CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN
2.5. Khảo sát chất lượng tín dụng cá nhân tại ACB
2.5.3. Kết quả khảo sát
Qua thống kê kết quả điều tra từ mẫu 220 đối tượng liên quan với 19 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân.
• Thống kê mẫu khảo sát
Bảng 2.16 – Thống kê độ tuổi của mẫu khảo sát
Độ tuổi Tần số Tỷ lệ 22 tuổi - 25 tuổi 31 14.1% 25 tuổi - 30 tuổi 103 46.8% 30 tuổi - 40 tuổi 54 24.5% > 40 tuổi 32 14.5% Tổng cộng 220 100% (Nguồn: Phụ lục 2)
Độ tuổi được chia làm 4 nhóm trong đó có 31 người từ 22 tuổi -25 tuổi, 103 người từ 25 tuổi-30 tuổi, 54 người trong nhóm 30 tuổi-40 tuổi và 32 người > 40 tuổi.
Bảng 2.17 – Thống kê giới tính của mẫu khảo sát Giới tính Tần số Tỷ lệ Giới tính Tần số Tỷ lệ Nam 94 42.7% Nữ 126 57.3% Tổng cộng 220 100% (Nguồn: Phụ lục 2)
Mẫu khảo sát có 220 người trong đó có 94 nam và 126 nữ.
Bảng 2.18 – Thống kê thâm niên của mẫu khảo sát
Thâm niên Tần số Tỷ lệ
< 1 năm 44 20%
Tu 1 năm den 3 năm 45 20.5%
Tu 3 năm den 5 năm 50 22.7%
> 5 năm 81 36.8%
Tổng cộng 220 100%
(Nguồn: Phụ lục 2)
Thâm niên tín dụng cá nhân chia thành thành 4 nhóm trong đó có 44 người có kinh nghiệm < 1 năm, 45 người có kinh nghiệm từ 1 năm đến 3 năm, 50 người có kinh nghiệm từ 3 năm đến 5 năm và 81 người có kinh nghiệm > 5 năm.
Nhận xét: đa phần độ tuổi của nhân viên trong mẫu khảo sát tại ACB tương đối trẻ (< 30 tuổi). Về kinh nghiệm tín dụng cá nhân, các đối tượng trong mẫu khảo sát tập trung ở nhóm có kinh nghiệm > 5 năm. Do đối tượng khảo sát đều là nhân viên có liên quan đến cơng việc tín dụng cá nhân nên biết rõ các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân.
• Kết quả thống kê mơ tả các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân tại ACB
Bảng 2.19 – Thống kê mô tả các biến quan sát của mẫu khảo sát Tên biến Tên biến
quan sát Nội dung trung bình Giá trị Độ lệch chuẩn CQKH4 Tình hình tài chính của khách hàng 4.43 .689 CQNH7 Đạo đức nghề nghiệp của nhân viên tín dụng 4.42 .733 CQNH3 Cơng tác thẩm định cho vay của ngân hàng 4.35 .612 CQNH6 Trình độ năng lực chun mơn và kinh nghiệm của
nhân viên tín dụng 4.34 .667
CQKH3 Uy tín thanh tốn khoản vay của khách hàng 4.28 .696 CQNH1 Chính sách tín dụng của ngân hàng 4.21 .551 CQNH2 Quy trình cho vay cá nhân của ngân hàng 4.14 .689 CQNH4 Các quy định của sản phẩm và điều kiện ràng buộc
đối với hồ sơ 4.09 .617
CQKH1 Khả năng cung cấp thông tin của khách hàng 4.06 .656 CQKH5 Kinh nghiệm, năng lực của khách hàng 3.98 .749 CQNH8
Kiểm sốt nội bộ tình hình tn thủ quy định và thủ tục cho vay, giám sát kiểm tra mục đích sử
dụng vốn vay sau khi giải ngân 3.97 .749
CQKH2 Mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng 3.96 .668 KQ4 Chưa có thơng tin quản lý đồng bộ về khách hàng
giữa các TCTD 3.94 .794
KQ3 Khung hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện 3.76 .729 KQ2 Những thay đổi của mơi trường kinh tế - chính trị -
xã hội trong nước và trên thế giới 3.75 .708 CQKH6 Định hướng hoạt động kinh doanh của khách hàng 3.74 .777 CQNH5 Công tác định giá tài sản đảm bảo 3.73 .775
KQ1 Nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh,
thời tiết,… 3.72 .747
KQ5 Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của ngân hàng
Nhà nước 3.62 .714
(Nguồn: Phụ lục 2)
Các nhân tố được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị trung bình. Tất cả các nhân tố đều có giá trị trung bình > 3 điều đó chứng tỏ các nhân tố đều ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Giá trị trung bình cao nhất là 4.43 và thấp nhất là 3.62. Trong đó nhân tố tình hình tài chính của khách hàng, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên tín dụng, cơng tác thẩm định cho vay của ngân hàng, trình độ năng lực
chun mơn và kinh nghiệm của nhân viên tín dụng là những nhân tố có giá trị trung bình cao nhất.
• Kiểm định thang đo bằng hệ số cronbach’s anpha
Kiểm định hệ số cronbach’s anpha của các thang đo. Tiêu chuẩn là hệ số cronbach’s anpha > 0.6 và đạt được tương quan biến tổng > 0.3.
Kiểm định độ tin cậy thang đo của các biến nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng Bảng 2.20 – Kiểm định thang đo các nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng Hệ số cronbach’s anpha = 0.665
Các biến
quan sát Nội dung Tương quan biến tổng
CQNH1 Chính sách tín dụng .259
CQNH2 Quy trình cho vay cá nhân của ngân hàng .264
CQNH3 Công tác thẩm định cho vay của ngân hàng .457
CQNH4 Các quy định của sản phẩm và điều kiện ràng buộc đối với hồ sơ .358
CQNH5 Công tác định giá tài sản đảm bảo .227
CQNH6 Trình độ năng lực chuyên mơn và kinh nghiệm của nhân viên tín
dụng .422
CQNH7 Đạo đức nghề nghiệp của nhân viên tín dụng .534 CQNH8 Kiểm sốt nội bộ tình hình tn thủ quy định và thủ tục cho vay,
giám sát kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay sau khi giải ngân .362
(Nguồn: Phụ lục 2)
Kết quả cronbach’s anpha các biến nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng là 0.665. 3 biến có hệ số tương quan biến tổng < 0.3 lần lượt là CQNH1 (chính sách tín dụng của ngân hàng), CQNH2 (quy trình trình cho vay cá nhân của ngân hàng) và CQNH5 (công tác định giá tài sản đảm bảo). Các biến này sẽ được xem xét loại bỏ trong q trình phân tích nhân tố EFA. Các biến cịn lại đều phù hợp và đạt độ tin cậy.
Bảng 2.21 – Kiểm định thang đo các nhân tố chủ quan từ phía khách hàng Hệ số cronbach’s anpha = 0.728 Hệ số cronbach’s anpha = 0.728
Các biến
quan sát Nội dung Tương quan biến tổng
CQKH1 Khả năng cung cấp thông tin của khách hàng .457 CQKH2 Mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng .436 CQKH3 Uy tín thanh tốn khoản vay của khách hàng .437 CQKH4 Tình hình tài chính của khách hàng .560 CQKH5 Kinh nghiệm, năng lực của khách hàng .522 CQKH6 Định hướng hoạt động kinh doanh của khách hàng .372
(Nguồn: Phụ lục 2)
Kết quả cronbach’s anpha các biến nhân tố chủ quan từ phía khách hàng là 0.728. Các biến đều có tương quan biến tổng > 0.3 nên các biến đều phù hợp và đạt độ tin cậy.
Kiểm định độ tin cậy thang đo của các biến nhân tố khách quan Bảng 2.22 – Kiểm định thang đo các nhân tố khách quan Hệ số cronbach’s anpha = 0.786
Các biến
quan sát Nội dung Tương quan biến tổng
KQ1 Nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh, thời tiết,… .572 KQ2 Những thay đổi của mơi trường kinh tế - chính trị - xã hội trong
nước và trên thế giới .580
KQ3 Khung hệ thống pháp luật chưa hồn thiện .612
KQ4 Chưa có thơng tin quản lý đồng bộ về khách hàng giữa các TCTD .542 KQ5 Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của ngân hàng nhà nước .509
Kết quả cronbach’s anpha các biến nhân tố khách quan là 0.786. Các biến đều có tương quan biến tổng > 0.3 nên các biến đều phù hợp và đạt độ tin cậy.
• Phân tích nhân tố EFA
Dựa theo kết quả cronbach’s anpha của các nhóm biến ta tiến hành đánh giá phân tích nhân tố. Theo lý thuyết, các biến có hệ số tương quan biến tổng < 0.3 ở bước chạy cronbach’s anpha sẽ được loại bỏ dần trong q trình chạy phân tích nhân tố. Tuy nhiên, xét về mặt lý thuyết và thực tế, các biến CQNH1 (chính sách tín dụng của ngân hàng), CQNH2 (quy trình trình cho vay cá nhân của ngân hàng) và CQNH5 (công tác định giá tài sản đảm bảo) là những nhân tố có ảnh hưởng quan trọng trong q trình xét cấp tín dụng cá nhân. Do đó, đề tài vẫn ghi nhận 3 biến quan sát này trong q trình chạy phân tích nhân tố.
Kiểm định KMO và Bartlett ta thấy: - Hệ số KMO = 0.719 -> 0.5 - Sig = 0.000 < α = 0.05
Nhận xét: các biến có mối tương quan với nhau, thích hợp để phân tích nhân tố. Dựa vào bảng giải thích tổng phương sai (total variance explained) ở phụ lục, eigenvalue >1 ta chọn được 6 nhân tố. 6 nhân tố này có % phương sai cộng dồn (cumulative %) = 66.87% tức là 6 nhân tố này giải thích được 66.87% biến thiên của dữ liệu.
Bảng 2.23 – Bảng ma trận nhân tố xoay
Biến quan
sát Nội dung Nhân tố nhân tHệ số ố 1 2 3 4 5 6
CQKH4 Tình hình tài chính của khách hàng .788 -.025 -.005 .174 .088 .045 .309 CQKH3 Uy tín thanh tốn khoản vay của khách hàng .728 -.073 -.099 .103 .054 .022 .311 CQNH7 Đạo đức nghề nghiệp của nhân viên tín dụng .716 .237 .339 -.050 -.147 .203 .234
CQNH6 Trình độ năng lực chun mơn và kinh nghiệm
của nhân viên tín dụng .658 .267 .197 -.159 -.155 .241 .242
CQKH5 Kinh nghiệm, năng lực của khách hàng .602 .115 .206 .355 .092 -.128 .173
CQNH8
Kiểm sốt nội bộ tình hình tn thủ quy định và thủ tục cho vay, giám sát kiểm tra mục đích sử
dụng vốn vay sau khi giải ngân .511 .309 .093 .286 .242 -.182 .156
KQ3 Khung hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện .138 .767 .115 -.003 .027 .181 .302
KQ2 Những thay đổi của môi trường kinh tế - chính
trị - xã hội trong nước và trên thế giới .146 .756 -.081 .038 .232 -.227 .300
KQ1 Nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, dịch
bệnh, thời tiết,… .156 .718 .093 .267 -.187 -.262 .274
KQ4 Chưa có thơng tin quản lý đồng bộ về khách
hàng giữa các TCTD .033 .652 .017 .134 -.049 .243 .241
KQ5 Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của ngân
hàng nhà nước -.111 .645 -.102 .170 .198 .284 .225
CQNH4 Các quy định của sản phẩm và điều kiện ràng
buộc đối với hồ sơ .009 .038 .829 .129 .067 .020 .543
CQNH3 Công tác thẩm định cho vay của ngân hàng .233 -.065 .726 -.080 .250 .063 .423
CQKH6 Định hướng hoạt động kinh doanh của khách
hàng .060 .231 .038 .784 .094 -.010 .545
CQKH2 Mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng .287 .134 -.097 .617 .055 .399 .369 CQKH1 Khả năng cung cấp thông tin của khách hàng .311 .058 .355 .519 -.372 .176 .319 CQNH1 Chính sách tín dụng .161 -.001 .060 .037 .772 .086 .542 CQNH2 Quy trình cho vay cá nhân của ngân hàng -.095 .180 .341 .050 .634 .049 .397 CQNH5 Công tác định giá tài sản đảm bảo .098 .129 .105 .115 .099 .775 .640
Từ bảng 2.23, ta có 6 nhân tố được rút ra:
- Nhân tố 1 gồm các biến quan sát CQNH6, CQNH7, CQNH8, CQKH3, CQKH4, CQKH5 được đặt tên “nhân tố rủi ro nghiệp vụ”. Đây là các rủi ro có liên quan đến q trình đánh giá và phân tích tín dụng để ra quyết định cho vay của nhân viên tín dụng.
- Nhân tố 2 gồm các biến quan sát KQ1, KQ2, KQ3, KQ4, KQ5 được đặt tên “nhân tố rủi ro bên ngoài”. Đây là các rủi ro khách quan chi phối đến hoạt động của ngân hàng và tình hình tài chính của khách hàng.
- Nhân tố 3 gồm các biến quan sát CQNH3, CQNH4 được đặt tên “nhân tố rủi ro nội tại ngân hàng”. Đây là các nguyên nhân xuất phát từ đặc điểm hoạt động cho vay bao gồm công tác thẩm định và quy định sản phẩm.
- Nhân tố 4 gồm các biến quan sát CQKH1, CQKH2, CQKH6 được đặt tên “nhân tố rủi ro thông tin”. Rủi ro thông tin là tập hợp các nguyên nhân thông tin bất cân xứng giữa khách hàng và ngân hàng gây khó khăn trong việc đánh giá, phân tích khoản vay.
- Nhân tố 5 gồm các biến quan sát CQNH1, CQNH2 được đặt tên “nhân tố rủi ro tập trung”. Rủi ro tập trung xuất phát từ các yếu tố định hướng chính sách tín dụng, quy trình cho vay tác động bao trùm tồn bộ sản phẩm, tiêu chí xem xét khách hàng, …
- Nhân tố 6 chỉ có 1 biến quan sát là CQNH5 được đặt tên “nhân tố rủi ro về tài sản đảm bảo”.
Ta có phương trình nhân tố:
F1 = 0.242*CQNH6 + 0.234*CQNH7 + 0.156*CQNH8 + 0.311*CQKH3 + 0.309*CQKH4 + 0.173*CQKH5
Nhân tố 1 bị tác động bởi 6 biến quan sát gồm CQNH6, CQNH7, CQNH8, CQKH3, CQKH4, CQKH5. Các yếu tố này tác động thuận chiều với nhân tố 1 trong đó biến 3 biến CQKH3 (uy tín thanh tốn của khách hàng), CQKH4 (tình hình tài chính của khách hàng) và CQNH6 (trình độ năng lực chun mơn và kinh nghiệm của nhân viên tín dụng) tác động mạnh nhất.
F2 = 0.274*KQ1 + 0.300*KQ2 + 0.302*KQ3 + 0.241*KQ4 + 0.225*KQ5 Nhân tố 2 bị tác động bởi 5 biến quan sát gồm KQ1, KQ2, KQ3, KQ4, KQ5. Các yếu tố này tác động thuận chiều với nhân tố 2 trong đó biến KQ3 (khung hệ thống pháp luật chưa hồn thiện) và KQ2 (những thay đổi của mơi trường kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và trên thế giới) tác động mạnh nhất.
F3 = 0.423*CQNH3 + 0.543*CQNH4
Nhân tố 3 bị tác động bởi 2 biến quan sát gồm CQNH3 (công tác thẩm định cho vay), CQNH4 (các quy định sản phẩm và điều kiện ràng buộc của hồ sơ). Các yếu tố này tác động thuận chiều và đều ảnh hưởng mạnh đến nhân tố 3.
F4 = 0.319*CQKH1 + 0.369*CQKH2 + 0.545*CQKH6
Nhân tố 4 bị tác động bởi 3 biến quan sát gồm CQKH1, CQKH2 và CQKH6. Các yếu tố này tác động thuận chiều với nhân tố 4 trong đó yếu tố CQKH6 (định hướng hoạt động kinh doanh của khách hàng) và CQKH2 (mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng) tác động mạnh nhất.
F5 = 0.542*CQNH1 + 0.397*CQNH2
Nhân tố 5 bị tác động bởi 2 biến quan sát gồm CQNH1 (định hướng chính sách tín dụng), CQNH2 (quy trình cho vay khách hàng cá nhân). Các yếu tố này tác động thuận chiều và ảnh hưởng khá lớn đến nhân tố 5.
F6 = 0.640*CQNH5
Nhân tố chỉ có 1 biến quan sát là CQNH5 (công tác định giá tài sản đảm bảo). Biến quan sát này tác động cùng chiều và ảnh hưởng khá lớn đến nhân tố 6.
Kết luận: Dựa trên khảo sát dựa trên đánh giá của các nhân viên tín dụng về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng cá nhân với 19 biến quan sát ban đầu. Sau khi phân tích nhân tố, ta rút trích ra được 6 nhân tố gồm nhân tố gồm nhân tố rủi ro nghiệp vụ, nhân tố rủi ro khách quan, nhân tố rủi ro nội tại ngân hàng, nhân tố rủi ro thông tin, nhân tố rủi ro tập trung và nhân tố rủi ro tài sản đảm bảo.
Từ phương trình hệ số nhân tố, ta có thể rút ra những nhân tố tác động mạnh đến chất lượng tín dụng như:
- Công tác định giá tài sản đảm bảo - Định hướng chính sách tín dụng. - Quy trình cho vay KHCN
- Các quy định của sản phẩm và điều kiện ràng buộc đối với hồ sơ KHCN - Công tác thẩm định cho vay KHCN của ngân hàng
- Định hướng hoạt động kinh doanh của KHCN - Mục đích sử dụng vốn vay của KHCN
- Tình hình tài chính và uy tín thanh tốn của khách hàng KHCN
2.6. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại ACB 2.6.1. Những kết quả đạt được