1.5 BÀI HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG
1.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng nước ngoài
- Lehman Brothers (2008)
Ngân hàng lớn thứ tư nước Mỹ với số lượng nhân viên lên đến 26.000 người bị khủng hoảng tài chính làm sụp đổ vì nhà băng này theo đuổi mơ hình kinh doanh theo hướng đi vay kết hợp đầu tư rủi ro của Lehman, thậm chí cả khi các doanh nghiệp khác trong ngành tài chính cắt giảm hoạt động này trong hoàn cảnh khủng hoảng tín dụng mỗi lúc thêm trầm trọng thì Lehman đã vay quá nhiều vốn và dùng phần lớn khoản tiền này vào những vụ đầu tư các loại tài sản có chất lượng đáng ngờ. Hậu quả bộc lộ khi đến năm 2008, khi nền kinh tế Mỹ đi xuống, ngân hàng phải đối mặt với rủi ro khách hàng không trả được nợ và rủi ro tín dụng chuyển sang các gói trái phiếu có danh mục bất động sản làm tài sản bảo đảm gây rủi ro tài sản Có.
Việc xử lý hàng loạt tài sản bảo đảm là bất động sản tác động làm giá thị trường nhà đất sụt giảm từ đó tác động làm giá chứng khốn sụt giảm mạnh gây thua lỗ nghiêm trọng. Bên cạnh đó, với những khoản đầu tư có khả năng đem lại lợi nhuận cao nhưng cũng vì thế mà có độ rủi ro lớn. Với khoản nợ khổng lồ 613 tỷ USD, vụ phá sản của Lehman Brothers được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử.
Bài học kinh nghiệm:
Bài học từ ngân hàng đầu tư lớn thứ tư nước Mỹ hàm chứa những lời cảnh báo dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính khơng chỉ ở Mỹ mà trên khắp thế giới. Ngay cả một nền kinh tế có nền tài chính tiền tệ đạt đến trình độ phát triển cao như Mỹ với các chuẩn mực quản lý thị trường, hệ thống cơng nghệ tiên tiến thì quản trị thanh khoản vẫn còn là vấn đề tồn tại cần phải chuẩn bị các kịch bản ứng phó.
FED quy định mức tiền mặt tối thiểu mà các NHTM phải duy trì để đảm bảo khả năng chi trả. Đồng thời, FED cũng quy định dự trữ bắt buộc phải được gửi tại FED dưới hình thực tiền gửi hoặc tiền mặt tại quỹ.
Bài học lớn nhất qua sự kiện này là không được chủ quan với tác động của rủi ro thị trường, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng. Không đầu tư mạo hiểm vào một lĩnh vực ngành nghề mà cần phân tán rủi ro, đặc biệt là các lĩnh vực: bất động sản, chứng khoán, sản phẩm phái sinh …. Đồng thời cần coi trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Rủi ro tín dụng có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản ngân hàng, nghiêm trọng có thể đưa ngân hàng đến bờ vực phá sản.