Chương 1 : Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại
2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế
Nguyên nhân khách quan:
Thứ nhất, các văn bản pháp lý về quản trị rủi ro lãi suất, đo lường và giám
sát rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại chưa được hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ. Cho đến nay trong văn bản pháp luật về hoạt động ngân hàng chưa có văn bản nào quy định cụ thể việc quản lý rủi ro, phòng ngừa, đo lường rủi ro lãi suất tại các NHTM.
Các chính sách về lãi suất mà NHNN đưa ra không nhất quán. Việc thay đổi trần lãi suất huy động liên tục trong thời gian qua gây rất nhiều khó khăn đến hoạt động của ngân hàng. Tạo tâm lý bất ổn cho khách hàng gửi tiền, việc khách hàng rút
- 45 -
tiền từ ngân hàng này gửi ngân hàng khác mặc dù chưa tới mức diễn ra ồ ạt, làm các ngân hàng bị động trong việc huy động vốn của mình.
Thứ hai là sự phát triển cịn hạn chế của thị trường tài chính tiền tệ trong nước so với các nước trong khu vực và thế giới
Hiện nay, sự phát triển của thị trường tài chính tiền tệ của Việt Nam cịn rất hạn chế. Thị trường tài chính Việt Nam cịn kém phát triển và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Các ngân hàng chưa tập trung nhiều vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công nghệ, trình độ quản lý, mà vẫn dựa vào việc cạnh tranh lãi suất, các chương trình khuyến mãi với nhau. Điều này khiến cho NHNN đôi khi phải can thiệp vào thị trường để điều chỉnh những bất ổn do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng tác động đến nền kinh tế.
Các công cụ tài chính cịn nghèo nàn về chủng loại và lạc hậu so với thế giới. Hiện nay toàn hệ thống chỉ áp dụng một vài nghiệp vụ đơn giản, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như chưa thể phát huy hết tác dụng mà các công cụ này mang lại.
Thứ ba, việc thiếu hiểu biết của nhiều doanh nghiệp về rủi ro và các biện
pháp phòng chống rủi ro, đặc biệt là các giao dịch phái sinh. Điều này thể hiện ở việc sử dụng các cơng cụ tài chính của doanh nghiệp khi đi vay tại VCB Quy Nhơn nói riêng, cũng như tồn hệ thống nói chung chiếm một số lượng rất ít. Điều này cũng làm cho các ngân hàng gặp khó khăn trong việc phát triển các nghiệp vụ phái sinh.
Nguyên nhân chủ quan:
Thứ nhất, hệ thống thơng tin, trình độ cơng nghệ của ngân hàng chưa đáp ứng đủ cho việc quản lý rủi ro lãi suất.
Trong quy trình quản trị rủi ro lãi suất, điều quan trọng là dự báo được sự biến động của lãi suất trong tương lai. Việc này địi hỏi phải có những thơng tin nhanh và chính xác về thị trường. Đây vẫn là một khâu yếu trong quy trình quản trị rủi ro lãi suất của Vietcombank. Công tác giám sát từ xa của hệ thống quản trị rủi ro chưa thực sự khách quan, độc lập, thông tin được cung cấp chưa kịp thời, thiếu
- 46 -
thơng tin về tình hình kinh tế trong nước, những thơng tin liên quan đến cung cầu vốn, các thông tin về kinh tế thế giới. Bên cạnh đó việc chưa tiếp cận được các cơng nghệ tiên tiến về lĩnh vực ngân hàng của thế giới cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến việc dự báo, đo lượng biến động lãi suất vẫn rất hạn chế ở Việt Nam.
Thứ hai, mơ hình quản trị rủi ro lãi suất chỉ đang được xây dựng và thực
hiện ở giai đoạn đầu, chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ và sự đa dạng của các nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ mới. Ngân hàng vẫn chưa thực sự xây dựng được hệ thống cảnh báo sớm mà mới chỉ quan tâm tới rủi ro trước mắt. Việc chú trọng vào công tác quản trị rủi ro lãi suất chỉ diễn ra trong thời gian gần đây nên chưa thể đạt được hiệu quả và trình độ cao so với các ngân hàng quốc tế.
Thứ ba, chưa có những cán bộ am hiểu tồn diện về quản lý rủi ro lãi suất.
Hiện nay vấn đề rủi ro lãi suất còn khá mới mẻ với cán bộ nhân viên các NHTM Việt Nam. Việc nhận biết, đánh giá rủi ro lãi suất rất phức tạp, đòi hỏi cán bộ nhân viên ngân hàng phải thực sự am hiểu về quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có, có những kiến thức về các cơng cụ tài chính, nắm vững những kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất bằng việc sử dụng các mơ hình. Trong những năm qua, VCB Quy Nhơn đang dần nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực, ưu tiên những người có kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý rủi ro, tuy vậy vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý của ngân hàng.
- 47 -
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 trình bày khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn, một số chỉ số kinh doanh mà ngân hàng đạt được trong thời gian từ 2010- 2012. Bên cạnh đó, luận văn cũng trình bày thực trạng quản lý rủi ro lãi suất tại VCB Quy Nhơn, sử dụng mơ hình định giá lại để đo lường rủi ro lãi suất. Nêu lên những mặt đạt được, những hạn chế cịn tồn tại trong cơng tác quản lý rủi ro lãi suất, để từ đó có những biện pháp để khắc phục, hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng.
- 48 -
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI