CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
4.1. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu
Các giả thuyết nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu về hiệu quả cho vay nói chung và hiệu quả cho vay bán lẻ tại Ngân hàng thương mại đã được tác giả trình bày ở Chương 2, luận văn sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay bán lẻ để xem xét và đo lường hiệu quả cho vay bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn bao gồm: hiệu quả sử dụng vốn, hệ số rủi ro, vòng quay vốn, hệ số thu nợ và tỷ lệ nợ xấu của hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ. Sau khi xác định và đo lường được các chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay bán lẻ, tác giả kết hợp với các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay bán lẻ đã nêu ở chương 2 để giải thích và từ đó đưa ra định hướng để đề xuất giải pháp tại chương 5. Do đó các giải thuyết đưa ra được trình bày như sau:
4.1.1. Hệ số rủi ro cho vay bán lẻ
Các tác giả Samuel Hymore Boahene, Julius Dasah và Samuel Kwaku Agyei (2012) đã phân tích và cho ra kết quả rủi ro cho vay có tác đơng tích cực đối với lợi nhuận ngân hàng tại Ghana, các khoản vay có rủi ro cao làm hiệu quả cho vay khơng bị suy giảm mà ngược lại cịn tăng lên. Tuy nhiên, các nghiên cứu ở Việt Nam lại cho kết quả ngược lại, tác giả Nguyễn Thị Như Thủy (2015) chỉ ra rằng hệ số rủi ro cho vay có tác đơng tiêu cực đối với lợi nhuận ngân hàng tại Việt Nam, các khoản vay có rủi ro cao làm hiệu quả cho vay bị suy giảm.
Trong khn khổ tình hình hoạt động của chi nhánh hiện nay, luận văn kỳ vọng sẽ tìm ra mối quan hệ nghịch biến giữa hệ số rủi ro cho vay bán lẻ và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bán lẻ của ngân hàng.
Giả thuyết H1: Hệ số rủi ro cho vay bán lẻ có mối quan hệ nghịch biến với hiệu quả cho vay bán lẻ của ngân hàng.
4.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn bán lẻ
Trong nghiên cứu về hiệu quả cho vay tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, tác giả Nguyễn Thị Như Thủy đã đưa ra kết luận hiệu quả sử dụng vốn thể hiện nguồn vốn cho vay trên nguồn vốn huy động. Trên lý thuyết tỷ lệ này càng cao thể hiện khả năng sử dụng vốn để cho vay càng lớn và thu nhập đem lại ngày càng tăng do đó tác giả kỳ vọng sẽ có mối tương quan đồng biến giữa chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả cho vay bán lẻ của ngân hàng.
Giả thuyết H2: Hiệu quả sử dụng vốn bán lẻ có mối quan hệ đồng biến với hiệu quả cho vay bán lẻ của ngân hàng.
4.1.3. Tỷ lệ nơ xấu bán lẻ
Trong tất cả các nghiên cứu từ trươc như của N. Grace (2012) và của các tác giả Samuel Hymore Boahene, Julius Dasah và Samuel Kwaku Agyei (2012) đều cho ra chung một kết quả là tỷ lệ nợ xấu có tác động tiêu cực đến hiệu quả cho vay của ngân hàng.
Trong nghiên cứu này tác giả cũng kỳ vọng mối tương quan nghịch biến giữa tỷ lệ nợ xấu và hiệu quả cho vay tổng thể do hoạt động cho vay tại chi nhánh khi phát sinh nợ xấu thì chi phí cho khoản vay gia tăng trong khi doanh thu về không thay đổi. Giả thuyết H3: Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ có mối quan hệ nghịch biến với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bán lẻ của ngân hàng
4.1.4. Hệ số thu nợ bán lẻ
Cùng với chỉ tiêu vòng quay cho vay, hệ số thu nợ thể hiện khả năng thu hồi các khoản nợ của ngân hàng. Ngân hàng cho vay càng nhiều sẽ thu nợ càng lớn, điều này thể hiện doanh thu của khách hàng từ một đồng cho vay càng cao nên tác giả kỳ vọng sẽ có mối tương quan đồng biến giữa hai chỉ tiêu này.
Giả thuyết H4: Hệ số thu nợ bán lẻ có mối quan hệ đồng biến với hiệu quả cho vay bán lẻ của ngân hàng
4.1.5. Vòng quay vốn cho vay
Theo Martin Oliver, (2013) vòng quay sử dụng vốn của ngân hàng càng lớn thể hiện khả năng sử dụng vốn với tốc độ nhanh, khả năng thu hồi nợ tốt và vì thế dòng tiền được luân chuyển liên tục sản sinh ra thu nhập và mang đến hiệu quả cao nên tác giả kỳ vọng sẽ có mối tương quan đồng biến giữa hai chỉ tiêu này.
Giả thuyết H5: Vịng quay vốn cho vay bán lẻ có mối quan hệ đồng biến với hiệu quả cho vay bán lẻ của ngân hàng