Quốc gia Độ trễ tối ưu
Indonesia 3 Malaysia 3 Philippines 3 Thailand 3 Vietnam 3
Nguồn: kết quả tính tốn của tác giả từ Eviews 10.
Như vậy, dựa theo các tiêu chí AIC, ta có thể thấy độ trễ tối ưu của các biến trong mơ hình là 3 quý.
4.4.Kiểm định đồng liên kết và mối quan hệ dài hạn
Sau khi xác định được độ trễ tối ưu, tác giả tiến hành ước lượng mơ hình hiệu chỉnh sai số khơng giới hạn (unrestricted ECM) với độ trễđã chọn. Kết quả ghi nhận ở Việt Nam như sau:
Bảng 4.5: Kết quả ước lượng mơ hình hiệu chỉnh sai số không giới hạn, trường hợp Việt Nam. hợp Việt Nam.
Biến số Hệ số Độ lệch chuẩn Thống kê t Xác suất
C 0.346307 0.126453 2.738620 0.0096 D(GP(-1)) 0.884653 0.487001 1.816533 0.0779 D(GP(-2)) 0.360042 0.332998 1.081213 0.2870 D(GP(-3)) -0.139272 0.165272 -0.842680 0.4051 D(M(-1)) 0.145304 0.079708 1.822962 0.0769 D(M(-2)) 0.172675 0.072315 2.387828 0.0225 D(M(-3)) 0.044953 0.070559 0.637105 0.5282 D(DC(-1)) -0.129120 0.080541 -1.603172 0.1179 D(DC(-2)) -0.116945 0.078540 -1.488983 0.1454 D(DC(-3)) 0.046769 0.078388 0.596634 0.5546 GP(-1) -2.618639 0.603038 -4.342409 0.0001 M(-1) -0.190995 0.049925 -3.825608 0.0005 DC(-1) 0.186638 0.050514 3.694763 0.0007 R-squared 0.989461 Mean dependent var -0.005477 Adjusted R-squared 0.985848 S.D. dependent var 0.689332 S.E. of regression 0.082006 Akaike info criterion -1.938243 Sum squared resid 0.235373 Schwarz criterion -1.431459 Log likelihood 59.51782 Hannan-Quinn criter. -1.746728
Kiểm định tự tương quan
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.388878 Prob. F(3,32) 0.2640 Obs*R-squared 5.529916 Prob. Chi-Square(3) 0.1369
Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.388878 Prob. F(3,32) 0.2640 Obs*R-squared 5.529916 Prob. Chi-Square(3) 0.1369
Dựa trên kết quả hồi quy bảng 4.5 ta thấy, giá trị R2 và R2 hiệu chỉnh đều là 0,98. Đồng thời giá trị thống kê F của các kiểm định tự tương quan và phương sai