Chương 1 : Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại
3.1 Định hướng quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
NHƠN.
3.1 Định hướng quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương ViệtNam Nam
3.1.1 Định hướng chung của Vietcombank
Phương châm hoạt động của Vietcombank là “Đổi mới – Chất lượng – An toàn – Hiệu quả”, tiếp tục củng cố vị thế ngân hàng bán buôn, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bán lẻ, chuyển dịch mạnh sang tiền đồng, phát huy mọi lợi thế sẵn có, tiếp tục phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và thực chất làm trọng, hướng tới phát triển bền vững.
Về mơ hình phát triển, tổ chức bộ máy và mạng lưới
- Tiếp tục nghiên cứu hồn thiện mơ hình tổ chức hướng đến mơ hình tập đồn ngân hàng tài chính đa năng hiện đại. Trong đó, giải pháp chiến lược bao gồm hồn thiện bộ máy tổ chức đi đôi với tăng cường năng lực quản trị điều hành và năng lực kinh doanh.
- Tiếp tục rà sốt lại thực trạng hoạt động của các cơng ty con trong và ngoài nước, văn phịng đại diện để có phương án tái cơ cấu phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục rà sốt, chuẩn hóa mơ hình Chi nhánh, hồn thiện và phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các phịng tại Hội sở chính.
- Phát triển mạng lưới giao dịch theo chiều rộng và theo chiều sâu, chiếm lĩnh thị phần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch của khách hàng. Đồng thời từng bước mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh của ngân hàng ra thị trường quốc tế.
Về vốn, tín dụng, đầu tư
- Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng phải đi đơi với việc kiểm sốt chất lượng tín dụng; tích cực xử lý các khoản nợ tồn đọng hiện có, kiểm sốt chặt chẽ tỷ lệ nợ
- 49 -
xấu. Linh hoạt trong công tác huy động vốn, tăng trưởng huy động vốn đảm bảo hiệu quả tối ưu.
- Đẩy mạnh việc đa dạng hóa kênh huy động vốn cũng như cấp tín dụng trong nước. Mở rộng mạng lưới khách hàng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng là cá nhân bên cạnh đó vẫn chú trọng đến việc giữ chân các khách hàng truyền thống.
- Sẵn sàng tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế khi điều kiện thông qua đồng tài trợ, vay lại, vay trơn, phát hành trái phiếu.
- Tăng cường công tác xử lý và thu hồi nợ, phấn đấu tăng tỷ lệ thu hồi nợ đã xử
lý. - Rà soát danh mục đầu tư góp vốn, tái cơ cấu phù hợp, chú trọng đến yếu tố hiệu quả trong đầu tư.
Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nâng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong cơ cấu thu nhập chung.
- Duy trì tốt hoạt động kinh doanh ngoại tệ, đảm bảo thu từ kinh doanh ngoại tệ đóng góp đáng kể vào tổng thu.
- Có biện pháp củng cố, giành lại thị phần thanh toán, thị phần về thẻ; dần nâng cao hiệu quả hoạt động thẻ.
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, kết hợp giữa hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong nội bộ với việc tiếp thu công nghệ và các phương thức cung cấp dịch vụ tiên tiến.
Quản trị rủi ro
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động của tất cả các cấp trong bộ máy cũng như hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các bộ phận. Từng bước nâng cao vai trị của bộ máy kiểm tra, kiểm sốt, kiểm tốn nội bộ.
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thông qua việc thực hiện tổng thể các giải pháp, trong đó chú trọng đến việc hồn tất các mơ hình đo lường, quản trị rủi ro
- 50 -
trong hoạt động ngân hàng; xây dựng hồn chỉnh hệ thống chính sách và cơng cụ quản trị rủi ro thống nhất, tiên tiến.
- Tăng cường nhận thức và nâng cao văn hóa quản trị rủi ro của tất cả các cấp. Đảm bảo các hệ số an toàn theo quy định của NHNN và từng bước tiếp cận thông lệ quốc tế.
Quản trị nguồn nhân lực
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xem đây là khâu then chốt để đổi mới, tạo sự đột phá. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dường
- Đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; đảm bảo công khai, minh bạch và bố trí đúng người, đúng việc.
- Tăng cường ln chuyển cơng việc, đặc biệt là đối với các vị trí được quy hoạch cho các chức danh quản lý cấp cao.
- Tiếp tục hồn thiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở phù hợp với năng lực cũng như đóng góp của người lao động; tạo ra nhiều động lực giúp cho cán bộ VCB tiếp tục nỗ lực chung sức, hồn thành tốt nhiêm vụ của mình, vì sự phát triển chung của ngân hàng.
Một số nội dung khác
- Tiếp tục cơng tác hồn thiện, phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu của Vietcombank trên tồn quốc; tăng cường cơng tác quảng bá nhằm gia tăng sự nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu mới, tạo ra sự khác biệt trên thị trường trong và ngoài nước.
- Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu ngày càng tăng về quy mô và mức độ phức tạp trong hoạt động của VCB. Coi công nghệ thông tin là yếu tố then chốt hỗ trợ cho mọi hoạt động phát triển kinh doanh Tập trung hoàn thành dự án thay mới hệ thống ngân hàng lõi, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ và quản trị nội bộ của VCB. Bên cạnh đó Vietcombank sẽ khơng ngừng phát triển, hồn thiện hệ thống thơng tin và các công cụ quản lý nhằm hỗ trợ tối đa cho việc nâng cao năng lực quản trị, điều hành, từng bước hướng tới các chuẩn mực quốc tế.
- 51 -
- Tiếp tục rà sốt, hồn thiện các Quy chế đã ban hành, xây dựng các Quy chế mới tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của VCB.
Một số chỉ tiêu cơ bản
Chỉ tiêu Mức tăng trưởng
Tăng trưởng tổng tài sản (%/năm) 9 – 12% Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng (%/năm) 12 – 16% Tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế 12 – 16%
(%/năm) 12 – 15%
ROE Dưới 3%
Tỷ lệ nợ xấu 10 – 12%
Tỷ lệ an toàn vốn
3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro lãi suất
Xây dựng một quy trình quản trị rủi ro nhất quán và minh bạch thông qua việc phân định rõ trách nhiệm của các cấp tham gia quản trị rủi ro, từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành, cũng như các cán bộ tác nghiệp. Hội đồng quản trị sẽ là những người chịu trách nhiệm giám sát quy trình quản lý rủi ro, Ban quản lý rủi ro là đầu mối tập trung giúp cho Hội đồng quản trị có thể quản lý rủi ro một cách tồn diện. Đồng thời tiến hành bổ sung, điều chỉnh lại hệ thống các văn bản điều hành quản lý rủi ro, tăng cường các kênh tiếp nhận và xử lý rủi ro để quy trình quản lý rủi ro tại ngân hàng hồn chỉnh hơn.
Hồn thiện bộ máy quản trị rủi ro thơng qua tăng cường hiệu quả hoạt động của tất cả các cấp trong bộ máy cũng như hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong ngân hàng.
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thông qua việc thực hiện tổng thể các giải pháp, trong đó chú trọng đến việc hồn tất các mơ hình, phương pháp đo lường, theo dõi và báo cáo tình hình rủi ro thị trường, các hạn mức rủi ro phù hợp với khả năng chịu đựng của ngân hàng. Cập nhật thường xuyên các báo cáo về rủi ro trong
- 52 -
toàn hệ thống, để đưa ra các kết luận, hướng giải quyết cho các giai đoạn tiếp theo nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
Tăng cường nhận thức và nâng cao văn hóa quản trị rủi ro. Ln duy trì các tỷ lệ an toàn vốn, thanh khoản theo quy định của NHNN và từng bước tiếp cận thông lệ quốc tế.
VCB chủ động áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt, luôn quan tâm đến vấn đề điều hành lãi suất đối với từng loại sản phẩm trong từng thời kì khác nhau, thu hẹp chênh lệch kỳ hạn bình qn giữa TSC và TSN, sử dụng có chọn lọc các sản phẩm phái sinh. Ủy ban Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có (ALCO) thường xuyên theo dõi và đưa ra các dự báo về biến động lãi suất thị trường trong từng thời kì, nhằm khai thác một cách hiệu quả các nguồn lực của ngân hàng. Đồng thời, hoạt động của ALCO trong mối quan hệ tương tác với các phòng ban chức năng khác trong mơ hình quản trị rủi ro theo thơng lệ quốc tế cũng giúp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất của VCB.