điều kiện cho các cá nhân có cơ hội phát triển, tiến hành các kế hoạch đào tạo, cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp tập huấn trên toàn hệ thống của VCB để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động nghiệp vụ qua đó sẽ giúp VCB Quy Nhơn có được đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao, đáp ứng được nhu cầu quản trị rủi ro của mình.