Loại tiền gửi Tỷ lệ rút tiền mỗi ngày
(trọng số wi)%
Tiền gửi không kỳ hạn (nội tệ) 7% Tiền gửi không kỳ hạn (ngoại tệ) 5% Tiền gửi có kỳ hạn (nội tệ) 3% Tiền gửi có kỳ hạn (ngoại tệ) 1%
Nguồn: Dương Quốc Anh, Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng của TCTD trước các cú sốc trên thị trường tài chính (2012)
Giả định 2: Khả năng đáp ứng ngay trong ngày của:
(i) Tài sản có tính thanh khoản cao: 95% (ii) Tài sản có tính thanh khoản thấp: 1%
Trong đó: Tài sản có tính thanh khoản cao bao gồm: Tiền và vàng tại quỹ, giấy tờ có giá đủ điều kiện chiết khấu với Ngân hàng Nhà nƣớc.
Tài sản có tính thanh khoản thấp = Tổng tài sản có – Tài sản có tính thanh khoản cao.
2.4.3 Các bƣớc chạy mơ hình.
Bƣớc 1: Tác giả tiến hành thu thập báo cáo tài chính năm 2012 của 34
NHTM Việt Nam, trên các trang web chính thức của 34 ngân hàng này.
Bƣớc 2: Tác giả phân chia các loại tài sản và các loại nợ dựa theo phần
thuyết minh báo cáo tài chính của các ngân hàng theo từng loại tiền gởi (tiền gửi
5
Tham khảo tài liệu “Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng của TCTD trước các cú sốc trên thị trường
khơng kỳ hạn, có kỳ hạn bằng ngoại tệ và nội tệ) và theo từng loại tài sản (tài sản có tính thanh khoản cao và tài sản có tính thanh khoản thấp)
Bƣớc 3: Tính thanh khoản một ngân hàng sau 5 ngày khi khơng có sự trợ
giúp từ bên ngồi.
Cơng thức tính nhƣ sau:
Thanh khoản của ngân hàng sau ngày thứ nhất = A– B
Trong đó :
Tổng tài sản có tính thanh khoản tức thời trong ngày (A) = Lƣợng tiền có thể đáp ứng ngay của tài sản có tính thanh khoản cao + Lƣợng tiền có thể đáp ứng ngay của tài sản có tính thanh khoản thấp trong ngày.
Lƣợng tiền rút ra trong ngày thứ nhất (B) = Tổng lƣợng tiền rút ra theo kỳ hạn (khơng kỳ hạn và có kỳ hạn) của từng loại tiền (nội tệ và ngoại tệ).
Nếu A-B > 0: Ngân hàng không gặp rủi ro thanh khoản Nếu A-B < 0: Ngân hàng mất khả năng thanh khoản.
Và tính tốn tƣơng tự cho các 4 ngày tiếp theo để đánh giá khả năng thanh khoản của một ngân hàng sau 5 ngày khi khơng có sự trợ giúp từ bên ngồi
Sau đó tiến hành tính khả năng thanh khoản tƣơng tự cho 34 ngân hàng thƣơng mại cịn lại.
Bƣớc 4: Dựa vào kết quả mơ hình, tiến hành phân tích, đánh giá khả năng thanh
khoản cho các NHTM Việt Nam.