2.3 Kiểm định các yếu tố hƣởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại Ngân
2.3.1 Cách chọn biến số
Biến phụ thuộc (Y) đại diện cho khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân. Trong nghiên cứu này Biến phụ thuộc nhận những giá trị sau:
o Y = 0 nếu khách hàng có khả năng trả nợ vay
o Y = 1 nếu khách hàng khơng có khả năng trả nợ vay
Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân có thể được hiểu là khả năng khách hàng cá nhân trả nợ vay đúng hạn quy định trong hợp đồng vay với ngân hàng, không bị trễ hạn hay vỡ nợ, mất khả năng thanh tốn, khơng trả được nợ. Theo đánh giá của các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng, các khoản nợ từ nhóm 3 trở lên được đánh giá là khơng có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Do nợ nhóm 2 chỉ mới là nợ cần chủ ý và bao gồm các khoản nợ vay quá hạn từ 1 ngày đến 10 ngày, khách hàng vẫn cịn khả năng thanh tốn nợ vay. Ta thấy thời gian quá hạn của nợ nhóm 2 so với các nhóm nợ 3,4,5 là khá ít, những khoản nợ này được coi là dấu hiệu cho thấy khả năng trả nợ vay của khách hàng đang bị suy giảm, cần lưu ý. Trong bài nghiên cứu chúng ta chỉ tập trung vào những đối tượng khách hàng đã mất khả năng thanh tốn, do đó những khách hàng thuộc nhóm 3, 4, 5 được cho là khơng có khả năng thanh tốn. Trong nghiên cứu này, các khoản nợ có khả năng tổn thất một phần nợ vốn và lãi vay được cho là khơng có khả năng trả nợ vay (Y= 0) . Các khoản vay thuộc nhóm 1 được cho là có khả năng trả nợ vay và đảm bảo khoản vay (Y=1).
Biến độc lập:
Dựa vào những nghiên cứu trước đây, các ứng dụng mơ hình tại Việt Nam, có thể tổng hợp các biến độc lập hay chính là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và mối quan hệ tương quan của các yếu tố và khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân như sau:
STT CHỈ TIÊU KÝ HIỆU THANG ĐO GIẢ THUYẾT
1 Tuổi TUOI Năm +/-
2 Giới tính GTINH 1: Nam
0: Nữ
+/-
3 Rủi ro nghề nghiệp CVIEC 1: rủi ro cao
0: rủi ro thấp
-
4 Thời gian công tác KNGHIEM Năm +
5 Thời gian làm công
việc hiện tại
TGIANLAM Năm +
6 Tình trạng nhà ở NHA 1: sở hữu
0: không sở hữu
+/-
7 Số người phụ thuộc PTHUOC Người -
8 Thu nhập THUNHAP Triệu đồng +
9 Dư nợ vay DUNO Triệu đồng -
10 Tình trạng hơn nhân HONNHAN 1: có gia đình
0: độc thân, ly hơn, góa
+
11 Lãi suất vay LAISUAT Phần trăm/năm -
12 Thời gian vay TGIANVAY Tháng -
13 Tỷ lệ vay TYLEVAY Phần trăm -
14 Thời gian cư trú TGIANCUTRU Năm +