2.1.4. Khả năng đỏp ứng yờu cầu Basel II trong quản trị rủi ro tớn dụng
2.1.4.2. Về yờu cầu xõy dựng cỏc hệ thống
Hệ thống XHTDNB được xõy dựng dựa trờn cỏc nhúm dữ liệu định lượng, định tớnh và lịch sử quan hệ với ngõn hàng. Áp dụng thang điểm bao gồm 10 hạng từ AAA đến D cho cả 4 nhúm khỏch hàng chớnh là cỏc định chế tài chớnh, cỏc tổ chức kinh tế (được phõn chi tiết theo quy mụ và loại hỡnh sở hữu), cỏc hộ kinh doanh và cỏ nhõn. Tuỳ thuộc vào mức xếp hạng mà HDBank cú cỏc cỏch ứng xử khỏc nhau trong việc xem xột cấp tớn dụng. Tuy nhiờn cỏc dữ liệu sử dụng thiếu tớnh lịch sử nờn việc xỏc định PD gặp nhiều khú khăn.
phõn bổ, khấu trừ giỏ trị hợp lý, ưu tiờn cho cỏc tài sản cú giỏ trị và tớnh thanh khoản cao. Việc định giỏ lại chưa được thực hiện theo định kỳ do nhiều hạn chế về nhõn lực, chi phớ…đĩ gõy tổn thất khi khụng phản ỏnh đỳng giỏ trị thực và cỏc tỷ lệ đảm bảo, dẫn đến việc thanh lý thu hồi khụng đủ bự đắp.
Hệ thống giới hạn tớn dụng được thiết lập và phõn theo từng cấp độ quản lý, cú sự phõn quyền và tự chịu trỏch nhiệm. Hạn mức phõn quyền tũn thủ theo quy định của NHNN và được phõn bổ chi tiết cho tứng danh mục sản phẩm, từng đối tượng khỏch hàng. Tuy nhiờn giới hạn tớn dụng trong tồn hệ thống chưa cú tớnh đồng bộ do cựng là đơn vị kinh doanh như nhau nhưng hạn mức lại khỏc nhau, hay việc tớnh toỏn như thế nào để đưa ra hạn mức đú thỡ chưa được tớnh toỏn một cỏch khoa học, bài bản.
Mụ hỡnh và phương phỏp tớnh toỏn thực hiện trờn cơ sở thụng kờ giản đơn mà chưa triển khai cỏc kỹ thuật phức tạp theo đề xuất của Basel II.