1 .4QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN THEO BASEL
2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN
2.2.1 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản tại HDBank
Theo quy định hiện hành của HDBank, rủi ro thanh khoản đƣợc quản lý thông qua Ủy ban quản lý tài sản nợ và tài sản có (Ủy ban ALCO) với sự hỗ trợ của các phịng ban có liên quan. Đây là mơ hình quản trị rủi ro thanh khoản mới đƣợc ban hành theo Quyết định số 77/2013/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2013 và Quy định quản lý tài sản nợ và tài sản có số 1030/2013/QĐ-TGĐ ngày 07/08/2013. Hiện tại HDBank thực hiện quản trị rủi ro thanh khoản dựa trên sự phối hợp giữa các phòng, ban: phòng quản lý tài sản nợ và tài sản có (ALM), phịng Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ (NV&KDTT) và phòng Quản lý rủi ro (QLRR) và đứng đầu là Ủy ban quản lý tài sản nợ và tài sản có (ALCO). Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban đƣợc quy định nhƣ sau:
- Ủy ban ALCO là Hội đồng quản lý cấp cao có trách nhiệm cao nhất trong
công tác quản lý tài sản nợ và tài sản có cũng nhƣ quản lý rủi ro thanh khoản của tồn ngân hàng, có trách nhiệm:
o Phê duyệt các mức thanh khoản và việc áp dụng các giới hạn đối với các chỉ số rủi ro về thanh khoản trên cơ sở đề xuất của phòng Quản lý tài sản nợ và tài sản có;
o Quyết định các phƣơng án xử lý thanh khoản, các hành động ứng phó phù hợp, kịp thời trong các trƣờng hợp có rủi ro về thanh khoản.
- Phòng ALM:
o Đầu mối trong việc phối hợp với các phịng ban khác có liên quan để thực hiện việc quản lý các loại rủi ro của ngân hàng trong đó có rủi ro thanh khoản;
o Xây dựng khung quản lý thanh khoản cũng nhƣ kế hoạch dự phòng thanh khoản;
o Thiết lập và giám sát chiến lƣợc cũng nhƣ sách lƣợc quản lý thanh khoản;
o Dự báo dòng tiền hàng tháng;
o Thực hiện phân tích độ nhạy rủi ro thanh khoản;
o Giám sát tổng thể thanh khoản thị trƣờng; - Phòng NV&KDTT:
o Thực hiện chính sách quản trị rủi ro thanh khoản;
o Quản lý nguồn vốn để tài trợ cho thiếu hụt thanh khoản toàn hàng;
o Dự báo nhu cầu thanh khoản hàng ngày;
o Quản lý trạng thái thanh khoản hàng ngày theo các hạn mức ALCO thiết lập;
o Quản lý danh mục tài sản có tính thanh khoản cao trên cơ sở hạn mức đề ra để đảm bảo khơng có sự vi phạm về hạn mức;
o Quyết định việc sử dụng các công cụ thị trƣờng bao gồm các công cụ phái sinh để quản lý rủi ro thanh khoản;
- Phòng QLRR:
o Phối hợp với các phòng ban xây dựng các quy định, các giới hạn liên quan trong công tác quản trị thanh khoản;
o Giám sát, cảnh báo các trƣờng hợp vi phạm giới hạn, quy định về quản lý rủi ro thanh khoản.