1.7 .3Kiểm định mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố chu kỳ
2.2 Thực trạng về quản lý rủi ro thanh khoảncủa Ngânhàng Đôn gÁ
2.2.3.5 Các tình trạng thanh khoản và giải pháp xử lý
Dư thừa thanh khoản: Thanh khoản bị dư thừa khi các tỷ lệ cung cầu
thanh khoản lũy kế ở các mức sau:
Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt/dư thừa Dư thừa ở mức thấp Dư thừa ở mức cao
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 1 ngày tới/Tổng tài sản
0% [0%, 1,5%] >1,5%
7ngày tới/Tổng tài sản
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 1tháng tới/Tổng tài sản
-3,5% [-3,5%, 5,5%] >5,5%
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 3 tháng tới/Tổng tài sản
-5,5% [-5,5%, 7,5%] >7,5%
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 6 tháng tới/Tổng tài sản
-7,5% [-7,5%, 10,5%] >10,5%
Giải pháp xử lýthừa thanh khoản : Tùy theo mức độ dư thừa, Ủy ban
ALCO sẽ quyết định giải pháp xử lý như thế nào và mức độ xử lý ra sao để chỉ đạo các phịng/ban có liên quan thực hiện, các giải pháp cụ thể như sau:
Tăng cường cho vay cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ở mức độ hợp lý. Thực hiện mua các giấy tờ có giá do Chính phủ, NHNN và các TCTD khác
phát hành.
Cho các tổ chức tín dụng khác vay hoặc gửi trên thị trường liên ngân hàng. Tham gia đầu tư chứng khoán trên các sàn niêm yết, đầu tư kinh doanh ngoại
tệ nếu điều kiện thuận lợi.
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Thiếu hụt thanh khoản : Thanh khoản của ngân hàng bị thiếu hụt khi
tỷ lệ an toàn vốn và các chỉ số thanh khoản thấp hơn quy định hoặc các tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế ở các mức sau:
Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt/dư thừa Dư thừa ở mức thấp Dư thừa ở mức cao
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 1 ngày tới/Tổng tài sản
0% [-1.5% 0%] <1.5%
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 7ngày tới/Tổng tài sản
-1.5% [-2.5%, -1.5%] <2.5%
1tháng tới/Tổng tài sản
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 3 tháng tới/Tổng tài sản
-5.5% [-7.5%, -5.5%] <7.5%
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế 6 tháng tới/Tổng tài sản
-7.5% [-10.5%, -7.5%] <10.5%
Giải pháp xử lý thiếu hụt thanh khoản:Tùy theo mức độ thiếu hụt, Ủy
ban ALCO sẽ quyết định giải pháp xử lý như thế nào và mức độ xử lý ra sao để chỉ
đạo các phịng/ban có liên quan thực hiện, các giải pháp cụ thể như sau:
Ban hành các sản phẩm mới, các chính sách, biện pháp thích hợp để tăng
huy động tiền gửi.
Hạn chế cam kết cho vay mới, tạm ngừng giải ngân tín dụng.
Tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn để gia tăng lượng tiền mặt nhằm
đáp ứng nhu cầu thanh khoản.
Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở (OMO) với NHNN. Vay thanh toán điện tử với Sở giao dịch NHNN.
Nhận tiền gửi/Vay của các TCTD khác trên thị trường liên ngân hàng.
Rút trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD khác, thứ tự ưu tiên
những khoản tiền gửi có lãi suất thấp và thời gian đáo hạn cịn dài.
Sử dụng các giấy tờ có giá để tái chiết khấu, tái cấp vốn tại NHNN. Sử dụng tiền dự trữ bắt buộc tại NHNN.
Cầm cố các hợp đồng cho vay liên ngân hàng và các khoản cho vay khách
hàng tại ngân hàng để vay NHNN.
Hoán đổi/bán vàng hoặc ngoại tệ thu VNĐ hoặc ngược lại.
Bán chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh trong danh mục tài
sản “Có” để gia tăng lượng tiền mặt nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản.
Phát hành các giấy tờ có giá để huy động vốn.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào những thay đổi của chính sách tiền tệ, chính
sách kinh tế vĩ mơ , tình hình hình kinh tế vĩ mơ và các yếu tố khác … mà Ủy ban ALCO sẽ điều chỉnh các chính sách khách hàng, chính sách tín dụng, các chính sách khác …nhằm điều chỉnh các giới hạn về tỷ lệ cung cầu thanh khoản ở các mức thiếu hụt hay dư thừa nêu trên cho phù hợp.
Khủng hoảng thanh khoản
Khủng hoảng thanh khoản xảy ra khi Ngân hàng khơng có khả năng đáp
ứng nhu cầu chi trả của khách hàng, bao gồm các mức:
Khủng hoảng thanh khoản nội bộ tại Ngân hàng ở mức trung bình: xảy ra khi
Ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào dạng kiểm soát đặc biệt hoặc
tình hình tài chính của Ngân hàng ở mức xấu: tỷ lệ nợ quá hạn > 30% và
thanh khoản thiếu hụt ở mức cao.
Khủng hoảng thanh khoản nội bộ tại Ngân hàng ở mức nghiêm trọng: xảy ra
khi người gửi tiền rút tiền ồ ạt, các tổ chức tín dụng khác từ chối cho vay.
Khủng hoảng thanh khoản mang tính hệ thống: xảy ra khi khả năng cung tiền
trên thị trường liên ngân hàng hạn chế, suy giảm trong khi nhu cầu nhận tiền gửi ở tất cả các ngân hàng tăng cao.
Khủng hoảng thanh khoản lan truyền tồn hệ thống Tổ chức tín dụng ở mức
nghiêm trọng: xảy ra khi các tổ chức tín dụng khác xảy ra khủng hoảng thanh khoản gây ra làn sóng rút tiền gửi tại tất cả các tổ chức tín dụng, trong đó có Ngân hàng.
Khi khủng hoảng thanh khoản xảy ra Ủy ban ALCO sẽ đưa ra những giải
pháp cấp bách nhằm khắc phục hậu quả và đề xuất các giải pháp từ phía NHNN
nhằm ngăn chặn khủng hoảng lan ra toàn hệ thống ngân hàng.
Kết luận
Như vậy để xác định trạng thái thanh khoản hay nhu cầu thanh khoản trong thời gian sắp tới, DongAbank sẽ phải xây dựng những biến số thống kê về kinh tế - những giả định trong kịch bản thanh khoản để xác định số dư ổn định của từng
khoản. Như vậy, những phân tích mơ phỏng các khoản mục trong kịch bản thanh khoản chủ yếu nhằm xác định sự biến đổi của khoản mục tiền gửi và tiền cho vay. Phương pháp dự báo thanh khoản mà DongAbank đang áp dụng là phương pháp
tiếp cận nguồn và sử dụng vốn kết hợp với phương pháp phân tích thanh khoản dựa trên phân tích các chỉ số thanh khoản.
Hình 2.9 : Quy trình xác định nhu cầu thanh khoản của DongAbank.
2.2.4 Đánh giá chính sách quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Đông Á