2.2 Thực trạng nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại HDBank
2.2.2 Những kết quả đạt được
Cùng với sự phát triển nhanh chóng về quy mơ và mức độ phức tạp hoạt động ngân hàng, các NHTM Việt Nam, trong đó có HDBank ngày càng nhận thức được sự nguy hiểm của rủi ro thanh khoản trong hoạt động và đã quan tâm tới việc quản trị rủi ro thanh khoản. Vì vậy, hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản ở HDBank đã từng bước được thiết lập tương đối đầy đủ và toàn diện.
- Năm 2010 là năm HDBank mở rộng quy mơ với tổng tài sản có tăng 110% so với năm 2009, đạt 19.143 tỷ đồng, đến năm 2012 đạt 43.120 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng tiền gửi của khách hàng là 133% năm 2009 so với 2010. Đặc biệt, với cơ chế điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt của NHNN, việc chấp thuận cho các TCTD áp dụng cơ chế lãi suất cho vay thoả thuận đối với mảng cho vay phi sản xuất tháng 02/2009 đã tạo điều kiện thuận lợi cho HDBank đẩy mạnh mảng cho vay tiêu dùng khi mà trần lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh bình quân thấp hơn biên độ 3%/năm mang lại lợi nhuận sau thuế tương đối tốt.
- Công tác quản trị rủi ro thanh khoản của HDBank được thể hiện ra bên ngoài là các chỉ số thanh khoản từ năm 2011 đến năm 2013 đều ở mức độ tốt, thanh
khoản có vẻ kém khả quan hơn ở thời điểm cuối năm 2011 đầu năm 2012, khi thị trường xảy ra tình trạng chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng đẩy lãi suất đầu vào lên rất cao.
- Thứ nhất, hoàn thiện tổ chức hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản:
Từ năm 2013, HDBank đã quan tâm xây dựng bộ máy tổ chức liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. Theo đó đã có bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản tương đối độc lập thông qua việc thành lập Ủy ban ALCO, Phòng Quản lý tài sản Nợ - Có, Phịng Quản lý rủi ro và các đơn vị liên quan trợ giúp cho uỷ ban. Bộ máy này tương đối hoàn thiện so với thực tế quản trị rủi ro của các NHTM hiện nay.
Với sự quan tâm và chú trọng đúng mức của Hội đồng quản trị và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan, thanh khoản của ngân hàng trong giai đoạn 2011 - 2013 tương đối ổn định. Thời điểm nửa cuối năm 2011, lạm phát của nền kinh tế ở mức cao, đứng trước tình trạng đó, Thống đốc NHNN đã đưa ra chính sách thắt chặt tiền tệ. Điều này khiến cho hệ thống NHTM lâm vào tình trạng khó khăn về thanh khoản nghiêm trọng.
HDBank đã triển khai thực hiện đầy đủ quy định của NHNN về tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định hiện hành, đồng thời xây dựng hệ thống báo cáo quản trị về theo dõi dòng tiền ra vào. Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ và Khối Quản lý Rủi ro và Kiểm soát tuân thủ của HDBank phối hợp thường xun xem xét và tính tốn các tỷ lệ khả năng thanh khoản và có biện pháp đảm bảo tỷ lệ khả năng thanh khoản hàng trong từng khoảng thời gian tiếp theo. Ngân hàng cũng đã xây dựng kế hoạch dự phòng trường hợp xảy ra khủng hoảng thanh khoản và cách đối phó trong từng thời kỳ. Các biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản được HDBank áp dụng gồm:
- Thứ hai, ban hành chính sách, quy trình quản trị rủi ro thanh khoản:
HDBank đã ban hành khung chính sách liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro nói chung (bao gồm cả rủi ro thanh khoản) trong nội bộ ngân hàng thông qua Quy chế về quản lý tài sản Nợ và Tài sản có số 77/2013/QĐ-HĐQT
ngày 22/05/2013 và quy định liên quan sau gần 2 năm dự thảo và sửa đổi. Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang dự thảo Quy định về quản lý rủi ro thanh khoản để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản hàng ngày.
- Thứ ba, xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo:
Để đáp ứng yêu cầu quản lý thanh khoản (dự báo thanh khoản và quyết định trạng thái thanh khoản) đồng thời giám sát việc tn thủ các chính sách, quy trình, thủ tục quản lý rủi ro thanh khoản và các giới hạn rủi ro thanh khoản, ngân hàng đã xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo tương đối đầy đủ dựa trên nền tảng hệ thống Corebanking.
Xây dựng và áp dụng quy định các khoản mục dự trữ thanh khoản sơ cấp và thứ cấp, đặc biệt đã thực thi cơ chế dự trữ thanh khoản thứ cấp bằng bằng Trái phiếu chính phủ và chính phủ bảo lãnh với tỷ lệ 8% trên tổng tài sản.
Áp dụng các công cụ giám sát thường xuyên trạng thái mở, mức lãi lỗ, tiến hành tái định giá thường xuyên và tính tốn chỉ số VAR nhằm dự kiến mức lỗ tối đa có thể xảy ra cho Ngân hàng.
- Thứ tư, phương pháp đo lường thanh khoản:
Về cơ bản HDBank thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13 và các văn bản sửa đổi có liên quan của Thống đốc NHNN, thơng qua việc:
(i) Thiết lập thang đáo hạn, xác định chênh lệch ròng của luồng vốn vào và luồng vốn ra cho từng kỳ hạn và chênh lệch ròng gộp đối với mỗi đồng tiền;
(ii) Xác định và duy trì các tỷ lệ về khả năng chi trả đối với từng loại tiền tệ; (iii) Áp dụng các công cụ giám sát, quản trị cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn
(ALM – Asset & Liablities Management), tính tốn chênh lệch lãi suất ròng (NIM – Net Interest Margin), chênh lệch kỳ hạn của tài sản Nợe và tài sản Có (GAP) nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả kinh doanh;
Với sự phát triển ổn định, khả năng nắm bắt và theo dõi kịp thời biến động vốn khả dụng, HDBank an toàn thanh khoản, dự trữ bắt buộc, đáp ứng tối đa nhu cầu thanh toán của khách hàng.