và bài học cho các ngân hàng Việt Nam
1.4.1. Kinh nghiệm về vấn đề thanh khoản trên thế giới
1.4.1.1. Rủi ro thanh khoản ở các NHTM ở Argentina năm 2001
Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dân trí cao, nền sản xuất nông nghiệp hướng về xuất khẩu, cơ sở cơng nghiệp đa dạng, trình độ cơng nghiệp tương đối cao đã đưa Argentina trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới của thế kỷ 20. Tuy nhiên, Argentina cũng từng trải qua những thời kì suy thối nghiêm trọng và gánh chịu khủng hoảng kinh tế nặng nề những năm 2000-2002:
- Từ cuối thập kỉ 90, nền kinh tế Argentina đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng: GDP giảm mạnh (4%), nền kinh tế bị thu hẹp 10-15%, tỉ lệ thất nghiệp đạt mức kỉ lục (25%), thiếu vốn và thâm hụt tài khoá nặng nề. Nguyên nhân là do: các khoản nợ quốc tế của Argentina ngày một nhiều và khơng có khả năng chi trả; chi tiêu của Chính phủ tăng; nạn tham nhũng tràn lan; đầu tư nước ngồi giảm; xuất khẩu đình trệ do biến động lớn trong tỉ giá giữa đồng Peso Argentina và đồng đô-la Mỹ...
- Năm 2000, Argentina thơng báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF.
- Tháng 11/2001, người dân Argentina hoài nghi đã rút 1,5 tỷ USD từ tài khoản ngân hàng.
- Tháng 12/2001, chính phủ Argentina đã thơng qua một nhóm đạo luật mới được biết tới dưới cái tên Corralito, theo đó các tài khoản ngân hàng trong tồn quốc đều bị đóng băng trong vịng 12 tháng. Chủ tài khoản chỉ được phép rút một lượng nhỏ tiền, phục vụ cho chi tiêu cá nhân (1000 USD/ tháng/ tài khoản) và thay các khoản tiền gửi bằng trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm.
- Tháng 1/2002, đồng Peso mất giá 29%, 1USD = 1,4 Peso. Trước sự mất giá của đồng Peso, làn sóng rút tiền lại nổi lên. Người dân rút các khoản tiền gửi bằng đồng Peso để chuyển sang đồng USD để tránh rủi ro sụt giá của đồng Peso và tránh các biện pháp cứng rắn hơn nữa của chính phủ.
1.4.1.2. Nguy cơ ngân hàng Trung Quốc đối mặt với rủi ro thanh khoản khoản
Việc gia tăng các sản phẩm quản lý tài sản vơ tội vạ có thể khiến ngành ngân hàng Trung Quốc mất kiểm soát.
Xu hướng phát hành này bắt đầu từ năm 2009 và đang trở thành một mối đau đầu cho các nhà làm luật bởi trong bối cảnh hệ thống ngân hàng vốn đã đang phải đối mặt với nguy cơ nợ xấu và tình hình càng trở nên tệ hơn khi kinh tế giảm phát.
Về lý thuyết, các sản phẩm quản lý tài sản mà ngân hàng phát hành cũng tương tự như một sản phẩm huy động tiền gửi, tuy nhiên lãi suất của nó sẽ được định đoạt bởi chính ngân hàng đó và khơng chịu kiểm soát của Ngân hàng Trung ương (NHTW).
Do vậy, một lượng lớn các sản phẩm kiểu này đối với các ngân hàng vốn yếu sẽ gây hại khả năng quay vòng dòng tiền trong ngắn hạn. Nghiêm trọng hơn, nó làm méo mó số liệu và gây bất ổn cho toàn bộ hệ thống.
Fitch (một trong ba tổ chức đánh giá định mức tín nhiệm các cơng ty và quốc gia khác lớn nhất của Mỹ) cho biết tới cuối quý II năm 2012, tổng giá trị tài sản thuộc diện quản lý của toàn bộ các ngân hàng Trung Quốc đã lên tới 10,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,6 nghìn tỷ USD, chiếm 11,5% tổng giá trị tiền gửi .
Con số đó vốn khơng đáng ngại, nhưng vấn đề ở chỗ khoản mục này đang có một sự chuyển dịch mạnh từ khu vực ngân hàng quốc doanh sang khối ngoài quốc doanh và dẫn đến tình trạng mất kiểm sốt.
1.4.1.3. Nhật Bản – Quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả do sự ổn định hệ thống tài chính của Ngân hàng trung ƣơng định hệ thống tài chính của Ngân hàng trung ƣơng
Các ngân hàng Nhật Bản đã tránh khỏi cuộc khủng hoảng thanh khoản trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu (2008) vừa qua bởi khuôn khổ do NHTW
đề ra để giám sát thanh khoản của các ngân hàng cùng với các hoạt động và biện pháp nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính cho đến nay đã phát huy hiệu quả rất tốt. Hoạt động của NHTW Nhật Bản liên quan đến thanh khoản trong các ngân hàng được thể hiện qua các đặc điểm sau đây:
- Tính chính xác cao trong việc giám sát vị thế thanh khoản.
- Thực thi các hoạt động tiền tệ một cách nhanh gọn và linh hoạt.
- Thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng trong trường hợp ngân hàng thiếu thanh khoản vì lý do bất thường.
- Đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Thường xuyên theo dõi tình hình để giám sát thanh khoản của các ngân hàng, qua đó, đưa ra chỉ đạo và tư vấn cho các ngân hàng theo các điểm: tình trạng rủi ro và quản lý thanh khoản, quản lý bảng cân đối tài sản, quản lý tiền mặt hàng ngày và việc thực hiện kế hoạch hành động trong trường hợp khẩn cấp.
1.4.2. Khủng hoảng thanh khoản tại một số NHTM tại Việt Nam
1.4.2.1. Trƣờng hợp của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) năm 2003
Thành lập từ năm 1993, và được đánh giá là một trong những ngân hàng TMCP có uy tín cao, hoạt động lành mạnh. Cũng trong tháng 10 năm 2003, ACB còn được Tổ chức Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (APQO) tiến hành trao giải thưởng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương hạng xuất sắc. Nhưng không ai ngờ cùng thời điểm đó, một sự kiện bất ngờ xảy ra, khiến cho ACB rơi vào tình huống cực kỳ căng thẳng và khó khăn.
- Đầu tháng 10/2003, một số kẻ xấu tung tin ông Phạm Văn Thiệt, Tổng giám đốc ngân hàng ACB tham lạm công quỹ bỏ trốn và bị bắt. Thậm chí, có kẻ cịn gọi điện trực tiếp đến nhiều khách hàng của ACB nói rằng ngân hàng này sắp phá sản.
- Từ ngày 12/10/2003 đến 14/10/2003, lượng người kéo đến rút tiền tại ACB tăng vọt. Một hình ảnh chưa từng thấy, những chiếc xe tải liên tục đổ các bao tiền trước các chi nhánh ACB ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) để chi
- Trong ngày 14 và 15/10/2003, cán bộ ngân hàng ACB phải làm việc cả ngày đến tận 20h30. Tổng số tiền chi trả trong hai ngày vượt con số 2000 tỷ VND.
- Ngày 14/10/2003, ông Trần Ngọc Minh, Giám đốc NHNN Tp. HCM đã chủ trì cuộc họp báo cơng bố chính thức bác bỏ tin đồn thất thiệt liên quan đến ACB.
- 17h30 ngày 14/10/2003, thống đốc Lê Đức Thúy có mặt tại trụ sở ACB, thông báo về tin đồn thất thiệt gây hậu quả nghiêm trọng và đảm bảo sự an toàn cho người gửi tiền.
- 14/10/2003, NHNN đã điều về ACB 500 tỷ đồng và 5,6 triệu đô la Mỹ.
- 15/10/2003, NHNN tiếp tục điều thêm 450 tỷ đồng, Vietcombank điều thêm 3,5 triệu đô la Mỹ.
Thống đốc Lê Đức Thuý cũng quyết định cấp hạn mức chiết khấu cho ACB 950 tỷ đồng, thời hạn cho vay 60 ngày.
- Từ 15/10/2003, số người rút tiền tại ACB đã giảm, đã có người gửi lại.
- 16/10/2003, sóng gió đối với ACB đã qua, mọi giao dịch trở lại bình thường. Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, nếu sự cố này khơng giải quyết được thì hậu quả khơng biết sẽ đi đến đâu. Lúc đó khơng chỉ ACB mà cả hệ thống kinh tế tài chính - tiền tệ sẽ sụp đổ. Năm ngày để giải quyết một sự cố liên quan đến vấn đề thanh khoản như thế này là quá bị động nhưng cũng có thể hiểu được khi đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xảy ra hiện tượng “tin đồn” trong một lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng. Và ở những sự cố sau, chúng ta sẽ thấy rằng cả NHTW, các NHTM và người dân, những người gửi tiền ở ngân hàng đều hành xử một cách “thông minh” hơn.
1.4.2.2. Sự cố Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam năm 2005
Đầu giờ sáng 22/7/2005, khách hàng đến các phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Nam tại Hà Nội tăng vọt, sau khi tối hôm trước Đài Truyền hình Việt Nam phát bản tin về hoạt động cho vay không đúng đối tượng của đơn vị này. Tuy nhiên, nói chung tâm lý của khách hàng là bình tĩnh. Lượng khách kéo đến tuy
đơng nhưng chủ yếu là để hỏi han, thăm dị và chờ đợi tin tức mới còn việc rút tiền thì được họ cân nhắc một cách thận trọng hơn.
Bà Trần Hải Anh - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam cho biết quỹ dự phòng dùng để bù đắp rủi ro tín dụng của ngân hàng lúc đó là 30 tỷ đồng. Sáng 22/7/2005, Ngân hàng Phương Nam đã rút 53 tỷ đồng từ tài khoản của ngân hàng này tại chi nhánh NHNN Hà Nội để đề phòng người dân đến rút tiền trước hạn với số lượng lớn. Tuy nhiên, đến cuối ngày 22/7/2005, số tiền này chưa được sử dụng hết và dự kiến sẽ được gửi lại.
1.4.2.3. Rủi ro thanh khoản ở Ngân hàng TMCP Nơng Thơn Ninh Bình năm 2005
Ngân hàng TMCP Nơng thơn Ninh Bình có vốn điều lệ ban đầu 85 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại phố Lê Hồng Phong - Phường Vân Giang - Thị xã Ninh Bình. Hiện tượng người dân rút tiền ồ ạt ở Ngân hàng TMCP nơng thơn Ninh Bình xảy ra vào ngày 13/07/2005. Số tiền rút ra đã lên tới hơn 20 tỷ đồng.
Nguyên nhân khiến người dân hoang mang chính là do tin đồn Ngân hàng có liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Chi với khoản cho vay lên tới 10 triệu USD và bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Ngân hàng, đã bỏ trốn.
Ngay lập tức, NHNN tỉnh Ninh Bình đã có thơng báo số 153/NHNN-NBI để gửi tới các khách hàng của Ngân hàng TMCP Nơng thơn tỉnh Ninh Bình với nội dung ghi rõ "hồn tồn khơng có chuyện ngân hàng này đã cho Cơng ty Đầu tư và Phát triển du lịch (RUS-InvestTur) do Nguyễn Đức Chi làm Giám đốc vay 10 triệu đô la Mỹ để đầu tư dự án Rusalka Nha Trang.”
Bên cạnh đó cịn có sự hậu thuẫn của phía Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Ông Bùi Khắc Sơn – Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng khẳng định, Bảo hiểm tiền gửi đã chủ động chuẩn bị đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu chi trả của ngân hàng này nếu có việc bất thường.
Cuối cùng nguyên nhân vụ việc trên cũng được làm sáng tỏ, đúng là Ngân hàng cổ phần thương mại Nông thôn Ninh Bình đã đồng ý cho Nguyễn Đức Chi vay 10 triệu USD, với thế chấp là dự án khu nghỉ mát cao cấp Rusalka. Nhưng do vụ án lừa
đảo của Chi được phát hiện kịp thời nên việc giải ngân đã không xảy ra (nghĩa là Ngân hàng TMCP Nơng thơn Ninh Bình chưa cho Nguyễn Đức Chi vay tiền). Lý do là trước đó Chi đã dùng tài sản trên để vay một ngân hàng khác lấy 30 tỷ đồng.
1.4.2.4. ACB lại gặp nạn trong năm 2012
Sau sự kiện người dân nghe tin đồn kéo đến rút tiền hàng loạt năm 2003, ACB đã phục hồi và tiến tới duy trì vị thế như một nhà tạo lập lớn trên thị trường, trong gần 10 năm. Nhưng rồi đến ngày 20/8/2012, ngân hàng này đã gặp phải sự cố, với vụ bắt giữ “bầu Kiên”. Sáng 22/08/2012, các chi nhánh của ngân hàng ACB tại Hà Nội vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sau khi thông tin “bầu Kiên” bị bắt, khá nhiều người dân đi rút tiền mặt.
Còn tại trụ sở chính của ACB chi nhánh Hà Nội trên đường Bà Triệu, khách tới giao dịch đông đúc, hoạt động chủ yếu là rút tiền. Phía trong trụ sở, tiền mặt được ACB huy động trả cho khách để cả ở lối đi hay dưới nền nhà. Trong khi đó, xe chở tiền vẫn tiếp tục đi vào.
Hầu hết khách hàng tới đây rút tiền đều nhằm tránh gặp rủi ro sau khi “bầu Kiên”, một cổ đông của ngân hàng này bị bắt để điều tra việc kinh doanh trái phép, Tổng giám đốc của ACB là ông Lý Xuân Hải cũng bị triệu tập điều tra. Mặc dù trước đó, Thống đốc NHNN và đại diện Ngân hàng ACB đều khẳng định, hiện nay, ông Kiên không tham gia quản lý điều hành ACB. Việc ông Kiên bị bắt không ảnh hưởng gì đến hoạt động của ngân hàng này.
Trước đó, chiều 21/8/2012, NHNN chi nhánh Tp. HCM đã phải hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng cho ACB sau khi xảy ra hiện tượng người dân đến rút tiền tại hội sở ngân hàng, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM.
Tóm lại, lịch sử tóm tắt những sự cố khủng hoảng về thanh khoản tại Việt Nam
một lần nữa cho chúng ta thấy sự đồng nhất gần như tuyệt đối giữa hai khái niệm “rủi ro thanh khoản” và “rủi ro thanh khoản của ngân hàng”. Phần lớn nguồn gốc của những rủi ro này lại xuất phát từ những khủng hoảng về thông tin. Đây là một số đặc điểm cần lưu nhớ trong quá trình đi tìm những giải pháp riêng cho vấn đề thanh khoản của Việt Nam.
1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Việt Nam 1.4.3.1. Đối với NHNN 1.4.3.1. Đối với NHNN
- Cần quản lý những thơng tin mang tính chất nhạy cảm, tránh những tin đồn thất thiệt xảy ra gây ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng và khủng hoảng lịng tin trong cơng chúng.
- Quản lý việc thực hiện các chính sách và sự tuân thủ của các TCTD thông qua việc:
+ Thường xuyên thanh tra giám sát họat động của TCTD, có khả năng cảnh báo sớm cho các TCTD.
+ Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro và có biện pháp chế tài nghiêm túc các TCTD không tuân thủ các quy định này.
+ Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ công tác quản trị rủi ro thanh khoản của các TCTD bằng cách: Phổ biến kinh nghiệm về quản lý rủi ro thanh khoản của các ngân hàng trong và ngoài nước; Hỗ trợ các TCTD trong việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ; Trong trường hợp có khủng hoảng xảy ra thì NHNN cần có giải pháp cấp bách, tránh lây lan dây chuyền.
1.4.3.2. Đối với NHTM
- Tuân thủ các quy định chặt chẽ của NHNN và các thông lệ quốc tế.
- Cần chú trọng trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản vì rủi ro thanh khoản có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà ta khơng dự đốn được.
- Phải luôn chuẩn bị tinh thần cho những biến động thị trường tài chính tiền tệ, những biến động xảy ra một cách bất ngờ có thể ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
- Cần nhận thức rõ rủi ro nào cũng có thể ảnh hưởng đến an tồn thanh khoản của ngân hàng, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
- Cần phải tỉnh táo và chủ động trong nhận dạng và phòng ngừa rủi ro thanh khoản, quản trị thông tin minh bạch, tránh những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.
- Tăng cường trang bị các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác thu thập và xử lý thông tin một cách nhanh chóng.
- Có kế hoạch ứng phó, giải quyết nhanh chóng, đúng hướng khi có rủi ro xảy ra.
Kết luận chƣơng 1
Qua chương 1, tác giả đã cố gắng khái quát những nền tảng lý thuyết cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro. Theo đó, nêu bật lên vai trị to lớn của quản trị rủi ro thanh khoản đối với ngân hàng và cũng là nguyên nhân chính dẫn dắt tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu. Trong phần này tác giả cũng nêu lên một số nguyên