6. Kết cấu của luận văn
2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại Ngân hàng TMCP
2.4.4 Phân tích tương quan
Bảng 2.8. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mơ hình nghiên cứu
ROA ROE NIM SIZE CA LA DP COSR LLP GDP INF
ROA 1 ROE 0,9181 1 NIM 0,4002 0,5812 1 SIZE - 0,3123 -0,4675 -0,4465 1 CA - 0,1211 -0,4753 -0,5754 0,5567 1 LA - 0,0837 - 0,2166 -0,0906 0,2933 0,3526 1 DP - 0,2236 -0,4915 -0,7376 0,2414 0,6903 0,1977 1 COSR - 0,4165 -0,2930 -0,0291 -0,2456 -0,1182 -0,0303 0,0330 1 LLP - 0,3570 -0,2757 0,1733 0,1810 -0,1570 0,0332 -0,2385 -0,4972 1 GDP - 0,4100 -0,2591 -0,1743 0,3074 -0,2020 -0,1161 -0,1706 0,1946 0,1935 1 INF 0,4935 0,6582 0,8117 -0,3677 -0,5061 -0,2324 -0,6658 -0,1923 0,1442 -0,2901 1 (Nguồn: Phụ lục 3)
Hệ số tương quan giữa ROA với INF (+0,4935) là dương cho thấy mối tương quan thuận giữa ROA và biến này. Điều này có nghĩa là khi lạm phát tăng thì ROA cũng tăng theo. Trong khi đó, hệ số tương quan với SIZE (-0,3123), CA (-0,1211), LA (-0,0837), DP (-0,2236), COSR (-0,4165), LLP (-0,3570), GDP (-0,4100) là âm cho thấy mối tương quan nghịch giữa ROA với các biến này. Điều đó cho thấy khi quy mô tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô dư nợ cho vay, quy mô tiền gửi khách hàng, hiệu quả quản lý, chi phí dự phịng rủi ro tín dụng, và tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng sẽ làm giảm ROA.
Tương tự, hệ số tương quan giữa ROE với INF (+0,6582) là dương cho thấy mối tương quan thuận giữa ROE và biến này. Điều này có nghĩa là khi lạm phát tăng thì ROE cũng tăng theo. Trong khi đó, hệ số tương quan với SIZE
(-0,4675), CA (-0,4753), LA(-0,2166), DP (-0,4915), COSR (-0,2930), LLP
(-0,2757), GDP (-0,2591) là âm cho thấy mối tương quan nghịch giữa ROE với các biến này. Điều đó cho thấy khi quy mơ tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô dư nợ cho vay, quy mô tiền gửi khách hàng, hiệu quả quản lý, chi phí dự phịng rủi ro tín dụng và tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng sẽ làm giảm ROE.
Cuối cùng là hệ số tương quan giữa NIM với LLP (+0,1733), INF (+0,8117) là dương cho thấy mối tương quan thuận giữa NIM và các biến này. Điều này có nghĩa là khi tăng chi phí dự phịng rủi ro tín dụng và lạm phát tăng thì NIM cũng tăng theo. Trong khi đó, hệ số tương quan với SIZE (-0,4465), CA (-0,5754), LA (-0,0906), DP (-0,7376), COSR (-0,0291), GDP (-0,1743) là âm cho thấy mối tương quan nghịch giữa NIM với các biến này. Điều đó cho thấy khi quy mơ tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô dư nợ cho vay, quy mô tiền gửi khách hàng, hiệu quả quản lý và tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng sẽ làm giảm NIM.
Theo nguyên tắc, nếu cặp biến nào có tương quan lớn hơn 0,8 là có tương quan cao. Dựa vào kết quả ma trận hệ số tương quan cho thấy cặp biến (DP;CA) và (DP; INF) có giá trị 0,6903 và 0,6658 tuy < 0,8 nhưng vẫn có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Do đó cần kiểm định đa cộng tuyến bằng chỉ số VIF (nhân tử phóng đại phương sai).