1.5 BÀI HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG
1.5.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại Anh
- Northern Rock (2007)
Ra đời năm 1965, sau 40 năm hoạt động đến 2005 Northern Rock trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất nước Anh với tổng tài sản lên tới 10 tỷ bảng Anh. Năm 2006, lợi nhuận của Ngân hàng này lên tới 1,6 tỷ bảng và ngân hàng cho vay tín chấp lớn thứ 5 tại Anh.
Cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố dưới chuẩn trên thị trường Mỹ giữa năm 2007 làm ảnh hưởng đến cung thanh khoản của Northern Rock do ngân hàng này có 150 triệu đơ la trong các khoản vay thế chấp bằng bất động sản trên thị trường Mỹ với đối tác là Lehmand Brothers. Tháng 9/2007, Northern đã đề nghị NHTW Anh cho vay 03 tỷ bảng vốn ngắn hạn để chi trả cho các nghĩa vụ tài chính của mình, lý do là Ngân hàng này đã không vay được vốn ở thị trường liên ngân hàng và các TCTD do thị trường tiền tệ đóng băng. Tỷ lệ lãi suất liên ngân hàng tăng cao liên tục ba lần trong năm 2007, quá sức chịu đựng của Northern khiến ngân hàng này gặp khó khăn trong huy động vốn vay. Northern Rock buộc phải tìm cách bán bớt những bộ phận kinh doanh nhỏ của mình để có thêm vốn duy trì hoạt động.
Cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu gây đóng băng thị trường tiền tệ và thông tin bất lợi rò rỉ trên thị trường khiến cổ phiếu của Northern Rock bị sụt giảm nghiêm trọng. Ngày 15/7 hàng ngàn người gửi tiền và các nhà đầu tư ồ ạt kéo đến các Chi nhánh của ngân hàng rút tiền gây nên cảnh hỗn loạn. Cho đến ngày 17/9
những người gửi tiền vẫn lo lắng và tiếp tục kéo đến Northern rút tiền mặc dù các nhà chức trách đã ra sức trấn an với 1,4 triệu khách hàng rằng với nguồn gốc đến 113 tỷ bảng, ngân hàng đảm bảo khả năng chi trả đầy đủ. Theo thống kê, có hơn 2 tỷ bảng Anh được rút ra khỏi ngân hàng kể từ khi Northern xin vay vốn từ NHTW. Cuối ngày 17/9 NHTW tuyên bố chính phủ Anh đảm bảo chi trả tất cả các khoản tiền gửi của người dân tại Northern, sau lời tuyên bố này thì cổ phiếu của ngân hàng này tăng 15%.
Việc NHTW đứng ra bảo lãnh cho các khoản tiền gửi và hỗ trợ tiền cho Northern Rock đã khiến ngân hàng này không bị thiếu tiền mặt và cũng tác động đến tâm lý người gửi tiền nhưng khơng ngăn chặn hồn tồn luồng tiền tiếp tục bị rút ra. Tính đến tháng 1/2008 khoản nợ của Northern với NHTW đã lên đến 28 tỷ bảng Anh. Ngân hàng này quyết định bán một phần trong danh mục tài sản của mình cho JP Morgan, Mỹ lấy 2,2 tỷ bảng Anh trả nợ một phần cho NHTW. Chính phủ và NHTW Anh buộc phải ra tay và tiến hành thương lượng đàm phán với các thể chế tài chính lớn trên thế giới về các phương án giải cứu Northern. Ngày 21/02/2008 Northern Rock chính thức bị quốc hữu hố.
Bài học kinh nghiệm:
Cũng như Leman Brother, Northern Rock cũng mắc sai lầm là mở rộng khẩu vị rủi ro cho vay thế chấp bất động sản. Tín dụng là hoạt động cơ bản mang lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng tới tình hình thanh khoản của ngan hàng. Ngân hàng cần nâng cao quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc tập trung dự tính thay đổi tổng tiền gửi và tổng cho vay trên cơ sở xây dựng các mơ hình và phân tích các tình huống, kịch bản ứng phó rủi ro để có những chiến lược phù hợp trong công tác huy động vốn và sử dụng vốn.