2.2. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại NH VCB Đà Nẵng
2.2.3. Thực trạng công tác đo lường, định lượng rủi ro lãi suất
Trên thực tế, hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh gắn liền với quản lý tài sản có - tài sản nợ. Chi nhánh chưa có bộ phận riêng biệt về quản trị rủi ro lãi suất, tuy nhiên trong chiến lược hiện đại hóa, VCB đã thành lập Hội đồng quản lý tài sản có - tài sản nợ (ủy ban ALCO), ủy ban này có chức năng chỉ đạo hoạt động quản lý tài sản có - tài sản nợ và rủi ro lãi suất trên toàn hệ thống VCB.
Hiện nay, việc tổ chức thực hiện các bước trong quy trình quản trị rủi ro lãi
suất ở chi nhánh chưa được triển khai. Nhưng có thể khái quát cách đánh giá và
quản lý rủi ro lãi suất tại chi nhánh như sau: - Nhận diện rủi ro:
+ Chi nhánh đã nhận thức được vai trò của rủi ro lãi suất đối với hoạt động
kinh doanh ngân hàng và tính nhạy cảm của lãi suất với các biến số kinh tế, chi nhánh rất quan tâm đến sự biến động của lãi suất trên thị trường. Tuy nhiên, việc sử dụng các biện pháp phân tích nhận diện rủi ro lãi suất của chi nhánh chưa được thực hiện.
+ Ở Hội sở, ủy ban ALCO là bộ phận cập nhật sự biến động về lãi suất thị
trường và tham mưu cho tổng giám đốc về việc đề ra chính sách lãi suất cho tồn hệ
thống. Khi có sự biến động về lãi suất, ủy ban này có trách nhiệm cập nhật, phân
tích và căn cứ vào cơ cấu tài sản nợ - tài sản có để đề ra biện pháp tăng giảm lãi suất hoặc điều chỉnh cơ cấu tài sản cho phù hợp. Từ đó, chi nhánh áp dụng lãi suất mà Hội sở ban hành với biên độ điều chỉnh phù hợp với điều kiện của chi nhánh mình, trường hợp muốn có lãi suất cạnh tranh hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn thì giám đốc chi nhánh trực tiếp trình Hội sở phê duyệt.
+ Việc đo lường rủi ro lãi suất địi hỏi phải có phần mềm tin học để cung cấp các thông tin về thời gian đáo hạn, thời gian định giá lại của tài sản và nợ. Hiện tại, phần mềm tin học của chi nhánh chỉ cho phép truy xuất các thơng tin về lãi suất cho vay, huy động bình quân, các khoản cho vay đến hạn, quá hạn đến ngày hiện tại.
+ Chi nhánh vẫn chưa xây dựng một mơ hình đo lường rủi ro lãi suất cụ thể nào cho riêng mình. Các mơ hình đo lường rủi ro lãi suất đang được các NHTM áp dụng hiện nay: Mơ hình định giá lại, Mơ hình kỳ hạn đến hạn, Mơ hình vịng đời bình qn vẫn chưa được chi nhánh lựa chọn thực hiện.
+ Việc định lượng rủi ro lãi suất chỉ dừng lại ở việc rà soát cơ cấu nguồn và
sử dụng nguồn để xác định khuynh hướng rủi ro chứ chưa đi đến việc lượng định
rủi ro một cách cụ thể và bài bản để tìm cách điều tiết phù hợp. Hầu như ngân hàng chưa đánh giá được giá trị thị trường của tài sản và nợ ngân hàng thay đổi như thế nào, vốn của ngân hàng bị ảnh hưởng ra sao khi lãi suất thị trường thay đổi.