1.2. Quản trị Rủi ro lãi suất của NHTM
1.2.5. Phương pháp kiểm sốt, phịng ngừa Rủi ro lãi suất
Mua bảo hiểm rủi ro lãi suất: ngân hàng sẽ chuyển giao toàn bộ rủi ro lãi suất cho cơ quan bảo hiểm chuyên nghiệp.
Áp dụng các biện pháp cho vay thương mại (cho vay ngắn hạn): Khi lãi suất thị trường thay đổi theo chiều hướng tăng, ngân hàng sẽ kịp thời tăng lãi suất cho vay.
Áp dụng chiến lược quản trị chủ động trong quản trị rủi ro lãi suất: Trong
trường hợp có thể dự báo được lãi suất (có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất
lệ lạm phát dự kiến, chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ),
dự đoán chiều hướng biến động trong tương lai của lãi suất để điều chỉnh khe hở
nhạy cảm lãi suất và khe hở kỳ hạn. cho hợp lý nhất:
Nếu dự báo lãi suất tăng, duy trì Khe hở nhạy cảm lãi suất ở trạng thái
dương (Tài sản Có nhạy lãi > Tài sản Nợ nhạy lãi) và Khe hở kỳ hạn âm (Kỳ hạn hồn vốn trung bình của tài sản < Kỳ hạn hồn trả trung bình của nợ) sẽ làm tăng thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng.
Nếu dự báo lãi suất giảm, duy trì Khe hở nhạy cảm lãi suất ở trạng tháu
âm (Tài sản Có nhạy lãi < Tài sản Nợ nhạy lãi) và Khe hở kỳ hạn dương (Kỳ hạn hoàn vốn trung bình của tài sản > Kỳ hồn trả trung bình của nợ).
Áp dụng chiến lược quản trị thụ động trong trường hợp không thể dự báo
được chiều hướng biến động của lãi suất trong tương lai: Duy trì Khe hở nhạy cảm
lãi suất và Khe hở kỳ hạn bằng không sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng dù cho lãi suất thị trường tăng hay giảm.
Vận dụng các cơng cụ phái sinh để phịng ngừa rủi ro lãi suất, bao gồm: Hợp đồng kỳ hạn (Forward)
Hợp đồng tương lai (Future) Hợp đồng quyền chọn (Option) Hợp đồng hoán đổi (Swaps)
Trong thực tế, nghiệp vụ phái sinh có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro
lãi suất đối với một danh mục tài sản (có hay nợ), hay được sử dụng một cách chọn
lọc đối với một bộ phận tài sản nhất định; đồng thời, một ngân hàng có thể quyết định phòng ngừa rủi ro lãi suất đối với tài sản này (hay nhóm tài sản này) và khơng phịng
ngừa đối với tài sản khác (hay nhóm tài sản khác), nếu ngân hàng muốn đầu cơ lãi
suất. Phòng ngừa rủi ro lãi suất là việc ngân hàng sử dụng các hợp đồng phái sinh để cho giá trị của tài sản là cố định, cho dù lãi suất thị trường thay đổi như thế nào.