6. Kết cấu luận văn
1.5. Các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các
1.5.4. Nghiên cứu của Angela Romana, Alina Camelia Sargub (2015)
Mục đích của bài nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của một nhóm các ngân hàng hoạt động tại các nước CEE (Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania). Nghiên cứu xem xét các yếu tố ngân hàng cụ thể trong giai đoạn 2004 - 2011 và sử dụng phân tích hồi quy OLS. Mơ hình sử dụng được thể hiện như sau:
Liquidit = α + TCRit + ILTLit + IEDit + ROEAit + ROAAit + TATSAit + εit Với kết quả thu được cho thấy các yếu tố nội sinh có ảnh hưởng nhất đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng phân tích như: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (TCR), tỷ lệ nợ
xấu trên tổng dư nợ (ILTL) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE). Tùy thuộc vào đặc thù môi trường kinh tế vĩ mô trong nước mà tác động của các yếu tố này đến rủi ro thanh khoản là tích cực trong một số trường hợp và tiêu cực ở những trường hợp khác.
Kết quả của bài nghiên cứu đã cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với tỷ lệ vốn chủ sở hữu (TCR), mối quan hệ đồng biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu (ILTL).
Các cơ quan quản lý cả ở cấp quốc gia và châu Âu cần phải giám sát chặt chẽ vấn đề rủi ro thanh khoản của các ngân hàng tại các nước CEE và có biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các ngân hàng có mức thanh khoản đầy đủ ngay cả khi các danh mục cho vay bị mất giá. Tuy nhiên, cơ quan giám sát phải tìm một sự cân bằng hợp lý giữa yêu cầu thanh khoản và áp lực mà họ đưa vào các cổ đông của các ngân hàng.
Bảng 1.1: Tổng hợp những nghiên cứu thực nghiệm
Tác giả Mẫu NC Thời gian Kết quả
Aspachs cộng sự (2005) Các ngân hàng ở Anh 1985 - 2003
- Mối quan hệ nghịch biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với hỗ trợ vốn từ NHTW. - Mối quan hệ đồng biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với lãi suất ngắn hạn. - Khơng có mối quan hệ rõ ràng giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với tốc độ tăng trưởng GDP thực. Bonfim Kim (2011) Các ngân hàng ở châu u và Bắc Mỹ 2002 - 2009
- Mối quan hệ đồng biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với tỷ lệ vốn chủ sở hữu. - Khơng có mối quan hệ rõ ràng giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với quy mô ngân hàng và ROA. Vodová (2011) Hệ thống NHTM tại Cộng hòa Séc 2001- 2009
- Mối quan hệ nghịch biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ xấu và lãi suất cho vay trên thị trường giao dịch liên ngân hàng.
- Mối quan hệ đồng biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với tỷ lệ lạm phát, chu kỳ kinh doanh.
- Khơng có mối quan hệ rõ ràng giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với quy mô ngân
hàng. Angela Romana, Alina Camelia Sargub (2015) Các nước CEE 2004 - 2011
- Mối quan hệ nghịch biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với tỷ lệ vốn chủ sở hữu (TCR).
- Mối quan hệ đồng biến giữa rủi ro thanh khoản ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu (ILTL).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 đã đề cập về thanh khoản, rủi ro thanh khoản cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các NHTM. Chương 1 cũng giới thiệu một số bài nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại NHTM các nước trên thế giới. Từ đó, tạo tiền đề để đi vào nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam đang niêm yết.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ĐANG NIÊM YẾT