2.1.4. Khả năng đỏp ứng yờu cầu Basel II trong quản trị rủi ro tớn dụng
2.1.4.5. Những khú khăn
Khỏch quan:
Khú khăn lớn nhất liờn quan tới phạm vi và cỏc điều kiện cần thiết ban đầu để ỏp dụng:
Để ỏp dụng được Basel II vào cụng tỏc QTRR đũi hỏi cỏc ngõn hàng phải là đối tượng thớch hợp và đỏp ứng được cỏc tiờu chớ tối thiểu như là ngõn hàng hoạt động quốc tế, mụ hỡnh tập đồn ngõn hàng… Ngồi ra, để ỏp dụng hiệu quả Basel II đũi hỏi phải nõng cấp cơ sở hạ tầng tài chớnh, điều này vượt ngồi khả năng ngõn hàng và đũi hỏi sự tham gia của cỏc cơ quan trong việc vận hành nhịp nhàng hệ thống tài chớnh.
Một lý do khỏc nữa là Hiệp ước khi được đưa ra cũng khụng đặt ra mục tiờu ỏp dụng cho tất cả cỏc ngõn hàng trờn thế giới mà chỉ tập trung vào cỏc ngõn hàng ở cỏc nước thuộc khối G10.
Việc triển khai chớnh thức sẽ gặp những khú khăn nhất định trong việc tỡm phương hướng, triển khai cụng tỏc quản trị RRTD theo chuẩn mực Basel II trong những điều kiện, bối cảnh kinh tế xĩ hội mang tớnh đặc thự riờng của Việt Nam.
Năng lực giỏm sỏt cũn hạn chế và cỏc chớnh sỏch chưa đồng bộ:
Việc ban hành cỏc chớnh sỏch phỏt triển tớn dụng để luụn tũn thủ cỏc yờu cầu của Basel II là điều khụng phải một sớm một chiều. Do hệ thống ngõn hàng Việt Nam đĩ vận hành theo cỏch truyền thống từ nhiều năm với cỏc chớnh sỏch quản trị đĩ lỗi thời và cần cú sự thay đổi lớn. Khụng chỉ thế, cỏc cơ quan giỏm sỏt và cỏc nhà hoạch định chớnh sỏch cần phải cú khả năng phõn tớch tỏc động trước khi ban hành cỏc quy định mới trờn cơ sở nắm bắt, và vận dụng cỏc cụng cụ đo lường RRTD hiện đại. Điều này cần cú sự hỗ trợ của cỏc nguồn thụng tin đỏng tin cậy từ nhiều cơ quan như Trung tõm thụng tin tớn dụng quốc gia, Tổng cục thuế, Bộ tài chớnh hay cỏc dữ liệu khỏc được chia sẽ từ hệ thống cỏc ngõn hàng.
Do tớnh phức tạp cũng như cần phải cú sự chủ động trong quản lý rủi ro, việc ban hành chớnh sỏch và triển khai cỏc yờu cầu giỏm sỏt cũn gặp nhiều hạn chế
như nguồn tài chớnh và nhõn lực cú trỡnh độ cao, nguồn cơ sở dữ liệu đầy đủ và sự phối hợp giữa cỏc cơ quan liờn quan.
Cỏc doanh nghiệp Việt Nam hầu hết đều chưa được xếp hạng tớn dụng:
Hiệp ước nhấn mạnh vai trũ của cơ quan xếp hạng bờn ngồi trong việc phõn loại rủi ro khỏch hàng. Việc sử dụng kết quả xếp hạng của cơ quan độc lập dường như khụng thể vỡ khụng cú tổ chức chuyờn nghiệp nào hoạt động chớnh thức. Thụng thường cỏc ngõn hàng tự xõy dựng hệ thống xếp hạng tớn nhiệm riờng và được ngõn hàng giỏm sỏt cho phộp ỏp dụng, ngõn hàng sẽ tự xếp hạng khi cú quan hệ tớn dụng hay cỏc quan hệ khỏc được yờu cầu..
Bờn cạnh đú, NHNN - cơ quan quản lý liệu cú đủ trỡnh độ để kiểm chứng hệ thống đỏnh giỏ rủi ro của cỏc TCTD cú đỳng hay khụng. Ngồi ra, để cỏc khỏch hàng cú thể được xếp hạng một cỏch chớnh xỏc và kết quả cú giỏ trị thỡ đũi hỏi phải cú phương thức quản trị doanh nghiệp, chế độ bỏo cỏo, quy định về kế toỏn và kiểm toỏn đỳng tiờu chuẩn.
Chủ quan:
Sự thay đổi mụ hỡnh tổ chức nhằm chuyờn mụn hoỏ cỏc bộ phận tương đối chậm:
HDBank chỉ thực sự cú những bước đầu tư, phỏt triển bền vững trong khoảng từ năm 2007 đến nay. Sự chậm trễ này một phần do thiếu nhõn sự cú năng lực quản trị tốt và tầm nhỡn cũn hạn chế về đổi mới và hội nhập, quản trị ngõn hàng vẫn theo cỏch truyền thống, thiếu sự năng động là lực cản lớn cho việc thay đổi cơ cấu tổ chức nhằm đỏp ứng tốt hơn cỏc yờu cầu mới.
Mặt khỏc, hoạt động tớn dụng trong cỏc giai đoạn trước chủ yếu là tập trung vào cỏc sản phẩm truyền thống và thuần tuý nờn cỏc kỹ thuật quản trị RRTD khụng yờu cầu cao. Đõy cũng là một yếu tố khiến cho mụ hỡnh chuyờn mụn hoỏ được triển khai chậm và chưa phỏt huy hiệu quả.
Nguồn lực cũn nhiều hạn chế:
- Đế đỏp ứng cỏc yờu cầu của Basel II và việc trở thành một ngõn hàng quốc tế là chưa thể đỏp ứng được vỡ cú nhiều vấn đề như quy mụ vốn yếu, hệ thống mạng lưới và cơ sở hạ tầng tài chớnh đang trong giai đoạn hồn thiện, trỡnh độ năng lực nắm bắt cỏc nội dung của Basel II cũn nhiều hạn chế...
- Về quy mụ vốn, đến năm 2011 vốn điều lệ của HDBank đạt 3.000 tỷ đồng (khoảng hơn 140 triệu USD) và mới chỉ đỏp ứng mức tối thiểu do NHNN yờu cầu, trong khi đú tớnh đến năm 2009 mức vốn điều lệ của một số ngõn hàng tại khu vực Đụng Nam Á là:
Bảng 2.6: Quy mụ vốn của một số NHTM trong khu vực Đụng Nam Á
ĐVT: Triệu USD
Quốc gia Vốn Quốc gia Vốn
INDONESIA MALAYSIA
Bank Mandiri 2,122 Maybank 4,102
Bank BNI 1,499 Public bank (PBB) 2,382
Bank central Asia 1,304 Commerce Asset - Holding 1,695
Bank Rakyat Indonesia 1,070 AMMB Holding 1,476
Bank Danamon Indonesia 807 RHB Bank Berhad 1,179
Panin Bank 363 Hong Leong Bank 1,128
VIETNAM THAILAND
Vietinbank 577 Bangkok Bank 3,178
BIDV 724 Siam Commercial Bank 2,189
Vietcombank 621 Kasikornbank 1,996
Agribank 1,062 Krung Thai Bank 1,837
Sacombank 344 Siam City Bank 853
ACB 401 Thai Military Bank 802
Techcombank 355 Bank of Ayudhya 771
PHILIPINES SINGAPORE
Bank of Philippine Islands 975 DBS Bank 9,623
Metropolitan Bank Et Trust
Company 704 United overseas Bank 6,297
Equitable PCI Bank 464 Oversea - Chinese Banking
Corporation 5,589
Nguồn: www.thebanker.com/top1000
- Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mới được đầu tư và đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, chưa tận dụng và phỏt huy hết hiệu quả của việc ứng dụng cụng nghệ.
Trỡnh độ QTRR của cỏn bộ ngõn hàng chưa đạt tiờu chuẩn:
Trờn thực tế, hoạt động QTRR chuyờn sõu là một lĩnh vực tương đối mới mẻ đối với hệ thống ngõn hàng Việt Nam núi chung và HDBank núi riờng, do đú khụng trỏnh khỏi tỡnh trạng thiếu cỏc cỏn bộ được đào tạo chuyờn mụn chớnh thức về nghiệp vụ QTRR ngõn hàng. Điều này gõy khú khăn cho cụng tỏc QTRR, đặc biệt là quản trị RRTD do yờu cầu của cỏc chuẩn mực theo Hiệp ước Basel II tương đối khắt khe.
Vỡ lý do này, trong một số tỡnh huống HDBank cũn phải đầu tư thuờ chuyờn gia tư vấn về QTRR nước ngồi với chi phớ rất tốn kộm.