Nguồn: theo kết quả tính tốn từ Eview 9
Bên cạnh đó có thể nhận thấy kết quả từ bảng kiểm định tính dừng, các chuỗi dữ liệu nghiên cứu đều không dừng mà chỉ dừng sau khi thực hiện lấy sai phân bậc 1. Kết quả này là cơ sở quan trọng để có thể tiếp tục thực hiện tìm các đồng liên kết giữa các biến ở bước sau.
4.2.1.3 Kiểm định đồng liên kết bằng phương pháp Jonhasen.
Xác định bậc trễ tối ưu của các chuỗi dữ liệu.
Trong bài nghiên cứu gốc, nhóm tác giả đã phân tách 5 biến INFLR, PCGDP, MARCC, TURNN, TRADS thành 5 nhóm nhỏ để làm rõ tác động của các biến với nhau, gồm có:
- Nhóm 3: INFLR, PCGDP, TRADS
- Nhóm 4: INFLR, PCGDP, MARCC, TURNR - Nhóm 5: INFLR, PCGDP, MARCC, TRADS
Do đó, từ phần này trở về sau, tác giả sẽ lựa chọn nhóm 1 để thực hiện các bước hồi quy cịn lại theo mơ hình. Phương pháp định lượng của 4 nhóm cịn lại sẽ được thực hiện tương tự và kết quả sẽ được trình bày ở phần phụ lục.
Với độ trễ lựa chọn từ bậc 1 đến bậc 5 đồng thời các tiêu chuẩn định lượng được căn cứ vào các giá trị của các thông số LR, FPE, AIC, SC và HQ như bảng kết quả dưới đây. Tuy nhiên, chúng ta chỉ căn cứ vào giá trị của AIC để lựa chọn bậc trễ tối ưu.
Bảng 4.4 Giá trị bậc trễ của mơ hình
Nguồn: theo kết quả tính tốn từ Eview 9 Ghi chú: dấu * là bậc trễ được lựa chọn theo tiêu chuẩn.
Trong bảng kết quả trên, tại các bậc 1, 4 và 5 đạt các giá trị có ý nghĩa thống kê. Tiếp tục thực hiện kiểm định để có thể lựa chọn được bậc trễ tối ưu nhất cho nhóm gồm ba chuỗi dữ liệu.
Lần lượt kiểm định độ trễ 1,4 và 5 bằng việc thể hiện đồ thị và giá trị của hệ số AIC kết quả lần lượt như dưới đây: