6. Kết cấu đề tài
2.3 Đánh giá chung về tính thanh khoản tại các NHTM Việt Nam
Thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện đáng kể. Đó là theo số liệu của NHNN, tình hình thanh khoản của TCTD đã được cải thiện so với cuối năm 2012 tỷ lệ tín dụng/huy động vốn bằng VND trên thị trường đến ngày 18/9/2013 là 92,21% giảm so với mức 93,7% cuối năm 2012; huy động vốn tăng 11,74% trong đó huy động vốn VND tăng 11,63%. Mặt khác, các TCTD rất tích cực cơ cấu danh mục đầu tư, phòng thủ thanh khoản qua hoạt động đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.
Thanh khoản đang được cải thiện tốt hơn trong thời gian tới khi các ngân hàng bán nợ thành cơng cho VAMC có thể dùng trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn tại NHNN. Như vậy sẽ có thêm dịng tiền mới cho thị trường.
Những thông tin bất lợi về kinh tế vĩ mô, ngân hàng, khiến người dân ồ ạt rút tiền VND chuyển sang mua USD, hoặc đầu tư vào vàng… Điều có thể khiến các ngân hàng đối mặt với thiếu hụt thanh khoản. Nhưng ở thời điểm này các yếu tố trên đã có xu hướng đã hạn chế nhiều so với trước, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng có tăng nhiều cũng khơng thể tạo ra những cú sốc cũng như áp lực lớn về thanh khoản đối với các ngân hàng. Bởi nếu tính tổng thể trong dịng tiền lưu thơng, ngân hàng giải ngân vốn cho vay thì người vay sẽ đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động… tiền luân chuyển, sinh sôi nhanh hơn và quay lại ngân hàng với số dư lớn hơn.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân:
Những hạn chế:
Tình trạng khan hiếm tiền đồng, lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam liên ngân hàng tăng lên một cách chóng mặt đã đẩy các NHTM vào cuộc chạy đua lãi suất làm mặt bằng lãi suất huy động đến cuối năm 2013, lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) phổ biến ở mức 1-1,2%/năm đối với tiền gửi khơng kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 5,5-7,0%/năm kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 6,5- 7,5%/năm kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, 8-9%/năm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.Diễn biến cùng chiều với lãi suất huy động, lãi suất cho vay VNĐ cũng được điều chỉnh giảm thêm 3-4%/năm để hỗ trợ khách hàng. Đến cuối năm 2013, lãi suất cho vay phổ biến trong khoảng 8-11,5%/năm kỳ hạn ngắn và 11,5-13%/năm trung dài hạn. Trong đó, các lĩnh vực ưu dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được vay
lĩnh vực khác là 9-11%/năm & 11,5-13%/năm[6]. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án,.Mặc dù lãi suất huy động tăng cao như vậy nhưng theo nghiên cứu của một số chuyên gia thì thực sự đồng Việt Nam thu hút về ngân hàng lại không được như ý muốn của các nhà quản lý và tình trạng thanh khoản vẫn ln bị những áp lực rất căng thẳng.
Hậu quả là hoạt động kinh doanh của hầu hết các NHTM bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí một vài ngân hàng nhỏ bị tê liệt. Việc cho vay đối với khách hàng tại các ngân hàng hầu như bị đình chỉ, hầu hết các ngân hàng chỉ ưu đãi cấp tín dụng theo hạn mức đối với những khách hàng truyền thống, trong khi đó lãi suất cho vay cũng bị đẩy lên rất cao, ở mức 18%/năm, rồi 21%/năm. Kết quả kinh doanh của các ngân hàng giảm sút một cách nghiêm trọng, nhiều ngân hàng bị lỗ hàng trăm tỷ và hầu hết các ngân hàng đều phải điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2011-2012 khoảng 30- 40%. Tình hình đó đã gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đánh giá ở góc độ vĩ mơ của tồn bộ nền kinh tế thì những diễn biến như trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến mục tiêu giảm lạm phát, tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống xã hội.
Nguyên nhân:
Dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế trong xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát và lịng tin. Về phía các NHTM, điều kiện kinh doanh thuận lợi trong những năm gần đây đã làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, tăng trưởng tín dụng q nóng trong khi lại bng lỏng chính sách quản lý rủi ro làm mất cân đối một số tương quan cơ bản trong cơ cấu tài sản, không đảm bảo đúng các tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của NHNN Việt Nam. Trong bối cảnh đó, khi NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt một cách quyết liệt nhằm thu về một khối lượng tiền mặt đồng Việt Nam khá lớn từ lưu thơng thì một số NHTM khơng thể xoay chuyển kịp thời, bị mất thanh khoản do cơ cấu đầu tư.
Các NHTM đã khơng thực hiện chính sách QTRRTK một cách khoa học và bài bản. Do tính chất hệ thống đặc biệt chặt chẽ của ngành trong quan hệ vốn giữa
các ngân hàng, chỉ cần một vài ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng lan toả trong tồn hệ thống ngân hàng.
Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng trong thời gian qua, có nguyên nhân từ việc nhà đầu tư nhận thấy rằng khủng hoảng thanh khoản đang hoặc sắp xảy ra với ngân hàng. Nguyên nhân gây nên sự sụt giảm mạnh cổ phiếu của các NHTM, đặc biệt là hàng loạt NHTM cổ phần nhỏ cũng xuất phát từ vấn đề thanh khoản.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Qua việc phân tích, đánh giá các chỉ số thanh khoản của 15 NHTM nêu trên, đồng thời so sánh các chỉ số này với các quy định của Chính phủ và NHNN, bài báo cáo đã phản ánh được tình hình thanh khoản của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2011-2013. Qua các phân tích, đánh giá trên đã bộc lộ tình hình thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản yếu kém của các NHTM Việt Nam. Qua đó có thể nói lên rằng các NHTM Việt Nam chưa chú trọng vào chức năng quản trị rủi ro thanh khoản, vì vậy nguy cơ xảy ra rủi ro thanh khoản trong hệ thống NHTM hiện nay là rất cao.
Qua các nhận định trên cho thấy thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam còn khá nhiều hạn chế. Đa số các ngân hàng vẫn xem quản trị rủi ro chỉ là hoạt động hỗ trợ, do đó chưa có sự quan tâm đúng mức vào hoạt động này. Điều đó có thể làm cho hệ thống NHTM khơng thể chống đỡ khi tình trạng khủng hoảng thanh khoản xảy ra. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, các NHTM cần chú trọng thực hiện quản trị rủi ro thanh khoản, xem việc quản trị rủi ro là một phần trong hoạt động ngân hàng, cần có các biện pháp đo lường thanh khoản hiệu quả nhằm đảm bảo chính xác nhu cầu thanh khoản của ngân hàng, từ đó đưa ra các giải pháp quản trị thanh khoản phù hợp, giảm thiểu tối đa rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM