1 .4QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN THEO BASEL
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
2.3.2 Những hạn chế trong việc quản trị rủi ro thanh khoản
Mặc dù đã xây dựng đƣợc bộ máy quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phịng ban có liên quan, tuy nhiên bộ máy này vẫn đang trong q trình hồn thiện và phát triển. Hiện tại mơ hình tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản đã ban hành thì mới chỉ có phịng ALM đƣợc thành lập, phòng kinh doanh vốn và điều hòa vốn là hai phòng sẽ đƣợc tách ra từ P. NV&KDTT nhƣng chƣa có quyết định thành lập nên tạm thời mọi hoạt động vẫn do P. NV&KDTT phụ trách. Phòng ALM chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công tác liên quan đến quản trị rủi ro thanh khoản của toàn ngân hàng, nhƣng nhân lực của phòng hiện tại chỉ có 2 nhân sự đƣợc điều chuyển từ phòng QLRR trƣớc đây sang. Do đó trên thực tế phịng ALM chƣa thực sự hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ đƣợc nêu trong Quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng trong vấn đề quản trị rủi ro của ngân hàng nói chung cũng nhƣ quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng. P. QLRR trƣớc kia chỉ có 8 nhân sự, nay lại điều chuyển 2 nhân sự sang phòng ALM dẫn đến nhân sự phịng đang thiếu hụt, cơng tác giám sát, cảnh báo các trƣờng hợp vi phạm giới hạn trong quản lý rủi ro thanh khoản chƣa thực hiện tốt, phòng ALM phải thực hiện luôn cả chức năng này.
Sự phối hợp giữa các phịng ban, giữa chi nhánh với Hội sở chính, giữa các chi nhánh với nhau còn chƣa nhịp nhàng, chƣa phát huy đƣợc sức mạnh tổng thể, việc phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết cho các báo cáo có liên quan đơi khi còn chậm trễ, ảnh hƣởng đến công tác đo lƣờng, phân tích và ra các quyết định thanh khoản của ngân hàng.
- Khung pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản chưa được ban hành chính thức:
Mặc dù đƣợc thành lập từ rất lâu và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản cũng đƣợc thực hiện đầy đủ theo quy định của NHNN, tuy nhiên trƣớc đây vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản của HDBank chỉ đƣợc thực hiện theo các Thơng báo nội bộ riêng lẻ, Chính sách Quản lý rủi ro thanh khoản chỉ mới đƣợc ban hành vào giữa năm 2013, các quy định chi tiết, cụ thể, quy trình về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản, quy trình về thực hiện kế hoạch dự phịng thanh khoản nhƣ thế nào đến thời
điểm hiện tại vẫn chƣa đƣợc ban hành chính thức, đang cịn trong quá trình dự thảo và trình HĐQT phê duyệt.
HDBank cịn yếu trong cơng tác phân tích và dự báo thị trƣờng. Nhƣ đã phân tích ở trên, hiện tại phịng ALM chỉ mới có 2 nhân sự nên việc quản trị rủi ro thanh khoản của HDBank chỉ mới chú trọng vào bƣớc giám sát và xử lý rủi ro mà bỏ qua bƣớc nhận diện và cảnh báo sớm về nguy cơ xảy ra rủi ro thanh khoản cũng nhƣ xây dựng kế hoạch dự phịng. Vì vậy khi gặp khó khăn về thanh khoản ngân hàng dễ lâm vào tình trạng bị động và lúng túng trong việc tìm phƣơng án đối phó.
- Hệ thống báo cáo, thơng tin cung cấp cịn hạn chế
Các báo cáo nội bộ phục vụ cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản đƣợc thiết lập và xuất dữ liệu từ hệ thống Corebanking của ngân hàng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại một số báo cáo, chỉ tiêu vẫn phải thực hiện thủ công mất khá nhiều thời gian dẫn đến việc chậm trễ trong vấn đề ra quyết định thanh khoản của nhà quản trị. Mặt khác hệ thống báo cáo trƣớc đây của ngân hàng đƣợc thực hiện định kỳ hàng tháng, các chỉ tiêu về quản trị thanh khoản do hai phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện tại hai báo cáo nội bộ khác nhau là Phòng Kế hoạch Tổng Hợp và Phòng Quản lý rủi ro. Hiện tại Phòng ALM đƣợc thành lập chịu trách nhiệm chính trong việc lập các báo cáo về quản lý thanh khoản cho Ủy ban ALCO nên hệ thống báo cáo đang trong quá trình đƣợc thiết lập lại và đƣợc lập định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Thông tin quản lý là yếu tố đầu vào đặc biệt quan trọng để triển khai các bƣớc quản trị thanh khoản đặc biệt là quản trị theo phƣơng pháp phân tích thanh khoản động. Các thông tin phục vụ cho công tác báo cáo tại HDBank đƣợc truy xuất dữ liệu từ hệ thống Corebanking đơi khi chƣa chính xác và đầy đủ một phần do công nghệ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, một phần do chủ quan từ ngƣời nhập dữ liệu ban đầu chƣa chính xác dẫn đến việc chậm trễ trong việc lập báo cáo và quyết định thanh khoản của nhà quản trị đơi lúc thiếu chính xác.