3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãisuất tại ngân hàng TMCP Nam
3.2.2 Nhóm giải pháp mang tính kiến nghị
3.2.2.1 Kiến nghị đối với NHNN
Khi nền kinh tế đang ngày càng càng phát triển bền vững, cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất là một công cụ hết sức quan trọng. Ngân hàng Nhà nước cần phải có những quy định, quy chế giám sát việc phòng ngừa rủi ro lãi suất đối với từng ngân hàng, nhằm hạn chế những thiệt hại cho ngân hàng và cũng như cho nền kinh tế.
- Thứ nhất, chủ trương, chính sách, quy định của Ngân hàng Nhà nước phải đồng bộ, có lộ trình, hiệu quả và hợp lý, tránh thực hiện nhiều giải pháp mạnh trong cùng một thời điểm như thời gian qua làm cho lượng tiền đưa vào lưu thông quá lớn dẫn đến lạm pháp cao khó kiểm sốt, gây khó khăn về khả năng thanh toán của các Ngân hàng Thương mại.
- Thứ hai, NHNN cấp phép hoạt động cho các ngân hàng một cách có kế hoạch, căn cứ vào điều kiện, khả năng, tình hình thực tế, tránh mở ồ ạt như năm 2007 đầu năm 2008. Ngoài ra, NHNN nên hoạt động và quyết định độc lập với Chính Phủ.Vì thực tế hiện nay, NHNN khơng độc lập với Chính phủ nên dẫn đến NHNN chạy theo nhiều mục tiêu của Chính phủ đề ra, gây ra nhiều mâu thuẫn khơng đáng có cho thị trường và gây khó khăn cho hoạt động của các ngân hàng. Q trình điều hành chính sách tiền tệ cịn bị chi
phối bởi mục tiêu tăng trưởng và lạm phát dẫn đến chính sách tiền tệ không nhất quán, tạo sự thay đổi đột ngột hoặc nới lỏng tiền tệ quá sớm khiến cho mức lạm phát trong nền kinh tế có lúc được kiềm chế song lại nhanh chóng quay trở lại.
- Thứ ba, trong quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, NHNN nên đón đầu xu hướng phát triển ngành ngân hàng, những rủi ro có thể gặp phải, mà xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển để hoạt động quản trị rủi ro lãi suất được tốt nhất. - Thứ tư, phát triển thị trường tài chính phái sinh bằng cách hàng quý mở ra
các cuộc hội thảo diễn biến tình hình lãi suất thị trường, có những chun gia phân tích, dự đốn bằng kỹ thuật diễn biến của lãi suất, chia sẻ kinh nghiệm cũng như mơ hình quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có.
- Thứ năm, thành lập hệ thống bảo hiểm rủi ro lãi suất để giúp cho khách hàng và ngân hàng giảm thiểu rủi ro.
- Thứ sáu, xây dựng chuẩn mực để đánh giá chất lượng công tác quản trị rủi ro lãi suất, NHNN phải đánh giá được hệ thống đo lường nội bộ quản tri rủi ro lãi suất của các NHTM. Tăng cường công tác kiểm tra của NHNN đối với việc thực hiện quản trị rủi ro lãi suất, để các ngân hàng nhận thức đầy đủ về sự cần thiết thực hiện quản trị rủi ro lãi suất. Ngân hàng Nhà nước nên đưa ra những quy định yêu cầu các NHTM cung cấp những thông tin cần thiết và kịp thời để từ đó đánh giá mức độ rủi ro lãi suất của cả hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó u cầu các NHTM thực hiện trích lập dự phịng rủi ro đối với hoạt động kinh doanh tiềm ẩn rủi ro lãi suất.Đồng thời, phải xây dựng chế tài đối với những ngân hàng không đảm bảo vốn khả dụng tương ứng với mức rủi ro lãi suất. NHNN nên đưa ra các biện pháp xử lý yêu cầu ngân hàng giảm rủi ro hay bổ sung vốn khả dụng hoặc kết hợp cả hai biện pháp.
- Thứ bảy, chính sách lãi suất phải phù hợp đúng đắn vì lãi suất là cơng cụ điều hành quan trọng được sử dụng trong công tác huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng.Lãi suất còn là giá cả và quyền sử dụng tiền tệ.Khi lãi
suất có dấu hiện diễn biến không đúng mục tiêu, cần phải có biện pháp phịng ngừa rủi ro lãi suất nhằm giảm thiệt hại cho người gửi tiền và ngân hàng nhận tiền gửi.
Ngoài ra, NHNN cần thành lập trung tâm giao dịch hoán đổi lãi suất, các ngân hàng cơng khai niêm yếu lãi suất hốn đổi hàng ngày với nhau trên mạng và thực hiện giao dịch trực tuyến với nhau để các ngân hàng có thể chủ động và phịng ngừa, ngăn chặn rủi ro lãi suất xuất hiện.
3.2.2.2 Kiến nghị đối với Chính Phủ
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam có phần chững lại. Một phần là do tác động từ cuộc khoảng hoàng tài chính Mỹ. Nhưng nguyên nhân chính là do nội tại của nền kinh tế phát triển khơng bền vững. Trước đây bong bóng bất động sản được thổi lên quá to đến khi nó vỡ đã kéo theo nhiều ngành nghề kinh tế khác bị ảnh hưởng theo, trong đó có hệ thống ngân hàng. Vì vậy Chính Phủ cần tạo một môi trường vĩ mô phát triển bền vững. Việc ổn định kinh tế vĩ mơ rất quan trọng, vì nó cho phép các nhà đầu tư trong và ngoài nước đưa ra kế hoạch kinh doanh dài hạn và bền vững hơn. Như thế sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển và hệ thống ngân hàng cũng sẽ được ổn định hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ cần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hiện tại, đưa ra các giải pháp và cơ chế rõ ràng hơn để hạn chế rủi ro.
Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động ngân hàng cũng phải được chú trọng, giải quyết hài hịa lợi ích của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng. Luật Tổ chức tín dụng phải tránh chồng chéo với Luật dân sự và các luật khác…
Một tác động từ khu vực Chính phủ cần phải được nhắc đến là chất lượng tín dụng của khu vực doanh nghiệp nhà nước suy giảm. Đây là vấn đề đáng báo động. Khi các Doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủđứng ra đảm bảo thì sẽ tạo tâm lý ỷ lại, khơng rà sốt kỹ hiệu quả của các phương án vay vốn và cuối cùng lại tăng rủi ro đạo đức, rủi ro lãi suất và nợ xấu cho hệ thống ngân hàng. Vì vậy Chính phủ tăng trường kiểm tra các doanh nghiệp nhà nước, loại bỏ những doanh nghiệp yếu kèm,lập sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiêp khi tham gia vào hệ thống kinh tế
Nói chung hoạt động của ngân hàng phản ánh phần lớn bức tranh kinh tế nói chung. Khi nền kinh tế tăng trưởng thì hệ thống ngân hàng cũng tăng trưởng theo, khi nó suy thối thì ngân hàng cũng suy thối theo. Đó là lý do mà Chính phủ cũng có vai trị rất lớn trong ổn định ngành ngân hàng. Nếu Chính phủ tạo được tiền đề, điều kiện kinh doanh tốt cho các ngành kinh tế khác thì bản thân của ngân hàng sẽ tự động điều chỉnh phù hợp và tăng trưởng theo nền kinh tế.
Kết luận chƣơng 3
Với một số giải pháp đưa ra trong chương 3, tơi hy vọng sẽ góp phần hồn thiện mơ hình quản trị Tài sản Nợ-Tài sản Có, giúp ngân hàng TMCP Nam Á có thể xây dựng một mơ hình quản trị Tài sản Nợ-Tài sản Có phù hợp với đặc điểm của ngân hàng.
Đồng thời nêu lên những kiến nghị với Chính phủ, NHNN sẽ giúp cho hệ thống ngân hàng ổn định, quản trị rủi ro được tốt hơn và nền kinh tế cũng tăng trưởng trở lại với phương châm “ Tăng trưởng và Bền vững”.
Với những nỗ lực của bản thân ngân hàng Nam Á cùng với sự điều tiết của Chính phủ vàNHNN … và sự ủng hộ của khách hàng sẽ giúp cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nam Á ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nâng chất lượng phục, tạo được vị trí trong thị trường và trong lòng của những đối tác và khách hàng
KẾT LUẬN CHUNG
Lãi suất là một công cụ quan trọng để Nhà nước vận hành nền kinh tế thị trường. Nó cũng phản ánh được bức tranh cung cầu vốn của nền kinh tế nói chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng. Cơng cụ này là con dao hai lưỡi, một mặt có thể giúp ngân hàng huy động được khối lượng vốn lớn để giúp duy trì thanh khoản hoặc giải quyết vấn đề thiếu hụt tạm thời nhưng nếu sử dụng nó q mức mà khơng kiểm sốt sẽ gây hậu quả vơ cùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến phá sản một ngân hàng, sụp đổ cả một hệ thống, rối loạn kinh tế-xã hội…. Vì vậy, việc quản trị rủi ro lãi suất là một vấn đề quan trọng mà bất cứ ngân hàng nào cũng phải thực hiện. Trên thế giới, các cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất được các ngân hàng áp dụng rất nhiều, tuy nhiên ở Việt nam nó vẫn cịn chưa phổ biến, có thể nói là khá mới mẻ đối với các ngân hàng trong nước. Việc nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất cũng như các mơ hình đo lường rủi ro lãi suất để cảnh báo cho mỗi ngân hàng là một việc hết sức cần thiết.
Để việc quản trị rủi ro lãi suất tốt cần đòi hỏi bản thân mỗi ngân hàng phải nỗ lực trong việc: xây dựng một quy trình quản trị rủi ro tồn diện đảm bảo phát hiện kịp thời, đo lường và kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất. Tuy nhiên bên cạnh đó cịn có sự hỗ trợ từ phía Chính Phủ và NHNN để giúp cho môi trường kinh tế lành mạnh, khung pháp lý vững chắc từ đó tạo một bệ phóng giúp các ngân hàng thực hiện việc quản lý rủi ro tốt hơn.
Dựa trên cơ sở tìm hiểu thực tế hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Nam Á, các ngân hàng bạn cũng như kế thừa những nghiên cứu trước, luận văn: “GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á” đã tập trung tìm hiểu và giải quyết được một số vấn đề sau đây:
Một là hệ thống hóa những nội dung, cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các NHTM và các giải pháp để phòng ngừa rủi ro này.
Hai là đưa ra thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nam Á.Từ đó phân tích và tìm ra những ngun nhân, vấn đề cịn tồn tại trong việc quản trị rủi ro lãi suất.Luận văn cũng đã đưa ra Mơ hình định giá lại mà NHNN đang quy định đối với NHTM trong báo cáo rủi ro lãi suất, kết hợp với cơ chế FTP. Cơ chế này hiện đang được một số ngân hàng áp dụng như: Vietinbank, ABbank, Eximbank, OCB…
Ba là có những đề xuất một số giải pháp thết thực cho bản thân Ngân hàng Nam Á trong công tác quản trị rủi ro lãi suất thời gian tới, cùng với một số kiến nghị mang tính chất tham khảo đối với NHNN và Chính phủ để giúp cho việc quản trị trong hệ thống ngân hàng được thực hiện tốt hơn.
Trong quá trình thực hiện đề tài, dù đã cố gắng hết sức nhưng với khả năng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế nên những vấn đề của luận văn đưa ra sẽ còn tiếp tục nghiên cứu, phát triển và trao đổi thêm. Tác giả xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo và giúp đỡ của thầy PGS.TS Hoàng Đức, các đồng nghiệp quan tâm đến đề tài này cũng như rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cơ, các anh chị và các bạn để đề tài này hoàn thiện hơn..
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bảng cân đối kế toán, báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
2. Đào Lê Kiều Oanh – Phạm Anh Thủy, 2012. Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.Tạp chí Phát Triển & Hội
Nhập số 6 (16) tháng 9-10/2012.
3. Dương Hữu Hạnh, 2012. Quản trị ngân hàng thương mại trong cạnh tranh tồn cầu. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Lao động.
4. Hồ Diệu, 2002.Quản trị ngân hàng. NXB thống kê.
5. Joel Bessis, 2011. Quản trị rủi ro trong ngân hàng. Dịch từ tiếng Anh. Người dịch Trần Hoàng Ngân, Đinh Thế Hiển, Nguyễn Thanh Huyền, 2012. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Lao động xã hội.
6. Kỷ yếu phát hành tháng 12/2012 của Ngân hàng Nam Á .
7. Nguyễn Đăng Dờn và cộng sự, 2010. Quản trị ngân hàng thương mại hiện
đại. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Phương Đơng.
8. Nguyễn Minh Kiều, 2009. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống kê.
9. Nguyễn Văn Tiến, 2010. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống kê.
10. Phạm Chung và Trần Văn Hùng, 2012. Hệ thống tài chính thể chế và thị trường. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
11. Phạm Đỗ Chí và cộng sự, 2012. Từ bình ổn vĩ mơ đến tái cơ cấu kinh tế. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thanh niên.
12. Trần Huy Hoàng, 2010.Quản trị ngân hàng. NXB Lao động xã hội.
13. Websites: cafef.vn, Investopedia.com, vneconomy.vn, sbv.gov.vn, vnba.org.vn