Những hạn chế, khó khăn của nghiên cứu

CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

5.1. Đánh giá về kết quả nghiên cứu

5.1.2. Những hạn chế, khó khăn của nghiên cứu

Thứ nhất, về độ chính xác của kết quả nghiên cứu; so với lượng khách hàng hiện tại của công ty vào khoảng 12 triệu khách hàng thì số lượng mẫu nghiên cứu là 765 mẫu là khá nhỏ so với quy mơ của khách hàng vì vậy mức độ chính xác của

nghiên cứu khơng thể khẳng định phù hợp với thực tế của công ty. Muốn tăng độ chính xác của việc nghiên cứu thì cần phải tăng số lượng mẫu nghiên cứu lên mức phù hợp với quy mô, số lượng khách hàng hiện tại của khách hàng.

Thứ hai, mặc dù phân tích các yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh đến dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động chấm điểm tín dụng cá nhân của FE Credit có yếu tố thu nhập của người lao động tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu không thể đưa biến này vào nghiên cứu vì vậy độ chính xác cũng như khả năng dự đoán xác suất trả nợ của khách hàng cũng cịn hạn chế.

Thứ ba, cơng tác đánh giá, chấm điểm tín dụng cá nhân là hoạt động cơ bản quyết định đến hiệu quả tín dụng của mỡi cơng ty tín dụng vì vậy việc bảo mật thơng tin của khách hàng đối với các dữ liệu thu thập được vơ cùng quan trọng. Do tính bảo mật thông tin nên trong nghiên cứu này, nguồn dữ liệu về khách hàng để đưa vào nghiên cứu cịn hạn chế, vì vậy, nghiên cứu chưa thể đưa ra đánh giá đúng về hoạt động tín dụng của cả FE Credit hiện nay.

Thứ tư, dữ liệu về nợ xấu có thể chưa phản ánh chính xác thực tế của khách hàng do giai đoạn nghiên cứu trùng với thời gian dịch bệnh, có thể ảnh hưởng đến hàng vi của khách hàng.

5.1.3. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

Qua kết quả nghiên cứu nêu trên, có thể thấy rằng các câu hỏi mà nghiên cứu đưa ra đã được giải đáp, mang lại ý nghĩa khoa học có thể được sử dụng để tham khảo áp dụng trong thực tế. Nghiên cứu đã đưa ra những phân tích, đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh đến mơ hình chấm điểm tín dụng của FE Credit từ kết quả phân tích mơ hình hồi quy với các giả thiết đưa ra, nghiên cứu đã đề xuất mơ hình chấm điểm tín dụng trong bối cảnh hiện nay đồng thời đưa ra một số đề xuất về chính sách đối với FE Credit và cơ quan quản lý nhà nước để giúp hoạt động tín dụng cá nhân đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Cụ thể, các câu hỏi nghiên cứu đã đưa ra được giải đáp như sau:

Trả lời câu hỏi số 1: Nghiên cứu đã đưa ra được một số cơ sở lý luận về tín dụng, xếp hạng tín dụng cũng như các yếu tố ảnh hướng đến xếp hạng tín dụng.

Thơng qua các nội dung về cơ sở lý luận, người đọc có thể có những hiểu biết cơ bản về tín dụng, xếp hạng tín dụng từ đó có những nhận định, đánh giá về phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu.

Trả lời câu hỏi số 2: Dựa vào dữ liệu khách hàng thu thập được, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nghiên cứu đã đưa ra những đánh giá đối với các yếu tố của mơ hình chấm điểm tín dụng hiện tại của FE Credit. Qua kết quả đánh giá các nội dung về tác động của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội nghiên cứu đã đề xuất bổ sung thêm vào mơ hình hiện tại của FE Credit 04 yếu tố mới gồm Nơi ở (tại vùng Đông Nam Bộ); Thời hạn vay; Loại sản phẩm vay; Nghề nghiệp. Đồng thời, qua kết quả nghiên cứu, giá trị sig của các biến độc lập Chỉ số rủi ro của hợp đồng cùng DSA_Code; Chỉ số rủi ro của khách hàng cùng cơng ty trong vịng 24 tháng và số năm làm việc của khách hàng tại công ty hiện tại của khách hàng lớn hơn 0.05 vì vậy các yếu tố này khơng có ý nghĩa thống kê hay các yếu tố này khơng cịn phản ánh khả năng trả nợ của khách hàng trong gian đoạn hiện nay vì vậy tác giả đã đề xuất loại bỏ các yếu tố này ra khỏi mơ hình chấm điểm tín dụng.

Kết quả nghiên cứu đã chứng minh những nhận định của tác giả là đúng; các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động chấm điểm tín dụng đã thay đổi, các yếu tố mới đề xuất đưa vào mơ hình chấm điểm tín dụng giúp xác suất dự báo trung bình khả năng trả nợ của khách hàng chính xác là 89% cao hơn mơ hình hiện tại là 6,1%.

Trả lời câu hỏi số 3: Trên cơ sở đánh giá các mặt được, mặt hạn chế, khó khăn của q trình thực hiện nghiên cứu cũng như kết quả phân tích các mơ hình hồi quy để đề xuất các yếu tố có thể đưa vào mơ hình chấm điểm tín dụng, tác giả đã đưa ra được một số đề xuất kiến nghị với FE Credit, các cơ quan quản lý Nhà nước (Chính phủ, Ngân hàng nhà nước) để nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng trong thời gian tới. Cụ thể:

- Đề xuất, kiến nghị đối với FE Credit:

Thứ nhất, qua các kết quả nêu trên có thể thấy các yếu tố trong mơ hình chấm điểm tín dụng yêu cầu tính chính xác cao, đa phần các yếu tố đề xuất đưa vào mô hình là các yếu tố cá nhân của khách hàng vì vậy FE Credit cần xây dựng một hệ

thống thu thập dữ liệu, lưu trữ thông tin tập trung, dễ dàng tra cứu, thẩm định lại thông tin đồng thời liên kết với một số các tổ chức để thực hiện kiểm tra chéo sự chính xác thơng tin của khách hàng như bảo hiểm xã hội, viễn thông, điện lực, công an …. Mặt khác, cần nâng cao hiệu quả cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ của các nhân viên tín dụng để tăng tính chính xác khi tiếp nhận thơng tin từ khách hàng từ đó giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động chấm điểm tín dụng.

Thứ hai, việc chấm điểm tín dụng cá nhân chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như môi trường kinh tế – xã hội, tình hình chế độ chính sách ở mỡi thời điểm là khác nhau vì vậy FE Credit cần phải lưu ý cơng tác đánh giá định kỳ mức độ chính xác chấm điểm tín dụng cá nhân hiện tại để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, việc xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng theo từng loại sản phẩm, từng đối tượng khách hàng; hồn thiện quy trình chấm điểm tín dụng theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, thống nhất sẽ giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động chấm điểm tín dụng, hạn chế rủi ro trong nghiệp vụ tín dụng.

Thứ ba, để tạo điều kiện cho khách hàng trong giai đoạn phục hồi, vượt qua khó khăn do dịch bệnh cũng như giảm tỉ lệ nợ xấu của công ty xuống, Công ty FE Credit cần phải thiết kế và triển khai các chương trình tái cơ cấu, gián nợ, miễn giảm lãi và gốc.

- Đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước:

Trước hết, để đảm bảo an toàn, thống nhất trong hoạt động tín dụng cá nhân thì các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước) cần phải hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luận đảm bảo công tác quản lý về hoạt động tín dụng tiêu dùng được thực hiện minh bạch, rõ ràng, thống nhất. Bên cạnh đó, thường xun cập nhật tình hình, diễn biến của thị trường tín dụng để phân tích, đánh giá từ đó kịp thời có những điều chỉnh các quy định pháp luật đảm bảo an toàn nguồn vốn của các tổ chức tín dũng cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Thứ hai, ngành tài chính tiêu dùng của các nước trên thế giới có tỷ lệ thâm nhập thị trường cao so với Việt Nam (namw 2019, theo số liệu thống kê của

FiinResearch, Euromonitor International thì Singapore có tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng trên GDP danh nghĩa ở mức 69 % năm 2019, Trung Quốc tỷ lệ này là 57 %, Malaysia thì tỷ lệ này là 57 %. trong khi Việt Nam chỉ ở mức 28%). Điều này chứng tỏ tiềm năng tăng trưởng của ngành cịn rất lớn vì vậy cơ quan quản lý nhà nước cần phải có các quy định, chính sách pháp luật để khuyến khích, hỡ trợ phát triển ngành này trong tương lai.

Thứ ba, sau thời gian dịch bệnh kéo dài, người dân lao động vẫn cịn gặp nhiều khó khăn vì vậy các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những chính sách để tạo điều kiện cho các cơng ty tài chính hỡ trợ khách hàng bằng việc cho phép thực hiện các chương trình tái cấu trú, giãn nợ trong và sau thời gian dịch bệnh.

5.1.4. So sánh với các nghiên cứu trước đây

Thông qua kết quả nêu trên, tác giả đã có những tham khảo để áp dụng cho nghiên cứu của mình để từ đó nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ XHTD của FE Credit trong tình hình hiện tại.

So sánh với các nghiên cứu trước đây, số lượng mẫu được thu thập cho nghiên cứu này có số lượng lớn hơn các nghiên cứu trước đây vì vậy việc phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng sẽ có tính chính xác, có độ tin cậy hơn. Bên cạnh đó, nghiên cứu được thực hiện trong thời gian trước, trong và sau khi dịch bệnh được kiểm sốt vì vậy kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tế vào việc xây dựng mơ hình chấm điểm của công ty FE Credit thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, so với nghiên cứu của Lê Văn Triết (2010) thì việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích số liệu từ chính các thơng tin của khách hàng hiện tại của FE Credit thì kết quả nghiên cứu sẽ có tính thuyết phục hơn đồng thời việc nghiên cứu không đòi hòi người thực hiện nghiên cứu có trình độ, am hiểu chuyên sau hay có nhiều kinh nghiệm về hoạt động tín dụng.

5.1.5. Bài học kinh nghiệm

Qua nghiên cứu về mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân thì có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, để có thể phân tích được sự phù hợp hay khơng của mơ hình hiện tại trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 hiện này thì cần phải có được cơ sở lý luận đúng đắn, có những phân tích chính xác về các yếu tố của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng để từ đó đưa ra nhận định ban đầu đúng từ đó nâng cao chất lượng của kết quả nghiên cứu.

Thứ hai, muốn tăng độ chính xác của mơ hình nghiên cứu cần phải thu thập được số lượng mẫu đủ, ở nhiều gia đoạn khác nhau để có thể đưa ra phản ánh, nhận định về rủi ro tính dụng chính xác nhất trong bối cảnh hiện nay.

Thứ ba, đối với nghiệp vụ chấm điểm tín dụng cá nhân thì cơng tác thu thập thơng tin có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu như thơng tin chính xác thì việc đánh giá rủi ro tín dụng sẽ chính xác. Tuy vậy, việc thu thập thông tin phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng, trình độ của nhân viên tín dụng, tính trung thực của khách hàng. Vì vậy để đảm bảo việc thu thập thơng tin thì cần phải xây dựng một quy trình tín dụng cụ thể, dễ hiểu để nhân viên tín dụng có thể dễ dàng thực hiện, khách hàng có thể thuận tiện cung cấp. Mặt khác, thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên để nâng cao trình độ, nghiệp vụ trong cơng tác tín dụng. Đối với khách hàng, việc thu thập thông tin cần phải được kiểm tra chéo các thông tin thu thập để có thể đánh gí mức độ trung thực, chính xác của thơng tin thu thập.

Thứ tư, muốn tăng sự chính xác của nghiệp vụ tín dụng thì phải sử dụng áp dụng cơng nghệ thơng tin, các ứng dụng phân tích dữ liệu hiện đại để có thể ra kết quả nhanh chóng, chính xác trong việc đánh giá rủi ro tín dụng.

5.2. Kết luận

Thông qua nghiên cứu nêu trên, mặc dù số mẫu quan sát còn hạn chế so với số lượng khách hàng thực tế của FE Credit nhưng nghiên cứu đã đưa ra số dẫn chứng, chỉ số cụ thể để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, đưa ra một số yếu tố mới dựa trên bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, mức độ dự báo chính xác của mơ hình đề xuất là 89%; có tính ứng dụng và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Các yếu tố đề xuất đưa vào mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân có thể dễ dàng thực hiện việc

thu thập số liệu, kiểm chứng thông tin qua đó giúp cơng ty có thể tiết kiệm chi phí trong việc thu thập, phân tích dữ liệu.

Là một công ty dẫn đầu về thị phần cũng như tổng dư nợ khoản vay trong thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam trong nhiều năm qua nên việc giảm tỷ lệ nợ xấu có yếu tố vơ cùng quan trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty. Để giảm tỷ lệ nợ xấu thì việc xây dựng một mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân phù hợp với tình hình thực tế của cơng ty đồng thời có thể dự đốn chính xác khả năng trả nợ của một khách hàng là một yêu cầu cấp thiết để duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của cơng ty. Thông qua nghiên cứu này, tác giả mong muốn đây sẽ là một nguồn dữ liệu để công ty nghiên cứu, tham khảo, đánh giá ban đầu từ đó có thể đưa ra một mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân phù hợp với tình hình hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lý Thị Thanh Bình (2021), Tác động của đại dịch Covid-19 tới lao động, việc làm ở một số nhóm dễ bị tổn thương;Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

tại địa chỉ https://vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/Tac-dong- cua-dai-dich-Covid-19-125., truy cập ngày 22/4/2022.

2. Cơng ty FE Credit; Báo cáo tài chính, báo cáo năm từ năm 2017 đến 2021, Hà Nội 2017-2021.

3. Phan Thị Cúc, Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ phần 2; NXB Phương Đông 2012, lần tái bản thứ 3, , tr 111- tr114, tr 114- tr 130.

4. Trang Ngọc Đ, Ứng dụng mơ hình Bianry Logistic vào phân tích rủi ro tín dụng cá nhân khơng có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng VP Bank; Luận văn Thạc sĩ

Kinh tế, Trường Đại học Tài chính – Marketing, TP. Hồ Chí Minh năm 2015.

5. Đinh Phi Hổ, Phương pháp Nghiên cứu kinh tế và viết Luận văn Thạc sỹ &

Luận án Tiến sỹ; NXB Tài chính 2021, tr.146, tr 151- tr 155.

6. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với

SPSS, tập 2, NXB Hồng Đức 2008, tr 1.

7. Nguyễn Văn H, Ứng dụng mô hình Logit nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Hồn Kiếm,

Khóa luận Tốt nghiệp, Học viện Ngân hàng, Hà Nội năm 2012.

8. Nguyễn Quang Dong – Nguyễn Thị Minh, Giáo trình Kinh tế lượng; NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2013, tái bản lần thứ nhất, tr 238.

9. Nguyễn Huy Hoàng; Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học; Trường Đại học Tài chính – Marketing 2020.

10. Hồng Phê, Từ điểm tiếng Việt, NXB Hồng Đức 2019, tr 1457.

11. Nguyễn Văn Tuấn, Mơ hình hồi quy và Khám phá khoa học, NXB Tổng

12. Tổng cục Thông kê, Bộ Kế hoạch và đầu tư (2022), Báo cáo tác động của

dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm các giai đoạn, tại địa chỉ https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/04/bao-cao-tac-dong-cua- dich-covid-19-den-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-quy-i-nam-2022/., truy cập ngày 20/4/2022.

13. Lê Văn T, Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng

TMCP Á Châu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí