Bảng 3.2 : Kết luận các giả thuyết thống kê
3.2 Các biến nghiên cứu
Các yếu tố vĩ mô:
Tăng trưởng của nền kinh tế (GDP):
Giả thuyết 1: Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và nợ xấu là ngược chiều. Khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh thì nợ xấu giảm và ngược lại.
Lạm phát
Giả thuyết 2: Mối quan hệ giữa lạm phát và nợ xấu là cùng chiều. Khi lạm phát cao thì nợ xấu tăng và ngược lại.
Các yếu tố vi mô:
Nợ xấu:
Giả thuyết 3: Nợ xấu thời kỳ trước tác động cùng chiều với nợ xấu hiện tại. Tăng trưởng tín dụng:
Giả thuyết 4: Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và nợ xấu là cùng chiều. Khi tín dụng tăng trưởng thì nợ xấu tăng và ngược lại.
Quy mô ngân hàng:
Giả thuyết 5: Mức độ nợ xấu tỷ lệ thuận với quy mô ngân hàng. Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản:
Giả thuyết 6: Mối quan hệ giữa tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản và nợ xấu là cùng chiều.
Bảng 3.1: Định nghĩa các biến và mối tương quan kỳ vọng
Biến Mô tả Đo lường Dấu kỳ
vọng Biến phụ thuộc
NPL_LOAN Nợ xấu/tổng dư nợ
Biến độc lập
GDP Tốc độ tăng GDP Logarit cơ số tự nhiên -
CPI Chỉ số lạm phát Logarit cơ số tự nhiên +
NPL Nợ xấu Logarit cơ số tự nhiên +
LOANS Tốc độ tăng tín dụng
LOANSt - LOANSt-1 LOANSt-1
+
SIZE Quy mô ngân hàng Logarit cơ số tự nhiên + LnL_AT Tỷ lệ cho vay trên
tổng tài sản
LOANSt/ASSETt +
Mơ hình nghiên cứu:
Theo một số nghiên cứu trước đây (Fofack, 2005; Abhiman Das và Saibal Ghosh, 2007; Irum Saba, Rehana Kouser và Muhammad Azeem, 2012; Messai & Jouini, 2013) thì các thành phần tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, chỉ số lạm phát, nợ xấu, tốc độ tăng tín dụng, quy mơ ngân hàng, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản có mối quan hệ với nợ xấu.
Tác giả sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến để xem xét ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Dữ liệu chuỗi thời gian được sử dụng trong nghiên cứu. Theo những thảo luận trên ta có thể xây dựng phương trình cho tỷ lệ các
NPL_LOAN = β0 + β1GDP + β2CPI + β3NPL + β4LOANS + β5SIZE + β6LnL_AT + εi
Trong đó:
NPL_LOAN: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, bằng tổng dư nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 chia cho tổng dư nợ.
GDP: Tăng trưởng GDP CPI: Chỉ số lạm phát NPL: Nợ xấu
LOANS: Tốc độ tăng trưởng tín dụng SIZE: Quy mơ ngân hàng
LnL_AT: Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản β0: Hằng số của mơ hình
ε: hệ số hồi quy, là phần dư của phương trình hồi quy (đại diện cho sai số và các biến không xuất hiện trong mơ hình).